نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟

بیت کوین تنها ۱۲ هفته فرصت دارد تا درستی نظریه چرخه چهارساله را به اثبات برساند.

مکدی و پیوت‌های ماژور

یکی از مهم‌ترین مباحثی که از همان نخستین بخش‌های دوره مقدماتی مرتبا با آن مواجه بودیم، بحث قله‌ها و دره‌های ماژور بود. اینکه کدامیک از قله‌ها و دره‌های نمودار، جزو نقاط اصلی مسیر به حساب می‌آیند و کدامیک مینور و فاقد اهمیت‌ هستند. اینکه الگوهای تکنیکال باید بر روی کدامیک از قله‌ها و دره‌ها ترسیم بشوند، و کدامیک از قله‌ها و دره‌ها باید مورد چشم‌پوشی قرار بگیرند. اینکه کدامیک از نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ قله‌ها و دره‌ها نشانگر روند اصلی بازار هستند و کدامیک صرفا حرکات اصلاحی و زودگذر را نشان می‌دهند. اینها سوالاتی بودند که مرتبا مجبور به پاسخگویی به آنها بودیم. در بخش مقدماتی برای تشخیص بهتر قله‌ها و دره‌های اصلی نمودار از اندیکاتوری به نام زیگزاگ استفاده کردیم که در آن زمان، نیازهای ما را به عنوان یک تحلیلگر نوآموز تا حد زیادی برطرف می‌نمود. اما هم اکنون نیاز به تعریف به مراتب دقیق‌تری برای امواج و ریزموج‌های اصلی یک نمودار داریم.

پیوت‌های ماژور، به زبان ساده، نقاطی را نشان می‌دهند که جهت روند در آنجا دچار چرخش جدی شده باشد. چرخش جدی یعنی قیمت حداقل به اندازه یک سوم از مسیر رفت خود را مجددا بازگشت نماید. سایر نقاطی که چنین تاثیر مهمی بر بازار نداشته‌اند همگی مینور و کم اهمیت بوده و نقش ریزموج‌های فرعی را دارند. یک تحلیلگر مجرب به مرور زمان فرا می‌گیرد که حتی بدون استفاده از روش و ابزار خاصی، صرفا با اتکا به تجربه چشمی، نقاط اصلی بر روی یک چارت را به خوبی تشخیص داده و آنها را از پیوت‌های فرعی و کم اهمیت تفکیک نماید. اما فعلا نیاز به تعریف دقیق‌تری و مدون‌تری برای پیوت‌های ماژور داریم.

تعریف پیوت ماژور:

پیوت ماژور می‌تواند هر دو مفهوم قله و دره را شامل بشود، و بطور کلی به معنی Reversal Point یا نقطه بازگشت روند است. در یک پیوت ماژور شاهد تغییر جهت روند و بازگشت بخش بزرگی از مسیر قبلی هستیم که دلیل آن می‌تواند انتشار یک خبر، وقوع یک رخداد سیاسی یا اقتصادی، یا برخورد قیمت با یک سطح حمایت و مقاومت باشد.

به تمام قله‌ها و دره‌های اصلی بر روی نمودار، که بازار در آنجا دچار تغییر جهت جدی شده باشد، اصطلاحا پیوت ماژور می‌گوییم. در پیوت ماژور، قیمت باید بخش بزرگی از مسیر قبلی خود را مجددا بازگشت نماید.

روش تشخیص پیوت‌های ماژور:

سه نکته زیر را برای تشخیص بهتر پیوت‌های ماژور به خاطر داشته باشید:

• در یک پیوت ماژور، قیمت باید حداقل 38% از مسیر قبلی خود را مجددا بازگشت نماید.
• به لحاظ زمانی نیز مسیر بازگشت باید حداقل به اندازه 38% از مدت زمان موج رفت، طول بکشد.
• بین هر دو پیوت ماژور متوالی، علامت جبری مکدی باید حداقل یک‌بار تغییر فاز بدهد.

با استفاده از سه نکته فوق می‌توانید بسیاری از قله‌ها و دره‌های مینور و فرعی را به سادگی حذف نموده و کنار بگذارید و صرفا پیوت‌های ماژور را به عنوان مسیر اصلی قیمت باقی نگه دارید. فرض کنید بازار مطابق تصویر فوق، ابتدا از A به B رفته و سپس تا C بازگشت کرده باشد. در این صورت برای اینکه قله B یک سقف ماژور باشد باید لااقل دو شرط از شروط فوق بطور همزمان برقرار باشند. به عنوان مثال تصویر زیر، مسیر رفت و برگشت قیمت را از A تا B و سپس از B تا C نمایش می‌دهد. مسیر AB موج رفت و مسیر BC موج برگشت را نشان می‌دهد.

همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید میزان ریتریس قیمت در موج BC برابربا 38% بوده است. یعنی بازار 38% از سودی را که قبلا به مردم رسانده، مجددا از آنها پس گرفته است! دقت کنید که شیب پاره خط BC هیچ تاثیری در میزان ریتریس قیمت ندارد و صرفا ارتفاع عمودی موج‌های BC و AB است که میزان بازگشت قیمت را مشخص می‌کند. برای اینکه سقفB یک پیوت ماژور باشد باید ارتفاع عمودی موج BC حداقل به اندازه 38% از ارتفاع موج AB باشد. این کمترین مقدار مجاز برای ماژور بودن سقف B است و اندازه BC می‌تواند هر مقدار بیشتر از این را نیز داشته باشد.

برای اندازه‌گیری دقیق میزان بازگشت قیمت می‌توانید از ابزاری موسوم به فیبوناچی ریتریسمنت[54] استفاده کنید. این ابزار درواقع یک خط‌کش عمودی است که برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کافیست دو سر ابزار فیبوناچی را بر روی دو انتهای موج AB بگذارید و میزان بازگشت موجBC را به سادگی، برحسب درصدی از اندازه موجAB محاسبه و بیان نمایید. ابزار فیبوناچی یکی از رایج‌ترین ابزارهای تکنیکال برای اندازه‌گیری نسبت‌های بین امواج متوالی است که در تمامی نرم‌افزارهای تحلیلی می‌توانید به راحتی به آن دسترسی داشته باشید. در این کتاب نیز در فصل بعدی، مفصلا به نحوه کار با این ابزار خواهیم پرداخت.

به لحاظ زمانی نیز موج BC باید فرصت کافی برای اصلاح و استراحت داشته باشد. تعداد کندل‌های موج BC باید حداقل به اندازه 38% از کندل‌های موج AB باشند تا بازار فرصت لازم را در اختیار فروشندگان جهت خروج از بازار و تخلیه کامل فشار عرضه، قرار دهد. این بار نیز می‌توانید برای اندازه‌گیری موج‌های AB و BC به لحاظ افقی از ابزار دیگری بنام فیبوناچی زمانی[55] استفاده کنید.

بنابراین یک سقف یا کف ماژور برای تشکیل، نیاز به گذشت مدت زمان کافی دارد و این تایم بستگی به مدت زمانی دارد که موج قبلی سپری کرده است. هرچه مدت زمان موج رفت بیشتر باشد، موج برگشت نیز به مدت زمان بیشتری برای اصلاح و استراحت نیاز خواهد داشت. یک نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ روند صعودی بفرض سه ماهه، حداقل به یکماه اصلاح و استراحت نیاز دارد تا فرصت کافی را به کلیه معامله‌گران قبلی بدهد تا درصورت تمایل بتوانند نسبت به خروج از بازار تصمیم‌گیری نمایند و شرایط بازار مجددا برای صعود جدید مهیا بشود. اگر مدت زمان بازگشت کمتر از این مقدار باشد نشان می‌دهد صرفا با یک اصلاح موقت و زودگذر مواجه بوده‌ایم که احتمالا ناشی از انتشار یک خبر یا شایعه ناگهانی بوده است.

