حجم معاملات (Trade Volume)

محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهام شرکت‌های بورس تهران

1 استادیار، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو با استفاده از روش حادثه‌سنجی به بررسی محتوای اطلاعاتی حجم غیرعادی معاملات سهم شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس تهران می‌پردازد. نتایج بررسی برای 48 شرکت در دوره زمانی 1385- 1388، نشان می‌دهد که در روزهایی که حجم معاملات افزایش غیرعادی داشته است، بازده غیرعادی وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که بین داده‌های حجم معامله و بازدهی روزهای بعد از آن، رابطه معناداری وجود دارد و از داده‌های حجم معاملات می‌توان برای پیش‌بینی بازدهی سهم در روزهای بعدی استفاده کرد. این یافته‌ها به‎طور مستقیم بر محتوای اطلاعاتی حجم معاملات و غیرمستقیم بر ناکارایی اطلاعاتی بورس تهران دلالت دارد. الزام بازار به انتشار سریع‌تر اطلاعات مرتبط با حجم غیرعادی معاملات یک سهم، می‌تواند همه معامله‌گران از جمله معامله‌گران بدون اطلاعات محرمانه را، در موقعیت اطلاعاتی بهتری قرار دهد و باعث کارایی بیشتر بازار شود.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.10248153.1392.15.1.1.4

عنوان مقاله [English]

The Informational Content of Abnormal Trading Volume of Shares Listed at Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

• Adbol Reza Talaneh 1
• Mohammad Mahmoodi 1
• Kaveh Sharafy 2

This paper investigates the informational content of abnormal volume trading of shares listed at Tehran Stock Exchange (TSE) using an event study methodology. The results for a sample of 48 Iranian firms during 1385-1388 show that there are abnormal returns before and after the abnormal trading volume dates. Regression analysis also shows that there is a significant relationship between trading volume data and returns on days after the event date, meaning that future returns are predictable using trading volume data. These results provide directly evidence on informational content of abnormal trading volume and indirectly on inefficiency of TSE. Distributing trading volume data across the exchange can put traders with no insider information in a better informational position.

دوره ولوم تریدینگ

در این مقاله به سوالاتی چون ولوم تریدینگ (volume trading) چیست؟ چرا ولوم تریدینگ اهمیت دارد؟ جواب خواهیم داد.یکی از بهترین و درعین حال پیشرفته‌ترین سیستم‌های معاملاتی دوره ولوم تریدینگ است. با این روش توانایی این را خواهید داشت که نقاط دقیق ورود و خروج را شناسایی کرده و به موقع وارد معامله شوید و درآمد دلاری داشته باشید.

تفاوت بین معاملات فارکس و فیوچرز چیست؟

تفاوت این است که معاملات فارکس شامل خرید و فروش ارز می شود، در حالی که معاملات آتی راهی برای معامله هزاران بازار مالی مانند فارکس، شاخص ها، سهام، کالاها و غیره است.
بنابراین، می‌توانید فارکس را با معاملات فیوچرز و سایر محصولات مشتقه معامله کنید. و می‌توانید معاملات فیوچرز را در بازارهای مالی مختلف انجام دهید.با توجه به این امر، کاربر با استفاده از سامانه بازار فیوچرز، می‌تواند به صورت مستقیم و آنی میزان معاملات محرک‌های بازار مالی را با دقت بیشتری بررسی کند. معامله‌گرانی که در دوره ترند تریدینگ شرکت کرده‌اند و تجربه کافی از نحوه حرکت قیمت در بازارهای فارکس و سهام را دارند میتوانند با شرکت در دوره ولوم تریدینگ صفر تا صد ولوم تریدینگ ترندویزارد حرکات بزرگان بازار را با دقت هرچه بیشتر دنبال کرده و موقعیت هایی با بالاترین ریسک/ریوارد را بدست آورند. تا به جای استفاده از رویدادهای گذشته بازار تمایلات فعلی بزرگان بازار و تصمیمات فعلی آنها تمرکز کند

چرا ولوم تریدینگ را باید آموزش ببینیم

با شناسایی جریان نقدینگی و سمت و سوی حجم ، روند معاملات را بهتر آنالیز کنید.

