چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست؟ نحوه محاسبه آن

چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نسبت چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد ریسک به ریوارد در بورس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در بورس در اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید می باشد. یعنی در صورتی که برای خرید دو یا چند سهم تردید داشتید و تمامی سهم ها به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید داشتند، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی از آن سهم ها را انتخاب کنید و باید توجه داشته باشد که سهمی را که ریسک به ریوارد کمتری دارد انتخاب کنید. در ادامه بیشتر توضیح می دهیم که منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست و محاسبه ریسک به ریوارد سهم چگونه انجام می شود.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت سود به زیان شاخصی می باشد برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس. با استفاده از این نسبت میتوان درباره خرید یا عدم خرید سهم در بورس تصمیم گیری نمود.

به زبان ساده نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که شما حاضرید در مقابل چند درصد سود چند درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست؟ نحوه محاسبه آن

اما ریسک و ریوارد یعنی چه؟ ریسک به معنی تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن می باشد و ریوارد یعنی تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن می باشد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بورس

برای اینکه با نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بهتر آشنا شوید آن را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید اگر یک معامله‌گر سهامی را در ۲۶۰ تومان بخرد و حدضرر ۲۳۰ تومان و حدسود ۳۴۰ تومان برای آن قرار دهد ریسک، ریوارد، نسبت ریسک به ریوارد آن بصورت زیر خواهد بود :

ریسک: ریسک این معامله به ازای هرسهم ۳۰ تومان می باشد. ۳۰=۲۳۰-۲۶۰

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود آن ۸۰ تومان می باشد. ۸۰=۲۶۰-۳۴۰

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد: برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه ریسک به ریوارد:

۰.۳۷ = ۳۰/۸۰ =Risk / Riward

در صورتی که طبق معادله فوق ریسک را تقسیم بر ریوارد و ضربدر ۱۰۰ تومان کردیم عدد چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد به دست آمده کمتر از ۵۰% بود سهم برای خرید مناسب می باشد.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (۰.۳۷ یا ۳۷%) کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد مثال بالا:

شاخص ریسک به ریوارد یک شاخص مناب برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر می باشد. با توجه به مثال بالا فرض کنید اگر سهمی را با قیمت ۲۶۰تومان خریداری نمودید و پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ ۲۳۰ تومان کاهش یافت آن را می توانید بفروشید و با ضرر از آن خارج شوید برای جلوگیری از ضرر بیشتر باید به حدضرر خود پایبند باشید.

در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد و به مبلغ ۳۴۰تومان برسد، باز هم باید به حد سود خود پایبند باشید و در اکثر مواقع با توجه به درنظرگرفتن شرایط دیگر تصمیم به فروش سهم بگیرید.

با خرید این سهم و با توجه به نسبت ریسک به ریوارد محاسبه شده این سهم که ۳۷% بود این نتیجه حاصل میشود که شما حاضرید در مقابل ۳۷% درصد سود، به اندازه مبلغ سرمایه گذاریتان، سرمایه تان را به خطر بیندازید.

قانون ۸ درصدی برای تعیین حد ضرر

در محاسبه نسبت ریسک به ریوارد دقت کنید بطور کلی برای تعیین حد ضرر قانون ۸ درصدی مورد استفاده قرارمیگیرد، با توجه به اینکه بسیاری از افراد معتقدند سهامی که بر اساس تحلیل های بسیار دقیق تکنیکالی و در زمان و با قیمت مناسب خریداری شده باشد احتمال اینکه نسبت به قیمت خرید ۸ درصد کاهش داشته باشد بسیار کم است.

در واقع این باور تقریبا صحیح می باشد و هر زمان که سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید کاهش یابد باید سهام خود را بفروشید و به چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد رفع مشکلات پیش آمده در استراتژی معاملاتی خود بپردازید.

توجه داشته باشید

درباره نسبت ریسک به ریوارد حتما به این نکته توجه داشته باشد که نسبت ریسک به ریوارد فقط یک عدد می باشد که طبق پارامترهای احتمالی ایجاد شده و این نسبت ملاک صد در صد ورود به یک معامله نیست.