به عنوان مثال در تصویر زیر، موج BC نتوانسته ظرف زمانی لازم را پر کند و در مدت زمان بسیار کمتر از 38% از موجAB به نقطه پایان خود رسیده است. اما در عوض موج BC بلحاظ ارتفاع عمودی، موفق به اصلاح 38 درصدی قیمت شده است(در تصویر نشان داده نشده) لذا باتوجه به اینکه سقف B حداقل دو شرط از شروط اصلی را برآورده ساخته است (تغییر علامت جبری مکدی بعلاوه اصلاح 38درصدی قیمت) پس می‌توان سقف B را به عنوان یک پیوت ماژور درنظر گرفت.

تشخیص دقیق پیوت‌های ماژور ازین جهت حاثز اهمیت است که در کلیه مباحث تحلیل تکنیکال، از پترن‌های کلاسیک گرفته تا فیبوناچی و هارمونیک و الیوت و غیره، همواره نیاز به تشخیص دقیق پیوت‌های ماژور و امواج اصلی داریم. به عنوان مثال پترن‌های کلاسیک مانند الگوهای سر و شانه و مثلث و پرچم و غیره همگی باید حتما بر روی پیوت‌های ماژور رسم بشوند. حتی الگوهای پیچیده‌تر نیز مانند الگوهای هارمونیک صرفا بر روی پیوت‌های ماژور قابل تعریف هستند. بزودی در این کتاب می‌خوانید که هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی باید دو انتهای ابزار را بر روی دو پیوت ماژور و متوالی قرار بدهید. و بالاخره در نظریه امواج الیوت نیز برای تشخیص ساختار الیوتی بازار لازم است امواج اصلی و ریزموج‌ها را برمبنای پیوت‌های ماژور و مینور از یکدیگر تفکیک نماییم. بنابراین ملاحظه می‌کنید که تشخیص دقیق و بدون خطای پیوت‌های ماژور چقدر در انجام یک تحلیل بی‌نقص موثر خواهد بود.

برمبنای تمام نکاتی که تا اینجا گفته شد، سعی می‌کنیم روش زیر را به عنوان یک راهنمای گام به گام جهت تشخیص سریع و آسان پیوت‌های ماژور ارایه کنیم. این روش مسلما بهترین روشی است که در کل این کتاب، جهت تشخیص صحیح پیوت‌های ماژور بیان می‌گردد.

روش گام به گام تشخیص پیوت‌های ماژور:

1. برای شروع از اندیکاتور مکدی با تنظیمات رایج استفاده می‌کنیم. تایم‌فریم‌ مناسبی را انتخاب کنید که حداقل تعداد کندل لازم را برای تغییر فاز مکدی برروی قله‌ها و دره‌های متوالی شامل باشد. اگر تایم‌فریم‌ مناسبی را انتخاب نکنید، ممکن است مکدی فرصت لازم برای نمایش صحیح پیوت‌های ماژور را نداشته باشد.
2. به علامت جبری مکدی در نواحی مختلف توجه نموده و آنها را برروی نمودار علامت‌گذاری کنید.
3. با استفاده از علامت جبری مکدی، نقاطی را که می‌توانند کاندیدهای مناسبی به عنوان قله و دره ماژور باشند، مشخص نمایید:

• در کل ناحیه‌ای که علامت جبری مکدی مثبت است صرفا یک قله ماژور می‌توانیم داشته باشیم که همان بلندترین قله (به لحاظ قیمت) است.
• در کل ناحیه‌ای که علامت جبری مکدی منفی است صرفا یک دره ماژور می‌توانیم داشته باشیم که همان پایین‌ترین دره (به لحاظ قیمت) است.

4. برروی مجموعه نقاطی که تا اینجا به عنوان کاندیدهای مناسب برای ماژور بودن بدست آوردیم، شروط ریتریس 38 درصدی زمانی و قیمتی را می‌آزماییم تا مشخص شود که کدامیک قابلیت ماژور بودن را دارند یا خیر. حداقل یکی از این دو شرط باید برقرار باشند:

• در یک پیوت ماژور باید تغییرات قیمت در موج برگشت حداقل به اندازه 38% از تغییرات قیمت در موج رفت باشد.
• در یک پیوت ماژور باید مدت زمان موج برگشت حداقل به اندازه 38% از مدت زمان موج رفت باشد.

5. به این ترتیب کلیه پیوت‌های مینور و فرعی حذف می‌گردند و صرفا نقاطی باقی خواهند ماند که منجر به چرخش‌های جدی و موثر شده باشند. این نقاط را به عنوان پیوت‌های ماژور درنظر می‌گیریم.

روش ساده و آسانی است که حتم دارم از انجام آن بسیار لذت خواهید برد. در ادامه سعی می‌کنیم این روش را با ذکر چند مثال واقعی روشن‌تر نماییم. اما قبلا ذکر این نکته لازم است که درخصوص بند چهارم، بسیاری از تحلیلگران معتقدند وجود هر دو شرط فوق، یعنی ریتریس حداقل 38 درصدی هم برای قیمت و هم برای زمان ، به صورت همزمان ضروری بوده و صرفا وجود یکی از این دو شرط کافی نمی‌باشد. در حالی که برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند صرفا یکی از این دو شرط نیز به تنهایی برای اطمینان از ماژور بودن کفایت می‌کند. بنده شخصا با نظر گروه دوم موافق‌تر هستم اما با این شرط اضافی که تغییر فاز مکدی نیز حتما رخ داده باشد.

همچنین بسیاری از تحلیلگران معتقدند شرط تغییر فاز مکدی بین دو پیوت متوالی و مجاور بهم، الزامی می‌باشد. در حالی که برخی تحلیلگران نیز سختگیری کمتری داشته و صفر شدن مکدی را بین دو پیوت متوالی، کافی می‌دانند. بازهم نظر شخصی‌ اینجانب به گروه دوم نزدیک‌تر است. بنابراین ممکن است در ادامه این کتاب احیانا با مثال‌هایی مواجه شوید که روش سختگیرانه و غالب برای تعیین پیوت‌های ماژور در مورد آنها رعایت نشده باشد. دلیل این امر صرفا سلیقه شخصی اینجانب بوده که وقوع عملی چرخش موثر در بازار را مهم‌تر از برخی شروط ریاضی و نظری می‌دانم. در ادامه به ذکر چند مثال در خصوص نحوه تعیین پیوت‌های ماژور بر روی نمودارهای واقعی می‌پردازیم.

مثال- در تصویر زیر نمودار زوج ارز یورودلار را در تایم‌فریم‌ روزانه مشاهده می‌کنید. با استفاده از روشی که در بالا عنوان شد، پیوت‌های ماژور را بر روی نمودار مشخص نمایید.

بیت کوین تنها ۱۲ هفته فرصت دارد تا درستی نظریه چرخه چهارساله را به اثبات برساند

بیت کوین در حال حاضر در محدوده ۱۰,۵۰۰ دلار دادوستد می‌ شود و توانسته علی‌ رغم بازآزمایی چندین سطح حمایتی با قدرت از این سطح مقاومت کلیدی دفاع کند. این در حالی است که هیچ یک از اخبار منفی منتشرشده در هفته گذشته از اقدام حقوقی علیه صرافی بیتمکس گرفته تا هک صرافی کوکوین و ابتلای دونالد ترامپ به بیماری کووید-۱۹ نتوانستند مقاومت بیت کوین را در هم بشکنند و شتاب آن را متوقف کنند. با این حال بیت کوین تنها ۱۲ هفته فرصت دارد تا درستی نظریه چرخه چهارساله را به اثبات برساند.