در دوره آموزشی تخصصی ولوم تریدینگ (volume trading) شناسایی جریان ورود و خروج نقدینگی در تایم فریم معین قابل آنالیز است. این تکنیک یکی از تکنیک های بسیار موثر و پرطرفدار در بین معامله گران است. پلتفورم های معاملاتی شاید شاخص های خاص را نداشته باشند، ولی به ندرت پلتفورمی خواهید یافت که فاقد شاخص حجم معاملاتی یا ولوم باشد.

با یادگیری ولوم تریدینگ از این مزایا بهره‌مند خواهید شد.

• یادگیری ابزارهای حرفه ای در دوره ولوم تریدینگ ، نحوه استفاده از قسمت های مختلف نینجا تریدر و نحوه تشکیل اعداد
• آموزش روند (ترند تریدینگ) حرفه ای همراه با ستاپ معاملاتی کامل همچنین آموزش اوردر بوک (nt8 order book)
• فراگیری حرفه ای ولوم پروفایل (والیوم پروفایل) و شناسایی روند (ترند)
• آموزش تایم اند سلز لیست و ستاپ معاملاتی مربوط به آن همراه با آموزش اوردر فلو (جریان سفارشات)
• یادگیری فوت پرینت پیشرفته و آموزش اوردر فلو (جریان سفارشات)
• روش کار و سیگنال گیری از استراتژی ناسازگاری دلتا فوت پرینت (دلتا دایورجنس) و استراتژی تناقض والیوم (والیوم دایورجنس)
• استراتژی ترید ولوم تریدینگ (volume trading) با نقاط مهم برگشت قیمت و انتخاب پرایس اکشن یا ولوم تریدینگ
• فراگیری نحوه کار با حجم معاملات (ولوم معاملات) قاط تجمیع حجم معاملات
• سیستم ورود در ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) و یادگیری تعاریف استاپ لاس های کوچک
• تنظیمات چارت تریدر های پیشرفته و تکنیک های کلاستر پروفایل همراه با آموزش استراتژی ترید حرفه ای ها
• بررسی فیلتر حجم معاملات روی نماد معاملاتی فیوچرز (اینسترومنت ها)

بطور کلی تمامی سرفصل هایی که بصورت حرفه ای و کاملا پیشرفته آموزش خواهید دید، در ادامه خواهیم گفت.

اتمام دوره ولوم تریدینگ و کسب درآمد

با خرید دوره ولوم تریدینگ و بعد از اتمام دوره ولوم تریدینگ (volume trading)، یکی از موفق ترین تریدر ها خواهید شد همچنین از تجربیات اساتید ترند ویزارد بعد از اتمام آموزش ولوم تریدینگ (volume trading) بهرمند می گردید. چرا که یکی نکات طلایی موفقیت در ترید، برقراری ارتباط با اساتید و مشاورین انلاین مجرب است. شما در trendwizard، از آنالیز تریدها، پاسخ به سوالات جدید و نیز وبینار های ماهانه و نیز بروزرسانی های دوره های آموزشی ، اندیکاتور نینجا تریدر و ادونز نینجا تریدر 8، بهره مند خواهید شد. تیم قدرتمند ترند ویزارد تمام توان را خواهد گذاشت تا شما را به عنوان یک تریدر حرفه ای تحویل جامعه دهد و خیلی ساده در منزل خود بنشینید و بدون انجام هیچ زحمتی، درآمد داشته باشید.

سرفصل‌های دوره ولوم تریدینگ

آشنایی با بازار های متمرکز و غیر متمرکز ، همچنین آشنایی با تفاوت این دو بازار و اطلاعات کلی مربوط به دوره ولوم تریدینگ.

با پلتفرم حرفه‌ای نینجاتریدر میتوانید دیتاهای بازارهای متمرکز و غیر متمرکز را دریافت کنید و در معاملات خود از انها استفاده کنید.

در این قسمت با ادونزهای کاربردی سیستم ولوم تریدینگ و نحوه نصب انها اشنا میشوید

تفاوت بین حجم در زمان و حجم در قیمت را با استفاده از وولوم پروفایل در دوره ولوم تریدینگ یاد خواهید گرفت

با آشنایی با انواع مختلف ولوم پروفایل میتوانید نقاط حساس مارکت را شناسایی کنید و مناطق حساس قیمتی را بشناسید

با مناطق مورد علاقه خریداران و فروشنده ها آشنا میشوید

ستاپهای مربوط به ولوم پروفایل فلکسیبل و نقاط بازگشتی قیمت

ستاپهای مربوط به ولوم پروفایل فیکس و نقاط حساس روزانه مارکت

با ترکیب استراتژی های ولوم پروفایل و ترند تریدینگ میتوانید نقاط پایان کارکشن و شروع موومنت را شناسایی و در بهترین نقاط با بزرگان مارکت همگام شوید.