بلکه کاربرد این نسبت در اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید می باشد. یعنی در صورتی که برای خرید دو یا چند سهم تردید داشتید و تمامی سهم ها به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید داشتند، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی از آن سهم ها را انتخاب کنید و باید توجه داشته باشد که سهمی را که ریسک به ریوارد کمتری دارد انتخاب کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن در معاملات استفاده کرد؟

از نسبت ریسک به ریوارد برای تعیین حد ضرر و سود معاملات استفاده می کنند. معامله گران می توانند در هنگام تصمیم گیری برای خرید یک ارز رمزنگاری از آن کمک بگیرند. نسبت ریسک به ریوارد یعنی این که سرمایه گذار برای رسیدن به سود مورد نظر خود حاضر است چقدر ریسک کند.

معامله گران و سرمایه گذاران ماهر حدهای ضرر و زیان خود را با دقت زیاد انتخاب می کنند. آنها به دنبال بیشترین سود و کمترین ضرر هستند.

چه از استراتژی معاملات روزانه استفاده می کنید یا معاملات بر اساس نوسان، چندین مفهوم مهم در مورد ریسک وجود دارند که باید با آنها آشنا شوید. این مفاهیم اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و پایه ای برای هدایت فعالیت های معاملاتی و سرمایه گذاری شما خواهند بود. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد سبد معاملاتی خود نخواهید بود.

حال این سوالات پیش می آیند که برای رسیدن به سود احتمالی حاضرید چقدر ریسک کنید؟ چگونه سود احتمالی با ضرر احتمالی مقایسه می شود؟ به عبارت دیگر، نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟

در این مطلب، در مورد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بحث خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مقدار ریسک احتمالی یک معامله گر برای رسیدن به سود مورد نظر را محاسبه می کند. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می دهد که سود احتمالی شما برای ریسک پذیری هر یک دلار در یک سرمایه گذاری چه مقدار است.

ریسک به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد ضرر آن و ریوارد به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد سود آن است. طبق فرمول های زیر می توان آنها را محاسبه کرد:

حد ضرر- قیمت ارز= ریسک

حد سود – قیمت ارز = ریوارد

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص مورد نظر تقسیم می کنید. اما چطور این کار را می توان انجام داد؟ ابتدا بررسی کنید که در کجا می خواهید وارد معامله شوید. سپس تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید سود بدست بیاورید(در صورتی که معامله موفقیت آمیز باشد) و کجا می خواهید حد ضرر خود را قرار دهید (در صورتی که معامله ضرر داشته باشد). اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید توجه به نکات گفته شده خیلی مهم است. معامله گران ماهر قبل از ورود به یک معامله سودهای مورد نظر و همچنین حد ضرر و توقف خود را تعیین می کنند.

اکنون، شما نقاط ورود و خروج خود را تعیین کرده اید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک به ریوارد خود را محاسبه کنید. این کار را می توانید با تقسیم ریسک احتمالی خود بر سود احتمالی انجام دهید. هرچه این نسبت پایین تر باشد، سود احتمالی برای هر”واحد” ریسک بیشتر خواهد بود. اجازه دهید تا این را به صورت عملی بررسی کنیم.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

فرض کنیم که شما می خواهید که وارد یک موقعیت خرید برای بیت کوین شوید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سود شما از قیمت زمان ورود 15 درصد خواهد بود. ضمنا، این سوال به ذهن شما خطور می کند که نقطه ضرر معامله را در کجا باید قرار داد؟ اینجاست که باید حد ضرر و توقف خود را مشخص کنید. در این حالت، شما تصمیم می گیرید که نقطه ضررتان 5 درصد با نقطه ورود فاصله داشته باشد.

شایان ذکر است که این درصدها نباید به صورت تصادفی انتخاب شوند. بلکه شما باید آنها را براساس تجزیه و تحلیل خود از بازارها، سود مورد نظر و حد ضرر و توقف خود تعیین کنید. شاخص های تحلیل تکنیکال می توانند در تعیین حد ضرر و توقف خیلی مفید باشند.