به گزارش نیوز بی‌ تی ‌سی دات ‌کام، بیت کوین علی ‌رغم پایداری تحسین ‌برانگیزی که در برابر سیل اخبار منفی از خود به نمایش گذاشت، هنوز نتوانسته پیش ‌بینی ‌های طرفداران مدل انباشت به عرضه را برای دوران پسا هاوینگ محقق کند. یکی از تحلیل ‌گران سرشناسی که به‌ شدت با منطق حاکم بر این مدل پیش‌ بینی قیمت مخالف و مدعی است که چرخه‌‌ های بازار طولانی ‌تر شده‌ اند، می ‌گوید:

بیت کوین تنها ۱۲ هفته فرصت دارد تا درستی نظریه چرخه چهارساله را به اثبات برساند.

«قیمت ۵۵ هزار دلاری بیت کوین تا مه (اردیبهشت) ۲۰۲۰»، این عبارتی بود که در سال ۲۰۱۹ پس از افزایش ناگهانی قیمت بیت کوین از ۳,۰۰۰ دلار به ۱۳,۰۰۰ دلار در عرض سه ماه، ورد زبان اعضای جامعه کاربری ارزهای دیجیتال شده بود. حتی مجریان شبکه CNBC نیز در آن زمان به این پیش ‌بینی استناد می‌ کردند.

سرمایه ‌گذاران امیدوار بودند که این افزایش ناگهانی، برآمده از مدل انباشت به عرضه باشد، حال آنکه این‌ چنین نبود و خیلی زود فهمیدند که بازار خرسی خیال تمام‌ شدن ندارد. در ادامه حتی بیت کوین از اوج قیمتی سال ۲۰۱۹ سقوط کرد و پیش از هاوینگ به محدوده ۳,۰۰۰ دلار نیز رسید.

خیلی وقت است که هاوینگ رخ داده و تب‌ وتاب آن نیز فروکش کرده، اما پیش ‌بینی مدل انباشت به عرضه مبنی بر صعود قیمت تا آستانه ۵۵ هزار دلار، درست از آب درنیامده که هیچ، قیمت کماکان در محدوده ۱۰ هزار دلار متوقف مانده است.

حتی اوج‌ گیری قیمت به مرز ۱۲,۴۰۰ دلار در سال جاری منجر به شکل ‌گیری الگوی حرکتی بالاهای پایین ‌تر (Lower High) در روند قیمت شده که معمولاً نشانه ‌ای دال بر وقوع یک روند نزولی است.

نا گفته نماند تمامی این اتفاقات غیرمنتظره به این معنا نیست که مدل انباشت به عرضه را باید برای همیشه کنار گذاشت، اما خواسته یا ناخواسته روز‌به ‌روز بر صف منتقدان این مدل پیش ‌بینی قیمت افزوده می‌شود. علاوه بر این، اخیراً سطوح مختلفی از اعتبارسنجی انجام‌ شده که اثبات می‌کنند مدل انباشت به عرضه یا هر مدل دیگری از این دست، نادرست هستند.

تحلیل‌ گر سرشناس دیگری اما به‌ جای مدل انباشت به عرضه به نظریه‌ ای موسوم به چرخه‌ چهارساله معتقد است. او می ‌گوید که دوره تناوب این چرخه ‌ها در حال حاضر طولانی ‌تر شده و مدعی است که اگر بیت کوین نتواند پیش از خاتمه سال جاری میلادی، یک سقف تاریخی جدید را به ثبت برساند، نظریه چرخه‌ چهارساله هم به تاریخ می ‌پیوندد.

تحلیل‌ گر دیگری به نام دیو د ویوز (Dave the Wave)، هر از گاهی توانسته با استفاده از نمودار لگاریتمی بلند مدت قیمت بیت کوین و فراز و نشیب‌ های آن، تحلیل ‌های درستی را در اختیار قرار دهد.

این نمودار فارغ از برخی سیگنال‌های تکنیکال کوتاه‌ مدت یا نمایش سطوح فیبوناچی به ‌ندرت تغییر می ‌کند. دیو د ویوز به ‌جای تحلیل‌ های مرسوم، نمودار لگاریتمی را با چیزی که به آن «محدوده خرید» می ‌گوید، روزآمد می‌ کند. او می ‌گوید که اگرچه روندی صعودی بر بیت کوین حاکم است و این ارز دیجیتال در محدوده خرید قرار دارد، اما این به این معنی نیست که قیمت می ‌تواند در سال جاری میلادی، سقف تاریخی جدیدی به ثبت برساند. این تحلیل ‌گر طی توییتی می ‌نویسد:

پس از سه سال، قیمت [بیت کوین] در حال شکستن سقف‌ های تاریخی پیشین بود. برای آنکه نظریه چرخه چهارساله، درست از آب دربیاید، باید قیمت، دوباره سقف ‌های تاریخی جدیدی را ثبت کند. برای تحقق این امر، بیت کوین ۱۲ هفته فرصت دارد. وقوع این اتفاق چقدر محتمل است؟

اگر طی ۱۲ هفته آینده، بیت کوین، سقف تارخی تازه‌ ای را به ثبت برساند، آنگاه به‌ گفته دیو دویوز، وقت آن می ‌رسد که نظریه چرخه چهارساله و مبتنی بر هاوینگ را جایگزین دیگر مدل ‌های پیش‌ بینی قیمت کنیم. با این حال، درستی احتمالی این نظریه نمی ‌تواند به ‌خودی خود، خط بطلانی بر مدل انباشت به عرضه بکشد؛ چرا که این مدل نیز برپایه هاوینگ و وقوع آن در چرخه ‌های چهارساله استوار است.

دارندگان (هودلرها) بیت کوین، از زمان ثبت اوج تاریخی قیمت ۲۰ هزار دلاری بیت کوین، در حال انباشت این ارز دیجیتال هستند و امیدوارند درنهایت بتوانند شاهد افزایش بهای آن در قاب زمانی چهارساله باشند. اگر مدل انباشت به عرضه با شکست مواجه شود، آیا هودلرهای سرخورده به فروش بیت کوین روی می ‌آورند؟

آیا اگر آنها دست به چنین کاری بزنند، بیت کوین ‌های خود را به سرمایه‌ گذاران هوشمندی خواهند فروخت که به نظریه طولانی ‌ترشدن چرخه‌ های چهارساله، چشم امید دوخته‌ اند؟

راهنمای به حداکثر رساندن سود از حرکت کوتاه مدت قیمت است که براساس استراتژی‌ها و تکنیک‌های اثبات شده با ابزار جدیدی که برای پیروی از بازارهای امروز و آینده در اختیار دارد، ارائه می‌دهد.

نمودارهای ایچیموکو و سیستم معاملاتی آن می تواند به عنوان پایه ای برای یک سیستم معاملاتی پایدار در نظر گرفته شود و زمانی که به طور مناسب استفاده شود می توان به عنوان ابزاری برای معامله در تمام بازارهای مالی مورد استفاده قرار بگیرد

امواج بازیگر (آراد)

نرم افزارهای طلایی تحلیل تکنیکال (آراد)

سیستم معاملاتی ACD (آراد)

یکی از مواردی که همیشه مرا در طی سالها مطالعه، تدریس، تحلیل و معامله در بورس اوراق بهادار تهران آزرده خاطر می‌کرد عدم وجود کتاب مرجع تکنیکال کاربردی با محوریت بورس اوراق بهادار تهران بود. کتاب‌هایی از سایر اساتید منتشر شده که هر کدام گنجی با ارزش در دنیای تکنیکال فارسی به حساب می‌آیند اما بیشتر آنها صرفاً ترجمه کتاب‌های مرجعی هستند که برای فارکس ( Forex ) و سایر بازارهای جهانی نوشته شده‌اند و اغلب به موضوعی خاص یا بخشی از علم تکنیکال پرداخته و دانشجویان تازه‌کار را به زحمت می‌اندازند.