میتوانید میانگین متحرک حجمی را درک کنید که موسسات در کدام نواحی دنبال خرید یا فروش هستند.

۳ استراتژی منحصر به ترند ویزارد که عملکرد شما را در انجام معاملات به طرز قابل توجهی بالا خواهد برد.

آشنایی با اصول تجارت در بازارهای مالی و شناخت انواع خریداران و فروشنده گان را در این ویدیو بررسی خواهیم کرد.

توسط این ستاپ ها یاد خواهید گرفت که ایا در نقطه ای که دنبال معامله هستید بزرگان مارکت هم دنبال معامله در جهت تحلیل شما هستند یا نه.

آموزش شناخت قیمتهای تخفیف خورده و گران در مارکت در بهترین نقاط برای معامله.

۳ استراتژی منحصر به ترند ویزارد همیشه پا به پای بزرگان برای ورود به مارکت

با ترکیب هر انچه که تا الان یاد گرفته اید در بهترین نقاط مارکت با کوچکترین استاپ لاس ها و بزرگترین ریواردها معاملات پر سودی تجربه خواهید کرد.

در این بخش لحظه شروع حرکتهای بزرگ را شناسایی خواهید کرد.

آموزش آنلاین ولوم تریدینگ (دوره ولوم تریدینگ)

برای اطلاع از نحوه برگزاری دوره ها و کلاس حجم معاملات (Trade Volume) های رفع اشکال آنلاین می توانید با شماره واتساپ و همچنین پشتیبانی آنلاین سایت تماس حاصل فرمایید.

به همین دلیل ما به عنوان تیم ترندویزارد در این دوره شما را با روش وولوم تریدینگ آشنا می کنیم و به شما یاد می دهیم که چگونه حجم بازار را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنید، سپس نحوه یافتن نقاط تجمع سفارشات برای حرکت قیمت را به شما آموزش می دهیم. در این دوره با تفاوت های معامله گران مختلف و نحوه کار آنها آشنا می شوید همچنین خواهید آموخت که چرا عرضه و تقاضا بازار را به حرکت در نمی آورد، بلکه این معاملات و بزرگان مارکت هستند که قیمت محصولات را تغییر می دهند

سوالات متداول

ولوم تریدینگ مشکل روشهای کلاسیک معامله گری را تا حدود زیادی برطرف میکند و به معامله گران اجازه میدهد تا با بررسی قدرت خریداران و فروشندگان در ناحیه مد نظرشان همگام با بزرگان مارکت وارد معامله شوند.

سیستم ولوم تریدینگ و ابزارهایی که در این سیستم استفاده میشوند همگی برای تحلیل حرکات آینده قیمت طراحی شده اند و به نوعی سیستمی برای تفسیر اتفاقاتی است که در آینده میتواند در مارکت رخ دهد.به همین دلیل دیدی بر مبنای واقعیت در حال و حاضر مارکت ارائه میدهد و با گذشته مارکت کاری ندارد.گذشته ای که معلوم نیست دوباره اتفاق بیفتد یا نه

به هیچ وجه. ابزارهایی که در حجم معاملات (Trade Volume) این سیستم استفاده میشوند نه تنها بر اساس گذشته مارکت عمل نمیکنند بلکه اطلاعات بسیار ارزشمندی از حال و حتی آینده مارکت به ما ارائه می‌دهند.

از زیبایی های سیستم ولوم تریدینگ این است که شما میتوانید بر اساس شخصیت خودتان استراتژی معاملاتی خودتان حجم معاملات (Trade Volume) را طراحی کنید و از اسکلپ تا سوینگ تریدینگ میتوانید از ان استفاده کنید.

اساس ولوم تریدینگ بر این پایه است که مـا بتوانیم همگام با بزرگان مارکت وارد معامله شویم و بعد از شناسایی مناطق مورد نظر آنها با تاییدیه های مختلف بالافاصله بعد از آنها وارد معامله شویم.

اندیکاتور حجم معاملات چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات، اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص را در بازار ارزهای دیجیتال، نشان می دهد. اما در اکثر مواقع تریدر به دلیل ساده بودن این اندیکاتور، استفاده‌ای از آن نمی کند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد.