بنابراین، سود مورد نظر شما 15 درصد و زیان احتمالی 5 درصد است. نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟ با تقسیم ضرر بر سود می توان به جواب رسید:

یعنی شما برای هر واحد ریسک، احتمالا سه برابر سود دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر، به ازای هر یک دلار ریسک که می کنید، ممکن است سه برابر سود دریافت کنید. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشید، نسبت سود به ضرر احتمالی شما 15 به 5 دلار خواهد بود.

نحوه کاهش این نسبت

برای کاهش این نسبت می توانید حد ضرر و توقف خود را نزدیک تر به نقطه ورود به معامله بگیرید. همانطور که در بالا ذکر شد، نقاط ورود و چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد خروج نباید بر اساس انتخاب تصادفی اعداد باشند. آنها باید براساس تجزیه و تحلیل شما از بازار انتخاب شوند. اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله ای بالا باشد، ارزش وارد شدن و تعیین حد ضرر و توقف را ندارد. بهتر است که به دنبال یک موقعیت دیگر با نسبت ریسک به ریوارد مناسب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت ریسک به ریوارد یکسانی داشته باشند. برای مثال، اگر شما موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشید، این نسبت 500 به 1500 (این نسبت هنوز 1 به 3 است) خواهد بود. این نسبت فقط در صورتی تغییر می کند که شما موقعیت نسبی هدف و حد ضرر و توقف خود را تغییر دهید.

نسبت ریوارد به ریسک

لازم به ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را برعکس انجام می دهند و در عوض نسبت ریوارد به ریسک را محاسبه می کنند. اما چرا؟ این فقط مربوط به اولویت بندی است. برخی این روش را بهتر و آسان تر درک می کنند. محاسبه این نسبت دقیقا برعکس فرمول نسبت ریسک به ریوارد است. بنابراین، نسبت ریوارد به ریسک شما در مثال بالا 3=5÷ 15 خواهد بود. همان طور که انتظار دارید، نسبت ریوارد به ریسک بالا بهتر از نسبت ریوارد به ریسک پایین است.

نمونه ای از معامله با نسبت ریوارد به ریسک 3.28

ریسک در مقابل ریوارد

فرض کنیم که در باغ وحشی هستیم و می خواهیم شرط بندی کنیم. من به شما 1 بیت کوین می دهم، اگر شما به داخل قفس پرندگان بروید و با دستان خود به یک طوطی غذا بدهید.ریسک احتمالی چیست؟ دو حالت وجود دارد. حالت اول: چون شما می خواهید کاری را بکنید که طبق قوانین مجاز به آن نیستید، با برخورد مامور باغ وحش مواجه خواهید شد. حالت دوم، شما موفق به انجام آن می شوید و 1 بیت کوین را دریافت خواهید کرد.

حال گزینه دیگری را پیشنهاد می کنیم. اگر شما با دست خالی به قفس ببر بروید و به آن گوشت خام بدهید، به شما 1.1 بیت کوین داده خواهد شد. ریسک احتمالی در اینجا چیست؟ مطمئنا، مامور باغ وحش با شما برخورد خواهد کرد و مانع این کار خواهد شد. اما این احتمال هم وجود دارد که ببر به شما حمله کند و صدمات جدی به شما وارد کند. از طرفی، مقدار سود شما کمی بیشتر از مورد طوطی است و اگر موفق شوید، بیت کوین دریافتی شما کمی بیشتر از مورد قبلی خواهد شد.

کدام معامله بهتر است؟ از نظر تکنیکال، هر دو معامله بد هستند، چون شما نباید اینگونه بی مقدمه اقدام کنید. البته، ریسک شما در مورد شرط ببر بیشتر خواهد شد، در حالی که سود شما از آن کمی بیشتر از مورد طوطی خواهد بود.

به روشی مشابه، بسیاری از معامله گران به دنبال شروع معامله از جایی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر خود دارند. به این عمل فرصت نامتقارن می گویند (سود احتمالی بیشتر از ضرر احتمالی است).