برخی از تازه‌واردان به دنیای بورس برای یادگیری به سراغ شبکه‌های مجازی همچون تلگرام، وبلاگ‌ها، وبسایت‌ها می‌روند که متأسفانه اطلاعات بسیار ناقصی در این منابع قرار دارد و هیچ کدام آموزشی مدوّن و اصولی ندارند بنابراین پس از مدتی سردرگمی و ضرر در معاملات، گناه را بر گردن علم تکنیکال انداخته و از دنیای بورس خارج شده و دیگران را هم تشویق به خروج می‌کنند یا اینکه بعد از تحمل ضررهایی گاهاً سنگین به این نتیجه می‌رسند که اشکال از خود آنها و در استفاده نادرست از ابزارها و تکنیک‌های علم تکنیکال بوده و پس از ماه‌ها و یا حتی سالها معامله سعی می‌کنند از صفر شروع به یادگیری صحیح این علم بپردازند. به هر حال، این کتاب منبعی مناسب برای آنها و همچنین نوآموزان است زیرا علاوه بر مرجع بودن، کاربردی هم هست یعنی به مانند یک جزوه کلاسی همراه با مثال‌ها و نکات‌های فراوان و مناسب نگارش شده است.

این کتاب با مثال‌های کاربردی، مخاطب را بی نیاز از سایر منابع می‌کند و مناسب برای تمامی سطوح مخاطبان از مبتدی تا حرفه‌ای بوده و حتی به اساتید برگزار کننده کلاس‌های آموزشی هم به عنوان مرجع و جزوه کلاسی پیشنهاد می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

مهمترین سوالی که هر تازه وارد به بازار سرمایه از خود و دیگران می‌پرسد این است که چطور می‌توان آینده قیمت را پیش‌بینی کرد تا بر اساس آن معامله انجام داد؟ به هر حال باید روش و تکنیکی برای این کار وجود داشته باشد زیرا نمی توان فقط بر اساس شانس یا خبرهای صادره از منابع موثق و غیرموثق، سرمایه را درگیر با ریسک‌هایی گاهاً بزرگ کرد در ضمن خصوصیت بازارهای سهام و بیشتر بازارهای دیگر به گونه‌ای است که وقتی خبرها به صورت عمومی منتشر می‌شوند دیگر قابلیت ملاک قرار گرفتن برای معاملات را ندارند بنابراین برای پاسخ به سوال مطرح شده در ابتدای پاراگراف می‌توان گفت که معامله‌گر باید مسلط به علم تحلیل باشد که این علم می‌تواند بررسی متغیرهای مالی مرتبط با سهام مربوطه بوده یا اینکه بررسی گذشته و حال قیمت باشد.

تحلیل تکنیکال علمی است که بر اساس جمله‌ی ” همه چیز در قیمت نهفته است ” پایه‌ریزی شده است به این دلیل که هر اتفاق و خبر در هر جنبه‌ای از بازار که رخ دهد منجر به معاملات بزرگ و کوچک از سمت معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای خواهد شد بنابراین با دقت در قیمت می‌توان بدون درگیر شدن با خبرها یا تحلیل‌های مالی در بُعد شرکت، صنعتی که شرکت در آن فعالیت می‌کند، اقتصاد کلان کشور و یا حتی بازارهای جهانی به این نتیجه رسید که قیمت در آینده رشد خواهد کرد یا اینکه از ارزش آن کاسته می‌شود. بنابراین به تحلیل گذشته قیمت برای پیش‌بینی آینده با استفاده از ابزارها و روش‌هایی که ریشه آماری دارند تحلیل تکنیکال می‌گویند و مورد بحث ما در این کتاب است.

ابداعات و کشفیات مولف

این کتاب شامل تمامی مباحث کلاسیک و پیشرفته علم تکنیکال بوده و علاوه بر آن معرفی کننده تعدادی الگو، تکنیک و ابزار تکنیکال است که تاکنون در هیچ منبعی معرفی نشده اند و از کشفیات و ابداعات مولف هستند. برای مثال می دانید که ابزارهای فیبوناچی زمانی در واقع دوگان های ابزارهای فیبوناچی قیمتی هستند یعنی ابزارهای T-RET ، T-EXT ، T-PRO دوگان ابزارهای P-RET ( Price Retracement ) و P-EXT (Price Extension) و P-PRO (Price Projection) هستند اما در هیچ منبعی اشاره نشده است که ابزار زمانی TCR (Time Cycle Ratio) دوگان کدام ابزار فیبوناچی قیمتی است البته در این کتاب ما آن ابزار یعنی PCR (Price Cycle Ratio) را همراه با مثال به شما معرفی خواهیم کرد. این موضوع مهم است نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ زیرا شیوه درست استفاده ابزارهای فیبوناچی به این صورت است که از هر ابزاری که استفاده می کنیم باید دوگان آن ابزار را در بُعد دیگر بصورت همزمان بکار ببریم تا بهترین نتیجه حاصل شود

محتوای کتاب

فصل اول ( مفاهیم اولیه )

در این فصل به مفاهیم اولیه مورد نیاز تحلیلگر پرداخته ایم. مواردی مانند بیان تفاوت انواع نمودار و همچنین انواع داده ای که قرار است تحلیل بروی آنها انجام شود مانند توضیح تفاوت داده های تعدیل شده و نشده و همچنین تفاوت داده های حسابی و نیمه لگاریتمی و البته بسیاری نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ از موارد مقدماتی دیگر.

فصل دوم ( روند و سطوح حمایت/مقاومت )

همه اساتید می دانید که این مبحث از تکنیکال مهمترین قسمت از آموزشی است که به دانشجو ارائه می کنند زیرا تمامی ابزارهایی که در ادامه به دانشجو معرفی می کنند همگی برای این است که سطوح حمایت یا مقاومت جلوی روی قیمت را پیدا کرده و بر اساس آن معامله انجام دهند.

فصل سوم ( ابزارها و الگوهای کلاسیک )

این فصل از نقاط قوت کتاب است که نه تنها به تمامی ابزارها و الگوهای کلاسیک می پردازد بلکه شامل تکنیک ها و الگوهای ابداعی مولف هم هست و در ضمن منبعی بی نظیر برای ابزار چنگال اندروز است.

فصل چهارم ( ابزارها و تکنیک های فیبوناچی )

قطعاً هیچ منبع دیگری را به کاملی این فصل از کتاب در مورد ابزارها و تکنیک های فیبوناچی نخواهید یافت. این فصل سرشار از ابزارها، تکنیک های جدید است.

فصل پنجم ( الگوهای هارمونیک )

تعداد زیاد، تعاریف و دسته بندی های مختلف و اختلاف منابع مختلف در تعریف الگوهای هارمونیک همیشه یکی از مشکلات تکنیکال آموزان بوده که دیگر با کمک این فصل از کتاب این مشکل به فراموشی سپرده خواهد شد زیرا این فصل از کتاب کامل ترین و دقیق ترین منبع الگوهای هارمونیک و روش های استفاده از آنها است.

فصل ششم ( اندیکاتور )

قطعاً این فصل از کتاب یکی از قوی ترین و ویژه ترین قسمت های کتاب است زیرا به صورت اصولی به مبحث اندیکاتور که پرداخته به گونه ای که مخاطب به صورت کامل به انواع اندیکاتور و تفاوت و تشابه آنها آشنا شده و می تواند در شرایط مختلف، بهترین را برای تحلیل انتخاب کرده و از استفاده اشتباه در انبوه اندیکاتورهای نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ با عملکرد مشابه خلاص شود. این فصل شامل تکنیک ها و روش هایی است که در منابع دیگر اصلا به آنها پرداخته نشده و از ابداعات مولف است.