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

۱- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

۲- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش حجم معاملات (Trade Volume) پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

1. اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که اطلاعات آماری مناسبی را در اختیار ما می‌گذارند و استفاده از آنها می‌تواند ما را در جهت معاملات کم‌ریسک و پربازده کمک کند. به همین علت باید نحوه انجام معامله توسط اندیکاتورها را فرا بگیریم تا از کاربردهای آنها به بهترین نحو بهره ببریم.
2. زمانی که نمودار سهم در روند صعودی خود قرار داشته باشد، افزایش اندیکاتور حجم معاملات می‌تواند این روند را تثبیت و تایید کند. بنابراین می‌توان به رشد قیمت سهام و اثبات روند صعودی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت خرید را برای سهم انتخاب کنیم.
3. زمانی که سهم در روند نزولی خود قرار داشته باشد، افزایش اندیکاتور حجم معاملات می‌تواند این روند را تثبیت و تأیید کند. بنابراین می‌توان به افت قیمت سهام و اثبات روند نزولی آن اطمینان حاصل کرد و در واقع موقعیت فروش را برای سهم خود انتخاب کرد.
4. در مواقعی که نمودار سهم درگیر مقاومت است و قصد دارد از آن عبور کند، افزایش حجم معاملات می‌تواند سیگنال مثبتی برای شکست مقاومت و روند صعودی سهم به شمار برود.
5. همین‌طور در مواقعی که نمودار سهم در ناحیه حمایتی معامله می‌شود، افزایش حجم معاملات و تشخیص آن توسط اندیکاتور حجم، می‌تواند نشان از برگشت پر قدرت سهم از نقاط حمایتی و افزایش تقاضا برای رشد سهم باشد.
6. در صورتی که اندیکاتور حجم، کاهش حجم معاملات به شکل متوالی در بازه زمانی را نشان دهد، احتمالاً سهم در حال خنثی شدن روند می‌باشد و به نوعی استراحت می‌کند.
حجم معاملات (Trade Volume)
7. به طور معمول بهترین نقطه برای خرید، در مواقعی اتفاق می‌افتد که شاهد تغییر روند در نمودار از روند نزولی به صعودی هستیم و در لحظه شکسته شدن خط روند، افزایش حجم معاملات شناسایی می‌کنیم که به واقع در این حالت سیگنال خرید دریافت کرده‌ایم.
8. نقطه مناسب برای فروش با استفاده از اندیکاتور حجم در زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهام به طور نسبی افزایش می‌یابد ولی حجم معاملات به طور قابل توجه نسبت به قبل کاهش پیدا می‌کند در این حالت سیگنال فروش دریافت می‌کنیم که به نوعی خبر از روند نزولی در سهم می‌دهد.

اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال

ساختار کار اندیکاتور OBV به این صورت می‌باشد که هنگامی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت بالاتری بسته شود، OBV، صعودی خواهد بود و حجم مثبت در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت سهام نسبت به روز قبل با قیمت پایین‌تری بسته شود، OBV نزولی و حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. مجموع تمام حجم مثبت و منفی در سهم، خط OBV را تشکیل خواهد داد.

به عبارتی برای استراتژی معاملاتی مناسب با استفاده از اندیکاتور OBV، زمانی که این اندیکاتور، صعودی باشد، نشان از فشار حجمی مثبت دارد که می‌تواند به صعود نمودار قیمت منتهی شود. همچنین، در صورتی که OBV نزولی باشد نشان از فشار حجمی منفی دارد که می‌تواند حاکی از نزول نمودار قیمت در آینده باشد.

بنابراین بهتر است در حجم مثبت خریدار و در حجم منفی فروشنده سهام باشید تا از منطق استراتژی بهتری استفاده کنید.

تشخیص ورود و خروج پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات

برای بسیاری از معامله‌گران، اطلاعات آماری ورود و خروج پول از سهم نقش بسیار مهمی دارد. برای همین برای ارزیابی شرایط موجود سهم مورد نظر، ارزیابی این نوع اطلاعات اهمیت خاصی پیدا می‌کند. به طور کلی ورود پول به سهم، یک پالس مثبت و خروج پول از سهم، یک پالس منفی تلقی می‌شود. در این میان اندیکاتور حجم معاملات می‌تواند راهکارهای مناسبی را در این زمینه در اختیار ما بگذارد. در زمانی که قیمت سهام مثبت است و حجم معاملات نسبت به میانگین ماه گذشته، افزایش خوبی پیدا می‌کند، می‌توان تا حدی اطمینان داشت که ورود پول به سهم اتفاق افتاده و می‌تواند به نوعی سیگنال مثبت به نظر بیاید.