نرخ برنده شدن

نکته مهم بعدی که باید به آن توجه کرد، نرخ برنده شدن است. این نرخ از تقسیم تعداد معاملات برنده (سود ده) بر تعداد معاملات بازنده (زیان ده) به دست می آید. برای مثال، اگر نرخ برد شما 60 درصد است، در 60 درصد از معاملات (به طور متوسط) سود کسب خواهید کرد. چگونه می توان از این نرخ در مدیریت ریسک استفاده کرد؟

با این وجود، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برد بسیار کم سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به ریوارد در تنظیمات معاملات شخصی آنها در یک حد مناسب است. اگر آنها تنظیمات خود را با نسبت 1 به 10 انجام دهند، احتمالا در 9 معامله متوالی زیان خواهند کرد و در یک معامله سر به سر (نه سود و نه زیان) خواهند شد. در این صورت، آنها باید از این 10 معامله دو معامله را ببرند تا به سود برسند.

حرف آخر

در این مطلب فهمیدیم که نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه معامله گران می توانند آن را در برنامه معاملاتی خود بگنجانند. وقتی که صحبت از ریسک پذیری در یک استراتژی مدیریت پول به میان می آید، محاسبه این نسبت ضروری است .

از طرفی، داشتن یک دفتر وقایع روزانه برای ثبت جزئیات معاملات خیلی مهم است. با نوشتن جزئیات معاملات خود می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود بدست بیاورید. بعلاوه، می توانید از آنها برای دارایی های مختلف و در شرایط مختلف بازار استفاده کنید.

از نسبت ریسک به ریوارد می توان برای اولویت بندی موقعیت های خرید استفاده کرد. در صورتی که معامله گر نسبت به خرید دو یا چند ارز تردید داشته باشد و تمام آنها به لحاظ تکنیکال و فاندامنتال موقعیت های خوبی برای خرید باشند، می تواند به کمک این نسبت یکی از آنها را که ریسک به ریوارد کمتری دارد، انتخاب کند.

ناگفته نماند که نسبت ریسک به ریوارد فقط یک عدد است که براساس پارامترهای احتمالی تعیین شده و این نسبت ملاک صددرصد ورود به یک موقعیت معاملاتی نیست. به طور خلاصه، در بازارها فرصت های مطلوب و ایده آل زیادی را می توان یافت و دلیلی برای ریسک بیشتر برای دستیابی به سود کمتر وجود ندارد. برای سود بردن از یک معامله باید یک برنامه دقیق معاملاتی داشته باشید. این برنامه باید به شما بگوید که دقیقا چه زمانی و در کجا وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و هدف چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد ها و حدود ضرر و توقف خود را باید در کجا و تحت چه شرایطی انتخاب کنید.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)

سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مالی از سهام و فارکس گرفته تا خرید مسکن و ارزهای دیجیتال، به ابزار و معیاری نیاز دارد که بتواند ریسک تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذار را نشان دهد. نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت ریسک به پاداش، معیاری ساده و کاربردی است که امکان مقایسه ریسک و پاداش انتظاری سرمایه‌گذار را فراهم می‌‌‌آورد. در این مقاله این نسبت را معرفی می‌کنیم و نحوه استفاده از آن را در گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در ارز دیجیتال شرح می‌دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن هر دلار در یک سرمایه‌گذاری، حاضر است چه مقدار پاداش انتظاری کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه عواید انتظاری (Expected Returns) یک سرمایه‌گذاری با مقدار ریسکی که برای کسب آن عواید باید متحمل شوند، استفاده می‌کنند. نوعی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که نسبت ریسک به پاداش آن 1 به 7 باشد. در این حالت سرمایه‌گذار حاضر است در ازای به دست آوردن 7 دلار به عنوان پاداش سرمایه‌گذاری، ریسک زیان 1 دلاری سرمایه‌گذاری خود را بپذیرد. نسبت 1 به 3 نیز به صورت مشابهی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار حاضر است با انتظار کسب 3 دلار در آینده، بر 1 دلار سرمایه‌گذاری کند.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

تریدرها اغلب از این نسبت جهت تعیین ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار زیانی که تریدر حاضر است در صورت عوض شدن جهت حرکت قیمت بپذیرد، بر مقدار سود انتظاری او محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه کار می‌کند؟

استراتژیست‌های بازار، در بسیاری از موارد نسبت ریسک به ریوارد ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری خود را 1 به 3 تعیین می‌کنند: یعنی به ازای هر واحد ریسک، 3 واحد عواید انتظاری. سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت ریسک به ریوارد را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.