فصل هفتم ( تحلیل الگوهای الیوت )

در این فصل سعی شده که به صورت کامل تمامی روش ها و الگوهای الیوتی آموزش داده شود.

ضمیمه ( الگوهای کندل استیک )

در این قسمت کتاب با آموزش تکنیکی ویژه ، مخاطب بی نیاز از به خاطر سپردن و مرور الگوهای فراوان معرفی شده در سایر منابع می شود.

معامله گری بین خطوط (آراد)

همراه با ویلیام دلبرت گن (آراد)

اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت (آراد)

بازارهای خرد را در طیف گسترده ای از موضوعات: از جمله آشفتگی های معاملات، حدس و گمان، شکست ناپایداری و الگوی سود ارائه می دهد

مبانی اصول امواج الیوت (آراد)

اساس تفکر تحلیلگران سنتی تکنیکال – که با به ‌ کارگیری روش ‌ های مختلف واکنش قیمت ‌ ها در نمودارهای سهام، شاخص و غیره را موردبررسی قرار می ‌ دهند – این است که امکان کسب بازدهی از واکنش آینده ‌ ی قیمت ‌ ها ایجاد شود. خطوط روند، کانال ‌ ها، سطح حمایت-مقاومت و تعدادی از الگوهای نموداری مانند سرو شانه، فنجان و دسته، سقف ‌ های دوگانه – سه ‌ گانه و غیره بخشی از ابزارهای در دسترس تحلیلگران هستند.

در تکمیل این ابزارها تعداد زیادی از اندیکاتورها مانند باندهای بولینگر، میانگین ‌ های متحرک و ایچی موکو و یا اوسیلاتور هایی مثل MACD ، RSI و غیره نیز برای بررسی دقیق ‌ تر واکنش قیمت ‌ ها مورداستفاده قرار می ‌ گیرد. با ترکیب یک یا چند ابزار تکنیکی، تحلیلگران قادر به تصمیم ‌ گیری در مورد واکنش ‌ های احتمالی قیمت سهام و شاخص ‌ های موردمطالعه خواهند بود.

اما نظریه موجی الیوت عموماً برای پیش ‌ بینی جهت آینده قیمت مورداستفاده قرار می ‌ گیرد. امواج الیوت بر این مفهوم استوار است که حرکات قیمت در بازار سهام نتیجۀ آخرین اخبار نیست، بلکه در واقع محصول مستقیم نگرش جمعی شرکت ‌ کنندگان بازار است. امواج الیوت نشان می ‌ دهد که چگونه روانشناسی توده ‌ ها از بدبینی به خوش ‌ بینی در یک توالی طبیعی نوسان می ‌ کند. این روانشناسی توده ‌ ها برآیند نظرات صدها هزار نفر از سرمایه ‌ گذاران است و فشارسنجی برای ارزیابی تحرکات قیمت محسوب می ‌ شود.

این روش یک رویکرد محاسباتی نیست، بلکه به روند تاریخی بازارهای مالی نگاه می ‌ کند و بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می ‌ شود. چرا این چرخه ‌ های تکراری رخ می ‌ دهد؟ دلیل آن روانشناسی توده ‌ ها در بازارهای مالی است

سرمایه گذاران این بازارها به طور گسترده ‌ ای امیدواری ‌ ها و نگرانی ‌ های خود را به اشتراک می ‌ گذارند؛ به این معنی که آن ‌ ها اغلب به اخبار و رویدادهای اقتصادی واکنش توده ای نشان می ‌ دهند. در نتیجه قیمت ‌ ها در این بازارهای مالی متحمل نوسانات رو به بالا و رو به پایین زیادی می ‌ شود که که به عنوان امواج شناخته شده است.

بارها دیده ‌ ایم که بازار بر اساس یک خبر ظاهراً «خوب» افت کرده است یا قیمت یک سهم در زمان اعلام گزارش به ‌ شدت فاجعه ‌ آمیز بالا رفته است. برای یک تحلیلگر تکنیکال اخبار یا حتی اعداد مهم نیستند، بلکه واکنش بازار به آن ‌ ها مهم است. با استفاده از نظریه امواج الیوت می ‌ توان به مطالعه بازارهای سهام پرداخت و در نمودارهای قیمت در جستجوی الگوهایی برای تشخیص رفتار بازار بود. این الگوهای قیمتی می ‌ تواند تحلیلگر امواج الیوت را به ارزیابی میزان افزایش و کاهش قیمت ‌ ها – پیش از وقوع آن ‌ ها – قادر سازد.

نظریه موجی الیوت ابزاری ارزشمند برای موفقیت در معاملات است. همه تحلیل گران تکنیکی بر این عقیده ‌ اند که چرخه رفتار تودهٔ مردم در حرکات قیمت سهام منعکس است.

این دانش برای معامله گران و سرمایه گذاران ارزشمند است؛ زیرا استفاده از اشکال دیگر تحلیل تکنیکال مانند روش ‌ های سنتی حمایت-مقاومت فقط سطح حمایت را به معامله گران نشان می ‌ دهد، اما به این که آیا قیمت ‌ ها در آن ناحیه حمایت می ‌ شوند یا خیر چگونه می ‌ توان پی برد؟ استفاده مناسب از نظریه موجی الیوت می ‌ تواند به ‌ طور قابل ‌ ملاحظه ‌ ای به ارزیابی احتمال حمایت یا عدم ‌ حمایت از قیمت سهام کمک نماید که این امر باعث بهبود عملکرد معاملاتی می ‌ شود.

رمز موفقیت معاملات خوب در محدود کردن ریسک و کاهش خسارات وارده از معاملات بد نهفته است. با درک آن ‌ که قیمت در چرخه امواج الیوت است، معامله گران ابزاری منحصربه ‌ فرد برای یافتن نقاط کم ‌ خطر و نقاط ورود و خروج پربازده در اختیار دارند.

یکی از شگفتی ‌ های روش امواج این است که قیمت به شما هشدار می ‌ دهد. در روش ‌ های دیگر ممکن است پیش از آنکه دلیلی برای تغییر عقیده بیاورید، قیمت مسیری طولانی خلاف مصلحت شما را طی کرده باشد.

پس از سال ها مطالعه و تحلیل بازارها با روش امواج الیوت که منجر به موفقیت های چشمگیری در زمینه تشخیص روند بازار سهام ایران و پیش بینی تحولات کلان سیاسی و اقتصادی شد تصمیم گرفتم کتابی جامع و کامل به زبانی روان و ساده برای افرادی که تمایل به یادگیری اصول موجی الیوت دارند بنویسم. در این کتاب ده ها نمودار از سهام موجود در بازار بورس ایران و ده ها نمونه الگو قرار داده شده است تا خواننده بتواند با فضای بومی این نمودارها ارتباط برقرار کند. همچنین در انتهای این کتاب ده ها آزمون و سوال از مبتدی تا حرفه ای قرار دارد تا خواننده بتواند آموخته های خویش را محک بزند.

کتاب حاضر را به همه ‌ ی جویندگان علم و علاقمندان به سبک پیش بینی بازارهای مالی تقدیم می ‌ کنم.

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال fractals یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

شکل فراکتال چیست ؟ یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

معنی فراکتال در فارکس چیست

تایم فریم فراکتال: نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

فراکتال یعنی چی : نمونه بارز وجود فراکتال در فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

آموزش اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازارهای مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی بطراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید.

اندیکاتور ویلیامز فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح دید فراکتالی را نشان میدهد:

در نرم افزار متاتریدر 4 با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

فراکتال در تکنیکال چیست : همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز :

باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند :

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس اکشن فراکتالی را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.