کلام پایانی

اندیکاتور حجم معاملات بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

انواع حجم ها در معاملات فارکس و نحوه استفاده از آن

حجم ها یکی از موارد بسیار مهم هستند که بایستی در معاملات به آنها توجه شود. با این حال، معمولا حجم ها نادیده گرفته می شوند. بسیاری از تریدرها اصلا از حجم استفاده ای نمی کنند و آنهایی که استفاده می کنند معمولا تمام کاربردهای آن را نمی دانند. حجم ها چیزهایی را به شما می گویند که شما نمی توانید آنها را در قیمت بیابید. یک نمونه، نسبت تعداد معامله گرانی هستند که در حال خرید یا فروش می باشند. در این پست قصد داریم درباره تفاوت بین انواع حجم ها و اینکه چگونه حجم معاملات می تواند در تشخیص بهتر روند بازار کمک کند با یکدیگر صحبت کنیم.

انواع حجم ها کدامند؟ حجم معاملات (Trade Volume)

به طور کلی دو نوع حجم در معاملات وجود دارد: حجم معاملات (Trade Volume) و حجم تیک (Tick Volume)

حجم معاملات (Trade Volume)

این معمول ترین نوع حجم است. این حجم بطور گسترده ای استفاده می شود و تعداد قراردادها یا تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.

این حجم، اطلاعاتی درباره نقدشوندگی و فعالیت بازار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. حجم بالاتر به معنی نقدشوندگی بالاتر است موجب می شود سفارشات راحت تر اجرا شوند.

حجم تیک (Tick Volume)

از آنجاییکه بازار فارکس ،یک بازار غیرمتمرکز است ثبت تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی مشخص، غیرممکن می باشد. به این خاطر، سرمایه گذاران از حجم تیک، بعنوان جایگزینی برای حجم معاملات استفاده می کنند. حجم تیک، تعداد دفعات تغییر قیمت در یک بازه زمانی است. اگر فرض کنیم که قیمت تنها در 5 دقیقه، 100 بار تغییر کرده باشد بازار فعالیت بیشتر نسبت به زمانی داشته است که قیمت 50 بار تغییر کرده است.

در بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس، حجم تیک می تواند نماینده خوبی برای حجم واقعی معاملات باشد. بطور معمول هر چه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بیشتر باشد تعداد تراکنش ها نیز بیشتر بوده است. تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که همبستگی نسبتا بالایی بین حجم واقعی و حجم تیک برقرار است.

حجم معاملات چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

حجم معاملات می تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد. زیرا حجم ها می توانند حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. قبل از باز کردن یک پوزیشن، شما ممکن است بخواهید حجم معاملات را بررسی کنید تا ببینید پول به کجا جریان می یابد. سطوح حجم به معامله گران کمک می کند تا در مورد بهترین زمان ورود به یک معامله تصمیم گیری کنند.

حجم بالا در طی یک حرکت بزرگ قیمت می تواند سیگنالی از قدرت روند باشد. حجم ها می توانند هم بعنوان اندیکاتور پیشرو و هم بعنوان اندیکاتور دنبال رو باشند. اگر در یک روند صعودی، حجم عرضه زیاد باشد و یا در یک روند نزولی، حجم تقاضا بالا باشد می توان آن را نشانه زود هنگام از بازگشت قیمت دانست. از سوی دیگر، حجم معاملات می تواند قدرت را نشان دهد و حرکت قیمت را تایید کند. این که حجم چه سیگنالی به ما می دهد کاملا بستگی به شرایط دارد.

حجم ها معمولا نشان می دهند که معامله گران بزرگ در حال انجام چه کاری هستند. آیا آنها در حال خرید هستند یا فروش. بازیگران بزرگ بازار، توانایی حرکت دادن قیمت ها را دارند. بنابراین بهترین کار این است که با آنها همراه باشیم و از نحوه فعالیت آنها منتفع شویم. با بررسی حجم ها به همراه حرکت قیمت، شما می توانید تشخیص دهید که در چه نقاطی تقاضا یا عرضه بیشتر می شود.