نسبت بهینه ریسک به پاداش در استراتژی‌های مختلف متفاوت است. برای تعیین بهترین نسبت ریسک به ریوارد در یک استراتژی معاملاتی، معمولاً از روش آزمون و خطا استفاده می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود از نسبت ریسک به ریوارد از پیش تعیین‌شده‌ استفاده می‌کنند.

نسبت ریسک به ریوارد چه چیزی به ما می‌گوید؟

نسبت ریسک به پاداش، سرمایه‌گذاران را یاری می‌کند که ریسک از دست دادن پول خود در معاملات را مدیریت کنند. حتی اگر تریدری معاملات سودآور داشته باشد و این نرخ زیر 50% باشد، در این صورت به مرور زمان ضرر می‌کند. این نسبت، تفاوت میان نقطه ورود به یک سفارش زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) را با یک سفارش سودْمعین (Take-Profit Order) اندازه‌گیری می‌کند. مقایسه این دو، نسبت سود به ضرر یا پاداش به ریسک را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران معمولاً برای به حداقل رساندن زیان یا مدیریت مستقیم سرمایه‌گذاری خود در معاملات سهام، با تمرکز بر نسبت ریسک به ریوارد از سفارشات استاپ لاس استفاده می‌کنند. سفارش استاپ لاس (زیا‌ن‌گریز یا حد ضرر) به گونه‌ای طراحی شده که اگر قیمت سهام به پایین‌ترین حد تعیین‌شده برسد، به صورت خودکار سهام موجود در سبد دارایی فروخته می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارشات استاپ لاس را از طریق حساب کارگزاری تنظیم کنند و برای این کار معمولاً هزینه‌ اضافی لحاظ نمی‌شود.

مثالی از نسبت ریسک و پاداش

فرض کنید معامله‌گری 100 سهم از شرکت X را به قیمت هر سهم 20 دلار خریداری می‌کند و برای حصول اطمینان از اینکه زیان احتمالی‌اش بیشتر از 500 دلار نشود، سفارش حد ضرر را بر 15 دلار تنظیم می‌کند. ضمناً فرض کنید که تریدر انتظار دارد قیمت سهام شرکت X در چند ماه آینده به 30 دلار ‌برسد. در این مورد تریدر حاضر است در ازای کسب عایدی انتظاری 10 دلار برای هر سهم، 5 دلار ریسک هر سهم را بپذیرد. از آنجایی که تریدر انتظار دارد معادل دو برابر ریسک خود را به دست آورد، لذا گفته می‌شود که نسبت ریسک به ریوارد در این معامله خاص 1 به 2 است. قراردادهای مشتقه مانند فروش اختیاری نیز با دادن اختیار به صاحب قرارداد برای فروش دارایی خود در مبلغی مشخص، اثر مشابهی با سفارشات استاپ لاس دارند و برای این منظور به کار می‌روند.

اگر سرمایه‌گذاری ترجیح دهد در یک سرمایه‌گذاری مشخص از نسبت ریسک به ریوارد 1 به 5 استفاده کند (5 واحد عواید انتظاری برای هر واحد ریسک اضافی)، در این صورت می‌تواند سفارش استاپ لاس را به گونه‌ای تنظیم کند که با این نسبت منطبق شود. اما درک این مطلب حائز اهمیت است که انجام دادن چنین کاری باعث می‌شود احتمال موفقیت ترید کاهش یابد.

مثال بالا را به گونه‌ای دیگر تصور کنید: فرض کنید سرمایه‌گذار مذکور حد ضرر معاملات خود را به جای 15 دلار، بر سطح 18 دلار تنظیم کند و همچنان انتظار دارد که قیمت هر سهم خریداری‌شده به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با انجام دادن چنین کاری، در واقع مقدار ضرر احتمالی را کاهش می‌دهد (با فرض اینکه تعداد سهام تغییر نکند) اما در عین حال، احتمال برخورد قیمت با حد ضرر افزایش می‌یابد. زیرا در این صورت حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.