پرایس اکشن فراکتالی چیست

اندیکاتور فراکتال فارکس از 5 کندل برخوردار است. این کندل ها به معامله گران نشان می دهند که چه زمانی قیمت تلاش کرده است روند صعودی داشته باشد یا به سمت نزول حرکت کرده است. در اصل فراکتال صعودی وقتی تشکیل می شود که بر روی نمودار، یک کندل در سمت راست و چپ خود، دو کندل با سقف پایین تر را نشان دهد.

در حالی که اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال نزولی دقیقا برعکس فراکتال صعودی است. به گونه ای که وقتی تشکیل می شود، در سمت راست و چپ خود دو کندل با کف های بالاتر نمایش داده می شود. اما وضعیت کندل پنجم به چه صورت خواهد بود؟ کندل پنجم در الگوی فراکتال همیشه باید در حالت Close باشد.

علت این مسئله در آن است که وقتی کندل پنجم در حال تشکیل شدن است، قیمت ممکن است حرکت نموده و در الگو تغییری ایجاد کند. از این رو باید زمانی تصمیم به معامله در فارکس بگیرید، که کندل پنجم بسته شود و الگوی اندیکاتور فراکتال فارکس به حالت تثبیت برسد.

استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال یعنی چه : شاخص فراکتال یک شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط احتمالی روند معکوس در بازار استفاده می شود. این شاخص توسط یک معامله گر مشهور، بنام بیل ویلیامز توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ شناخته می شود. ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان ” آشوب تجاری ” ارائه کرد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فرکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرض شاخص فرکتال این است که می توانید الگوهای مکرر حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، تشخیص داده و به طور بالقوه از آن سودکافی ببرید.

استفاده از شاخص فراکتال در بورس در اصل به رسمیت شناختن یک الگو در عملکرد قیمت یک اوراق بهادار معامله شده است. پس از تشخیص الگو، معامله گران می توانند بسته به این که الگوهای فراکتالی صعودی یا نزولی باشد، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از معکوس شدن بازار باشند .یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در انتهای شمعدان پنجم خرید می کند و سپس ممکن است سفارش توقف ضرر خود را درست در پایین ترین سطح الگوی فراکتال پنج شمعدانی قرار دهد.

نقطه ضعف مبادله شاخص فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهند. بنابراین، این شاخص مستعد نشان دادن علائم اشتباه به معامله گران است. به همین علت تعداد معدودی از معامله گران به جای استفاده از آن در کنار سایر شاخص های فنی، فقط برای نشانگر معاملاتی به شاخص فراکتال تکیه می کنند. یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال که باید درنظر گرفت این است که نقاط ایده آل کمتری از ورود به بازار را ارائه می دهند . به عنوان مثال؛ آغاز معامله خرید در پایان پنجمین شمعدان با الگوی صعودی فراکتال ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در سطح بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از پایین ترین سطح بازار شود. علاوه بر این، اگر معامله گر دستور توقف ضرر را در پایین ترین سطح الگوی فراکتال دهد، ضرر احتمالی معامله ممکن است مبلغ پولی باشد که به طور غیر قابل قبول زیاد است.

استراتژی فراکتال بیل ویلیامز :

اندیکاتور فراکتال چیست

همانطور که در شاخه ی اندیکاتورها در متاتریدر مشخص است اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور زیر مجموعه ی اندیکاتورهای بیل ویلیامز میباشد. بر اساس استراتژی فراکتال بیل ویلیامز ، اندیکاتور فراکتال میبایست به همراه اندیکاتور تمساح یا alligator استفاده شود.
3 قانون استراتژی فراکتال بیل ویلیامز:
1- سیگنال خرید زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی سفارش خرید بصورت Pending Buy قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

2- سیگنال فروش زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال نزولی ، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ پایین تر از فراکتال نزولی سفارش فروش بصورت Pending Sell قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

3- هر گاه سیکل فراکتال ، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن SELL شوید.
هر گاه سیکل فراکتال، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن Buy شوید.

معنی فراکتال یا سیکل فراکتالی چیست؟

توجه داشته باشید که سیکل کامل اندیکاتور فراکتال از یک گروه پنج میله ای تشکیل می شود که در یک روند صعودی : دو کندل اولی سیکل بطور مشخص صعودی تشکیل میشود و دو کندل آخری بطور مشخص نزولی تشکیل میشود و کندل سوم که وسطی است بیشترین صعود را دارد که در مجموع یک سیکل فراکتالی را تشکیل می دهند.

تعیین حد ضرر یا SL به کمک اندیکاتور فراکتال:

برخی از معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین حد ضرر یا SL پوزیشن های خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال هنگامیکه معامله گر وارد یک پوزیشن خرید شده است می تواند آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد ضرر یا SL پوزیشن خود انتخاب نماید.

دقت اندیکاتور فراکتال چقدر است؟

نقطه عطف قابل توجه اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که این اندیکاتور در دسته ی الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) قرار میگیرد. یعنی به طور قطع نمی‌توانیم قبل از تشکیل پنجمین کندل یک فراکتال را به طور کامل تجسم کنیم!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

هدف استراتژی شاخص ویلیامز فراکتال کشف نقاط معکوس (پایین و بالا) و علامت گذاری آن ها با فلش است. فرکتال های بالا و فرکتال های پایین شکل خاصی دارند. تنظیمات فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تا ازاین جهت به حرکت قیمت مطلع شوند. بیشتر از آن به همراه شاخص تمساح استفاده می شود و قوانین خاصی در مورد زمان ورود و خروج از معاملات دارد. یک سیگنال طولانی زمانی رخ می دهد که فرکتال از دندان تمساح بالاتر باشد.

یک سیگنال کوتاه زمانی اتفاق می افتد که فرکتال از دندان تمساح پایین تر باشد. ایده ای که شاخص را ایجاد می کند این است که رفتار قیمتی تکرار می شود و فراکتال ها می توانند بینشی از الگوهای تکرار را ارائه دهند. این شاخص بیشتر شبیه یک مدل پنج میله ای است. برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و تعیین جهت قیمت ایجاد شده است. معامله گران باید به دنبال پنج نوار قیمت پی در پی باشند که در آن نوار سوم بالاترین یا پایین ترین قیمت را نشان می دهد تا محاسبه ویلیامز فراکتال را تشخیص دهد.

نحوه استفاده از فراکتال در معاملات

بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص فراکتال استفاده می کنند، اگرچه برخی از معامله گران آن را برای بازارهای امروزی قدیمی درنظر می گیرند.در واقع این یک استراتژی و ابزار حیاتی برای تعریف استراتژی های معاملاتی است و معامله گران می توانند از آن به شرح زیر استفاده کنند:

-برای تشخیص سطوح احتمالی توقف ضرر

– آن ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند

– برای شناختن فراز و نشیب ها

– سیگنال نقاط ورود بالقوه

– سطوح اصلاح فیبوناچی از آن ها استفاده می کند.

تحلیل فراکتال چیست

فراکتال ها ممکن است در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید از استراتژی ویلیامز فراکتال به طریق مختلف استفاده کنید و هر معامله گر ممکن است تنوع آن را پیدا کند.

استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی است. اگرچه برخی از افراد آموزش فراکتال را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند. اساسا این دو مورد برای تجارت موفق الزامی نیستند و معامله گران نباید منحصراً به این دو فراکتال وابسته باشند. شاخص فراکتال یکی از پنج شاخصی است که در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز ایجاد شده است. با استفاده از شاخص تأیید، فراکتال ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود فیلتر کنید تا بتوانید به نحوه احسن در فرآیند معاملات خود آن ها را به کار ببرید و به کسب سود برسید.