همچنین حجم ها این امکان را فراهم می کنند تا سطوح تجمع، توزیع و محدوده های تراکم را تشخیص دهیم. محدوده های وجود دارند که عرضه و تقاضای زیادی در آنجا مشاهده می شود و معامله گران ممکن است با مقاومت بیش از اندازه ای در این محدوده ها مواجه شوند. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه اندیکاتور نمای بازار می تواند در پیدا کردن این سطوح کلیدی به شما کمک کند.

چگونه از حجم در معاملات استفاده کنیم؟

1- بازگشت قیمت

بسیاری اوقات، حجم معاملات قبل از قیمت مشاهده می شوند. کاهش حجم در یک روند صعودی معمولا نشانه ای از بازگشت روند است. معامله گران بایستی منتظر تایید قیمت باشد تا نسبت به بستن پوزیشن خرید یا ایجاد یک پوزیشن فروش اقدام کنند.

در نمودار زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه در حرکتهای اصلی یا بازگشتی قیمت، همیشه حجم معاملات بیشتر از نرمال بوده است.

2- حجم بالا به همراه حرکت کوچک قیمت

این الگو معمولا در زمانی که یک توزیع حرفه ای در بازار در حال صورت گرفتن است پدیدار می شود. این بدان معنی است که با وجو فشار خرید از سوی تریدرهای ضعیف یا تریدرهای پوشش دهنده ریسک، معامله گران حجم معاملات (Trade Volume) حرفه ای در حال فروش هستند و در نتیجه قیمت در یک محدوده کوچک حفظ می شود. بسیاری از بازارهای صعودی بزرگ در تاریخ با این نوع الگو خاتمه یافته اند. این الگو مخصوصا در زمانیکه بازار در حال ایجاد یک قله جدید است بسیار قابل اتکا می باشد.

محدوده نوسان کم به همرا حجم بالا به معنی عرضه سنگین است.(آتی طلا در تایم فریم هفتگی)

3- تایید حرکت قیمت

یک بازار صعودی معمولا همراه با افزایش حجم است. حجم بالاتر، یک علامت از سلامت روند است و نشان از احتمال ادامه دار بودن آن روند می باشد. افزایش قیمت به همراه کاهش حجم نشاندهنده عدم علاقه می باشد و ممکن است یک علامت از بازگشت روند باشد. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می توانند نسبت به باز کردن یک پوزیشن اقدام کنند یا با توجه به حجم پایین معاملات، منتظر موقعیت بهتری در بازار باشند.

حجم بالا می تواند یک شکست موفقیت آمیز را تایید کند. اگر شکست به همراه حجم بالا باشد، این یک تایید است که اکثر سرمایه گذاران خریدار یا فروشنده هستند و احتمالا این حرکت قیمت ادامه دار باشد. اگر شکست با حجم پایین باشد احتمالا یک شکست اشتباه رخ داده است و عدم علاقه معامله گران به تغییر فعلی را نشان می دهد. قبل از باز کردن یک پوریشن، تریدرها بایستی حجم را بررسی کنند تا برآورد کنند که آیا شکست موفقیت آمیز است یا اینکه فشار خرید و به اندازه کافی نبوده که از شکست یک اطمینان نسبی حاصل شود.

شکست موفق با حجم بالا تایید شده است.

اندیکاتورهای مفید به منظور تحلیل حجم معاملات

اندیکاتور Price By Volume

حجم ها در زیر نمودار نمایش داده می شوند. اما اندیکاتور(PBV) Price By Volume که به آن نمای بازار (Market Profile) نیز گفته می شود بر روی محور عمودی نمایش داده می شود. این اندیکاتور به ما می گوید که حجم معاملات حجم معاملات (Trade Volume) در یک بازه قیمتی مشخص به چه میزان بوده است. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا بدانند محدوده های اصلی تراکم و همینطور حمایت ها و مقاومت ها در کجا قرار دارند. این اندیکاتور اغلب در تایم فریم های بسیار کوچک مانند تایم فریم یک دقیقه ای مفید هستند.

نمودار زیر، محدوده های قیمت با حجم بیشتر را نشان می دهد. معامله گران بایستی انتظار حمایت، مقاومت و یا محدوده های تراکم در نزدیکی این سطوح را داشته باشند.

شما می توانید اندیکاتور نمای بازار (Market Profile) را برای متاتریدر 4 از اینجا دانلود کنید . پس از دانلود فایل نیز می توانید مراحل نصب را در پست “ آموزش نصب اندیکاتور سفارشی ” مطالعه کنید.