سخن پایانی

نسبت ریسک به ریوارد ابزاری است برای ارزیابی احتمال سود یک معامله نسبت به احتمال زیان آن. این نسبت نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار حاضر است در ازای پذیرفتن ریسک از دست دادن 1 دلار در سرمایه‌گذاری خود چه مقدار پاداش بگیرد. در واقع نسبت ریسک به ریوارد 1 به 7 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار قبول کرده است که ریسک از دست دادن 1 دلار در ازای کسب 7 دلار در آینده را بپذیرد.

محاسبه این نسبت با تقسیم مقدار زیان پذیرفته‌شده توسط تریدر بر مقدار سود انتظاری او به دست می‌آید. مقدار بهینه این نسبت در استراتژی‌های مختلف متفاوت است و بعضاً بر اساس آزمون و خطا به دست می‌آید. اما باید اشاره کرد که نسبت بهینه معمولاً از نسبت 1 به 3 کمتر نیست. برای رعایت نسبت ریسک به ریوارد در معاملات، می‌توان از حد ضرر یا قرارداد اختیار خرید و فروش استفاده کرد.

جزئیات خبر

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند.

برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

• ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
• حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله‌گر سهامی را در 260 تومان بخرد و حدضرر 230 تومان و حدسود 340 تومان برای آن قرار دهد، ریسک این معامله به ازای هرسهم 30 تومان و پتانسیل سود آن 80 تومان است.

سپس ریسک با سود مقایسه میشود تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:
0.375 = 80 / 30 = پاداش/ریسک

اگر این نسبت بزرگتر از 1.0 باشد، ریسک معامله بزرگتر از پتانسیل کسب سود در معامله خواهد بود و معامله منطقی نیست. اگر نسبت کوچکتر از 1.0 باشد، پتانسیل سود در این معامله، بیشتر از ریسک خواهد بود و یک معامله مناسب تلقی می‌شود.

نگاهی دقیقتر به نسبت ریسک/پاداش

در کل، به نظر می‌رسد معاملاتی که نسبت‌هایی با ریسک پایین 0.1 و 0.2 دارند بهتر هستند. با این حال، لزوما اینگونه نیست.

معامله گران همچنین باید احتمال رسیدن قیمت به حدسود (قبل از اینکه قیمت به حدضرر برسد) را در نظر بگیرند.

شما می‌توانید با قرار دادن حدسود خود در نقطه‌ای دورتر از نقطه ورود، هر معامله‌ای را جذاب‌تر جلوه دهید. اما چقدر امکان دارد بازار، پیش از رسیدن به سطح حد ضرر به آن هدف بزرگ برسد؟

بنابراین، بین نسبت ریسک به سود معاملات و احتمال رسیدن قیمت به حدسود باید تعادل برقرار شود. به عبارتی دیگر ممکن است نسبت ریسک به سود یک معامله مناسب باشد ولی وقتی بطور منطقی بررسی کنید، متوجه شوید احتمال اینکه قیمت به حدسود شما برسد پایین است. پس این نکته را باید در نظر بگیرید.

بیشتر معامله‌گران کوتاه‌مدت، نسبت‌های ریسک/پاداش مناسب را معمولا بین 1.0 و 0.25 قرار می‌گیرند، با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد.

معامله گران کوتاه‌مدت و بلندمدت و سرمایه‌گذاران باید از معاملاتی که پتانسیل سود کمتر از میزان ریسک است دوری کنند.

به عنوان مثال ریسک/پاداش بزرگتر از 1.0 مناسب نیست.

نسبت ریسک به پاداش 1.0 به این معناست که دربرابر پتانسیل سودآوری 10 درصدی، احتمال زیان 10 درصدی را به جان خریده‌اید.