کاربرد اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال چیست

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال ( Fractals Indicator)، جزو اندیکاتورهای پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور فراکتال، به منظور تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال در بازار فارکس بسیار الگوی پرتکراری بوده و به صورت پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها نمایش داده می شود. با استفاده از این اندیکاتور، می توان نقطه اوج و ریزش را در نمودار فارکس شناسایی نمود.

اهمیت اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

آشنایی و معرفی اندیکاتور فراکتال برای تمام معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، حائز اهمیت است. این اندیکاتور از الگوی شمعی پیروی نموده ونقاطی که احتمال برگشت بازار به شرایط مطلوب را دارد، تعیین می کند. در اصل معامله گران با استفاده از اندیکاتور فراکتال به دنبال آن هستند که جهت حرکت بازار به سمت قیمت مناسب را شناسایی نمایند.

کاربرد معامله با فراکتال در فارکس

آموزش معامله با اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس، به سه دلیل عمده توسط معامله گران انجام می شود. در اصل این سه دلیل را باید کاربردهای اصلی فراکتال به شمار آوریم. از جمله:

• تعیین حد زیان معامله در فارکس
• تحلیل تایم فریم های چندگانه برای انجام معامله
• استفاده از تئوری آشوب

معامله گرانی که در فارکس از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند حد زیان را در این اندیکاتور تعیین نمایند. برای این کار تنها کافیست آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد زیان در نظر بگیرید. زیرا فراکتال های نزولی بسیاری بر روی این اندیکاتور وجود دارد. از سوی دیگر می توان با استفاده از این اندیکاتور، اقدام به تحلیل تایم فریم های چندگانه نمود. بسته به اینکه معامله گران از تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات خود استفاده می کنند یا تایم فریم های بلند مدت، می توان از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال برای تحلیل این مسئله استفاده کرد. در نهایت نیز باید به تئوری آشوب بیل ویلیامز اشاره کنیم که فراکتال یکی از 5 اندیکاتور این تئوری به شمار می رود.

مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز و دخترش جاستین

این مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز معامله گر اسطوره ای بازارهای مالی انجام شده، دکتر ویلیامز از بزرگان و پیشکسوتان معامله گری و آموزش تحلیل تکنیکال می باشند و کتابهای موثری در این زمینه تالیف کرده اند که به زودی بر روی سایت قرار میگیرند، مهمتربن اندیکاتور ابداعی ایشان اندیکاتور تمساح می باشد که در متاتریدر وجود دارد.

میتونید از نتایج تریدتون در سال گذشته برامون بگید؟

سال گذشته بهترین سال ترید در کل دوران حرفه ای من بود و سال قبل از آن بهترین سال ترید به نسبت گذشته، در حال حاضر فقط بروی بازار سهام ترید میکنم، سال گذشته چندین اکانت مختلف داشتم که یکی از اونها بیش از 100% سود داد (حساب شخصی و اصلی ویلیامز) و یک اکانت بزرگ دیگرم هم بیش از 40% سود داد. ایده ای که در روش تریدم وجود دارد اینست که علت اصلی که اشخاص از ترید آسیب میبینند و ضرر میکنند اینست که بیش از حد ترید کرده (تعداد معاملاتشون زیاد است) و سریع هم از بازار خارج میشوند (پوزیشن در سود خود را زود میبندند).

پس میشه گفت شما یک ترند تریدر هستید؟

نکته ! ( ترند تریدر: تریدری که استراتژی تریدش اینست که انتهای روندها رو شناسایی میکند و سپس از ابتدای روند جدید با بازار همراه شده و با ابزاری که دارد به تحلیل وضعیت پرداخته و حتی المکان تا جای ممکن در روند باقی میماند )
قطعا. من یک “ترند تریدر” هستم و دوست دارم تا جاییکه ممکنه در یک روند پوزیشنم رو باز نگه دارم. دو سال قبل در ژانویه پوزیشنی رو باز کردم که بعد از دو سال بستمش! سال اول بیش از 40% و سال دوم بیش از 50% اون پوزیشن سود داد. بنابراین با استاندارد های موجود ما خیلی موفق عمل کرده ایم.

برای چند دهه مشغول به آموزش افراد جهت ترید بوده ام و میدونم که بزرگترین مشکل افراد تعداد ترید بیش از حد است.بزرگترین موفقیتهای تریدی من زمانی شکل گرفته است که تلاش کرده ام یه روند دراز مدت رو شناسایی کرده و تونسته ام شکلگیری اونرو رو تشخیص بدم و سپس تا جاییکه ممکن بوده در اون روند پوزیشن رو باز نگه دارم.بنابراین مشخصا من یک ترند تریدر هستم.

در حال حاضر یکی از روشهایی که ما وارد یک ترید میشویم این است که ببینیم ترندی اکستندد شده است ( به بیان ساده بیش از حد ادامه پیدا کرده است ) بعد ما یک Bulish/Bearish divergent bar (واگرایی صعودی نزولی یا همون پرایس باری که دانای اول محسوب میشه ) رو داریم ( منظور اینست که توسط دانای اول تشخیص میدهند که ترید به اتمام رسیده است ) ما ابزاری داریم که به ما نشون میده روند سرعت زیادی داشته ( منظور تکنیک انگولیشن است ) و ما میدونیم که چطور در خلاف چهت ترند وارد بازار بشویم.در واقع اولین سیگنال ما برای ورود به بازار همیشه این تکنیک است ( منظور تریگر دانای اول است ).

در چه تایم فریمی ترید میکنید ؟

تایم فریم استاندارد من روزانه است. برای چندین دهه عادت داشتم کل روز و هر لحظه به چارت نگاه کنم. تا اینکه همسرم روزی ازم خواست کرد برای صرف غذا از پشت میز بلند بشم ،در واقع حدود 12 سال یا بیشتر همیشه همسرم غذام رو برام نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ میاورد و مقابل چارت اون رو میخوردم و اگه نمیاورد من غذا نمیخوردم .
اما چیزی که متوجه شدم این بود که وقتی زمان کمتری صرف مشاهده دایمی چارت و ترید میکنم نتایجم بهتر و بهتر میشود.

آیا اخبار اقتصادی در معاملات شما تاثیر دارد ؟

منظورتون اینه که بررسی کنم فلان کمپانی چی گفته و ببینم چه تحلیل و یا خبر اقتصادی در پیش است ؟ نه به هیچکدوم توجهی ندارم .تنها و تنها با چارت کار دارم و بر اساس اون تحلیل میکنم.اما من کسی نیستم که دایما دنبال ترید کردن باشم در طول روز فرصتهای بیشماری برای ترید پیش میاد و فقط کافی متمرکز باشیم و بیینم کدوم بهترین فرصت است و بهترین پتانسیل ترید رو برای ما بهمراه داره.

نظرتون در مورد نظم کاری ( دسیپلین ) چیه ؟

شما باید روش مشخصی برای تحلیل و ترید در بازار داشته باشید و دقیقا بر اساسش عمل کنید. کاری که اکثر تریدرها انجام میدند این است که سیستم ترید خوبی را انتخاب و بعد تغییرات زیادی به سیستم اعمال می کنند (که البته از نظر خودشون دارند بهینه اش میکنند ) و با عدم پیروی دقیق از قواعدش عملا اون را نابودش میکنند. مهم نیست که سیستم تریدینگ شما چقدر خوب و قدرتمند باشه، چیزی که مهم است این است که شما تریدهای ضرر ده زیادی خواهید داشت. اکثر افراد سیستم ترید خود را تغییراتی میدند صرفا بخاطر چندتا ضرری که با اون تجربه میکنند. و بعد شروع به تغییر دادن قواعد تریدشون میکنند و وقتی اینکار انجام میشه اونها در حقیقت شروع به تحلیل بازار به شکل غلطی میکنند و این نتیجه اش مشخصه.