اندیکاتور تحلیل شکاف حجم (VSA)

تنها چند اندیکاتور شناخته شده برای تحلیل حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، آنها اطلاعات مفیدی مانند وجود فشار خرید یا فروش را به شما نمی دهند. با بررسی این اندیکاتورها شما تنها سطوح کلی را می یابید که مستلزم توجه هستند. یک تحلیل کامل شکاف حجم، تلاش می کند تا با استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا بهترین زمان خرید و فروش را مشخص کند. با آگاهی از اینکه تعداد زیادی از معامله گران خریدار هستند یا فروشنده، شما می توانید حرکت های مهم قیمت را پیش بینی کنید.

نتیجه گیری

حجم، یک ابزار قدرتمند جهت تحلیل بازار و پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران بایستی از حجم ها استفاده کنند تا دریابند که تریدرهای بزرگ در حال انجام چه کاری هستند و آنها را دنبال کنند. زیرا معمولا پول با مسیر بازیگران بزرگ حرکت می کند. با این حال حجم ها تنها به ما یک بینش از شرایط بازار می دهند و نباید معامله گران بلافاصله از آنها بعنوان سیگنال معامله استفاده کنند. قیمت، در نهایت تایید می کند که حجم چه چیزی را نشان می داده است و گاهی اوقات این نیز بالعکس است. معامله گران بایستی همیشه منتظر تایید قیمت یا حجم باشند و سپس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 59

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای کامل دریافت کد بورسی جهت ورود به بازار بورس

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت حجم معاملات (Trade Volume) معامله گر کالا و اوراق بهادار

حجم معامله Volume of Trade در icmbrokers

حجم معامله Volume of Trade در icmbrokers: حجم معامله در واقع مقدار کل سهام یا قراردادهای معامله شده برای یک اوراق بهادار یا نماد معاملاتی مشخص است.

بررسی حجم معامله

حجم معامله، مقدار کل سهام یا قراردادهای تراکنش شده مربوط به یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. این شامل تعداد کل سهام معامله شده بین خریدار و فروشنده در هنگام یک تراکنش، می‌شود.

زمانی که اوراق بهادار به طور فعالانه‌تری در حال معامله هستند، حجم معاملاتی آنها بالا می‌باشد و زمانی که اوراق بهادار فعالیت کمتری دارند، حجم معاملاتی مربوط به آنها کم است.

هر بازار مبادلاتی، حجم معاملاتی مربوط به خودو همینطور داده‌های گذشته حجمی را ردیابی کرده و ذخیره می‌کند. مقدار حجم معاملاتی می‌تواند هر یک ساعت یک بار در حین روز معاملاتی، اعلام شود.

مقادیر دقیق حجم معاملاتی یک روز بعد اطلاع داده می‌شوند. سرمایه‌گذاران همینطور می‌توانند حجم تیک مربوط به اوراق بهادار یا در واقع تعداد تغییرات در قیمت یک قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملاتی دنبال کنند.

حجم تیک از این نظر اهمیت دارد که قیمت‌ها تمایل دارند در هنگام حجم بالای معاملاتی، نوسان و تغییر بیشتری از خود نشان دهند (حجم معامله Volume of Trade در icmbrokers).

حجم به سرمایه‌گذاران در مورد فعالیت بازار و نقدینگی اطلاع می‌دهد. هر چقدر حجم معاملاتی برای یک نماد معاملاتی مشخص بیشتر باشد، نقدینگی مربوط به آن نیز بیشتر است.

همینطور اجرای معاملات بهتر و سریعتر انجام شده و بازار فعال‌تری برای اتصال خریدار به فروشنده ایجاد می‌شود (حجم معامله Volume of Trade در icmbrokers).

زمانی که سرمایه‌گذاران در مورد جهت بازار مردد هستند، حجم معاملاتی معاملات آتی (Futures) تمایل به افزایش دارد و این اغلب باعث می‌شود آپشن‌ها و معاملات آتی مربوط به نماد معاملاتی، فعالیت بیشتری از خود نشان دهند.

ب ه طور کلی حجم معاملاتی اغلب در زمان باز و بسته شدن بازار بالاتر است و همینطور بازار فعالیت بیشتری در روزهای دوشنبه و جمع دارد. از طرفی دیگر، حجم معاملاتی در زمان ناهار و قبل از یک تعطیلات، پایین است.