در بازار همیشه فرصت مطلوب برای معامله یافت می‌شود و دلیلی برای ریسک‌پذیری بیشتر به جهت سود کمتر وجود ندارد.

به هنگام محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای یک معامله، حد ضرر را طبق استراتژی خود در مکانی منطقی روی نمودار قرار دهید، سپس حد سود را به طور منطقی براساس استراتژی/تحلیل خود تعیین کنید.

سطوح حدضرر و حدسود نباید به صورت تصادفی و شانسی انتخاب شوند.

تنها هنگامی که نقاط حد ضرر و سود هدف تعیین شدند، می‌توانید ریسک/پاداش معامله خود را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرید که آیا معامله شما ارزش انجام دادن دارد یا خیر.

یک اشتباه رایج این است که معامله‌گران نسبت ریسک/پاداش مشخصی در ذهن دارند.

به عنوان مثال، آنها فقط ممکن است بخواهند 5 درصد ریسک کنند تا 20 درصد سود به دست آورند، بنابراین در هر نقطه‌ای که وارد معامله می‌شوند حدضرر 5 درصدی برای آن تعیین می‌کنند و حدسود را 20 درصد بالاتر قرار می‌دهند بدون اینکه تحلیلی انجام داده باشند.

اگرچه این نوع معاملات ممکن است بطور شانسی موفقیت‌آمیز باشند اما راهی ایده‌آل برای انجام معامله نیستند.

برای معامله موثر، یک برنامه معاملاتی داشته باشید که به شما بگوید دقیقا چه موقع و کجا می‌توانید وارد یک معامله شوید و هدف‌ها و سطوح حد ضرر خود را باید کجا و تحت چه شرایطی قرار دهید.

سپس قانونی تنظیم کنید مبنی بر اینکه شما تنها باید معاملاتی را انجام دهید که نسبت ریسک/پاداش یک عدد خاص یا کمتر را ایجاد می‌کنند.

مثلا می‌توانید تعیین کنید فقط وارد معاملاتی می‌شوید که درصد احتمالی سود (به طور واقع‌بینانه) دوبرابر درصد احتمالی زیان باشد (ریسک به ریوارد 0.5).

یک مثال کاربردی از معامله با ریسک و بازه مناسب

قصد داریم نماد “ثشاهد” را در نقطه کنونی بررسی کنیم که آیا براساس ریسک و ریوارد، نقطه مناسبی برای ورود به معامله است یا نه.

افت احتمالی از محدوده 272 تومان تا 235 تومان (حمایت مهم سهم) معادل حدودا 16 درصد ضرر است.

رشد احتمالی از محدوده 272 تومان تا 290 تومان (مقاومت سهم) معادل حدودا 6 درصد سود است.

رشد و افت احتمالی براساس حمایت‌‌ها و مقاومت‌های سهم مشخص می‌شود. برخی اندیکاتورها و ابزارهای دیگر مانند فیبوناچی نیز می‌توانند برای تشخیص نقاط برگشتی احتمالی کمک کنند.

بنابراین در نقطه کنونی به خاطر اینکه پتانسیل زیان از سود بیشتر است، ورود به معامله یک تصمیم مناسب نیست.

مثال دوم: شتران

رشد احتمالی از محدوده 610 تومان تا 660 تومان (مقاومت سهم) معادل حدود 8 درصد سود است.

افت احتمالی از محدوده 610 تومان تا 560 تومان (حمایت سهم) معادل حدودا 8 درصد ضرر است.

در این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریبا 1.0 می‌شود، به این معنی که پتانسیل سود و زیان تقریبا به یک مقدار است.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند وارد این معاملات نشوند ولی علاوه بر ریسک و ریوارد، باید احتمال رسیدن قیمت به حدسود بیشتر از احتمال رسیدن قیمت به حدضرر باشد. برای تشخیص این موضوع می‌توان روند شاخص صنعت موردنظر را بررسی کرد که در چه نقطه‌ای قرار دارد.

سخن آخر در مورد نسبت ریسک/پاداش

بطور کلی بهتر است معاملاتی انجام شوند که نسبت‌های ریسک/پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که پتانسیل سود بر ریسک برتری دارد.