داشتن یک ذهن و تفکر منظم قابل یادگیری است ؟

یادگیری تئوری اصولش ساده است اما پیروی و الزام بهش سخته. تصور کن شما مردی باشی که همسری داری و بعد بخوای باهش بری بیرون ازت بپرسه خوب امروز چه کردی و مجبور بشی بهش بگی کل سرمایه ام در بازار رو از دست دادم ، این سخته و بسیاری از موارد هست که تریدرها نمیتونند تمام حقیقت رو بگند چرا که احساس شرمندگی میکنند. زمانیکه وضعیتی رو تحلیل میکنم و وارد بازار میشم از آینده خبر ندارم اما نکته کلیدی برای موفقیت اینه که دقیقا به روشی که تحلیل میکنیم پایبند باشیم و از اون تخطی نکنیم. ایمان و اعتقاد به روش و پیروی دقیق و دراز مدت از اون مسیر مستقیم به سوی موفقیت است.

چه زمانی به این ایمان و اعتقاد در روشتون رسیدین ؟

فکر میکنم این بستگی به میزان سود و ضرر شما داشته باشه. اگه میزان کلی سودتون به ضرر بچربه و بتونیم اون رو افزایش بدین در مسیر صحیح قرار دارین.

عاملی که باعث شد تصمیم به نوشت کتب تکنیکال کنید چی بود ؟ نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟

در ایامی که تازه بصورت تریدر فول تایم در اومده بودم نظریه کی آس (نظریه آشوب ) تازه مطرح شده و در حال باروری بود. بخاطر پس زمینه تحصیلاتم در زمینه فیزیک به این تیوری خیلی علاقمند شدم. راستی نظریه آشوب به هیچوجه آشوبناک نیست! (منظور اینست که یک نظریه شلوغ و نامنظم و مبهم و غیر قابل درک نیست) و در حقیقت نظریه و تفسیر عمیقتری از ریشه و علت احساسات و رفتار مردم ارایه میکنه. ما سه دکترای فیزیک و ریاضیات رو استخدام کردیم و اونها به کمک یک ابرکامپیوتر به بررسی این نظریه در بازارهای سرمایه پرداختند و سرانجام کار اونها ارایه تصویری از بازار بر اساس این نظریه بود که تا پیش از اون این دقت و کارایی رو ندیده بودیم. اونها با سه مووینگ اوریج برگشتند که ما امروزه اونها رو تمساح مینامیم ( اندیکاتور ).

چیزی که جالب بود این بود که این مووینگها دارای پارامترهایی بودند که همگی بر اساس اعداد فیبوناچی بود در حالیکه اون ابر کامپیوتر ذره ای اطلاع از سری اعداد فیبوناچی نداشت! و همین که این پارامترها بر اساس نسبتهای فیبوناچی شکل گرفته بودند به ما اعتماد به نفس لازم رو داد.از اون زمان تاکنون سعی کردیم روش تریدمون رو هر چه ممکنه ساده و ساده تر کنیم و هرچقدر این مسله رو بیشتر انجام دادیم نتایجمون بهتر و بهتر شد.جان وایلی دارنده انتشارات وایلی از ما خواست که کتابی در مورد این نظریه بنویسیم که اینکار رو کردم و بعدها خواست که نسخه بروز شده ای از اون رو بنویسیم که این کار رو دخترم جاستین انجام داد.

اگه کسی علاقمند است بیشتر در این زمینه بداند میتونه به نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ کتاب Trading Chaos Second Edition و یا سایت رسمی ما : www.profitunity.com

چقدر برای ترید خود وقت می گذارید?

بیل ویلیامز: من هر روز در تعطیلاتم، 15 دقیقه در روز وقت میگذارم .با نرم افزار – کامپیوتر و تکنولوژی بیسیم از هر جایی میشه ترید کرد.

جاستین ویلیامز: دوست دارم بگم هر روز اما ما زمان زیادی رو صرف اموزش میکنیم و میبایست حضور داشته باشم تا بتونم به ایمیلها و تماسهای تلفنی پاسخ بدم.بشکل خانوادگی ما سالی دو مرتبه به مسافرت میریم اما بطور کلی من دوست دارم هر رزو ساعتی به مطالعه بپردازم و یا بیرون در آفتاب بشینم ( همینقدر ترجمه رو پذیرا باشید ! ) قدم بزنم و یا یوگا کار کنم.

بیل ویلیامز: این بینهایت اهمیت داره که یک تریدر زمان ترید ریلکس باشه.

در تحلیل یک چارت اولین کاری که میکنید چیه ؟

جاستین ویلیامز: آوردن اندیکاتور الیگیتور و پرایس بارها، ترکیب الیگتور و پرایس بارها به ما وضعیت دقیق بازار رو نشون میده و در چارتها به دنبال وضعیت بهینه ای از ترکیب این دو هستم.

از ترند لاینها و تکنیکهای فیبوناچی در تحلیلتون استفاده میکنید ؟

بیل ویلیامز: نه ما از الیگیتور استفاده میکنیم. در حقیقت الیگیتور ترند لاین ما محسوب میشه. موویینگ های این اندیکاتور به ما میگه که بازار در حال حاضر چه رفتاری داره و در بازه زمانی بالاتر بین سه تا پنج برابر زمان چارتی که در حال بررسیشه چه اتفاقی داره میوفته. برای مثال وقتی جاستین داره تایم فریم 10 دقیقه رو بررسی میکنه اندیکاتور الیگیتور بهش میگه که در تایم فریم یکساعته و روزانه چه اتفاقی در حال افتادنه بدون اینکه نیاز باشه به اون چارتها نگاه کنه. این اندیکاتور به شما جهت آتی روند بازار رو تا زمانی که خبر مهمی اعلام نشه نشون میده و سرانجام اخبار جدید اقتصادی است که ترند های جدید و اصلی بازار رو جهت و شکل میده.

در تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده میکنید ؟

بیل ویلیامز: بله به فرم موجهای شکل گرفته نگاه میکنم اما صرفا بر اساس الیوت ترید نمیکنم. در سبک ترید من دو روش برای ورود به پوزیشن – دو روش برای افزایش لات به یک ترید موفق و دو روش برای خروج از پوزیشن وجود دارد. این ساختار اولیه روش ترید من است اما اینکه چطور این روش رو در چارت اعمال کنم و اقدام به ترید کنم همونطور که جاستین گفت بستگی داره که در کجای موج باشیم و در چه نواحی از چارت احساس راحتی و اعتماد لازمه برای گرفتن پوزیشن جدید ایجاد بشه.

جاستین ویلیامز: بیل در بازار سهام ترید میکنه من در بازار ارز که کمی متفاوته بخاطر نوسانات بیشتری که داره.این مشخصا کمک بزرگیه که موقعیت بازاری که ترید میکنیم رو بشناسیم ( بازار از تمامی بازارها نوسانات و بطور کلی حجم معاملات بیشتری داره )، برای مثال اگه در یک کارکشن ( حرکت اصلاحی ) هستیم زمان اتمام یک کارکشن کاملا قابل بررسی و تحلیل است. و اگه در یک ترند (حرکت اصلی) قرار داریم فرصت و امکان بیشتری برای ترید بیشتر و گرفتن سود بیشتر از حرکت بازار رو داریم.

درک شما از الگوهای پایه الیوت کمک میکنه تا از ترید در اونجا اجتناب کنیم. 85% ضرر ها در حرکات اصلاحی بازار رخ میدهند. بنابراین یادگیری اونها راه مستقیمی برای جلوگیری از درد و رنج است.