با این حال، نیازی نیست نسبت ریسک/پاداش در رقم‌های خیلی کم باشد تا یک معامله را مناسب بدانید.

هر نسبتی پایین‌تر از 1.0 احتمالا نتایج بهتری نسبت به انجام معامله با نسبت ریسک/پاداش بیشتر از 1.0 ایجاد می‌کند.

نسبت ریسک/پاداش اغلب در ترکیب با سایر نسبت‌های مدیریت ریسک، مانند نسبت برد/باخت (win/loss ratio) که تعداد معاملات برنده را با تعداد معاملات بازنده مقایسه می‌کند، و همچنین با درصد سر به سر (break-even percentage) که تعداد معاملات برنده‌ای که برای سر به سر شدن لازم است را ارائه می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پوزیشن سایز چیست؟ آموزش محاسبه حجم معامله در بازارهای مالی

آیا می دانید چرا محاسبه حجم معامله در هر ترید بسیار حیاتی است؟ آیا نحوه به کارگیری مدیریت ریسک صحیح را طوری که اگر ضرر کردید فقط قسمت بسیار کوچکی از حسابتان کسر شود را می دانید؟ آیا به این توانایی رسیده اید که در هر مارکتی و هر تایم فریمی که هستید، بدون اینکه کل حسابتان بر باد رود، ترید کنید؟ یا نسبت به اسرار معاملات با ریسک کم و سود زیاد، آگاه هستید؟

اگر پاسخ شما به سوالات بالا منفی است، به مکان بسیار درستی هدایت شده اید؛ این مقاله برای شما است. معامله گران بسیار زیادی وجود دارند که فقط به خاطر ندانستن یا رعایت نکردن نحوه صحیح سایز پوزیشن در تریدهایشان، کال مارجین شده و یا حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را از دست داده اند. بلی، درست متوجه شدید اکثر معامله گران نوپای بازارهای مالی، طعم تلخ کال مارجین شدن را چشیده اند یا حداقل حجم بسیار زیادی از سرمایه شان را فقط به خاطر رعایت نکردن این دستورالعمل حیاتی، از دست داده اند.

ما در این مقاله قصد داریم از دو طریق نحوه محاسبه پوزیشن سایز را به شما آموزش دهیم: روش اول دستی و روش دوم از طریق ماشین حساب فارکس وبسایت دنیای ترید.

در حقیقت محاسبه حجم معامله، از نان شب واجب تر است و یکی از نکات ضروری و با اهمیت مدیریت ریسک است. بارها شده که معامله گران در بازارهای مالی از استراتژی های بسیار کارآمدی استفاده کرده اند ولی فقط به خاطر عدم محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، آسیب های بسیار جدی و جبران ناپذیری را متحمل شده اند.

در یک مقاله دیگر از سری مقالات بسیار ارزشمند وبسایت دنیای ترید، این دفعه در خدمت شما هستیم تا دانش و تجربه مان را درباره آموزش نحوه محاسبه پوزیشن سایز یا حجم معامله، با شما به اشتراک بگزاریم. اهمیت این مقاله به قدری بالا است که به شما قول می دهیم اگر در تمام تریدهایتان مدیریت ریسک و پوزیشن سایز را رعایت کنید، دیگر هرگز کل حسابتان را منهدم نمی کنید.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله یاد بگیریم، به شرح زیر است:

مدیریت ریسک چیست؟ اهمیت مدیریت ریسک در معامله، پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست، قانون ریسک یک یا دو درصد چیست؟ نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات و نتیجه گیری.

مدیریت ریسک چیست؟

به طور کلی به فرآیند پیش بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل کردن ضررها و تهدیدات احتمالی نسبت به قسمتی یا کل سرمایه تان، مدیریت ریسک گفته می شود. فرقی نمی کند که این ریسک ها مربوط به ناآرامی های درون بازار هستند و یا مربوط به بحران های ژئوپلیتیکی، ناشی از تحلیل های نادرست تکنیکال هستند و یا مرتبط به فاندامنتال مارکت می باشند. در هر صورت، برخوردار بودن از یک مدیریت ریسک صحیح و به کار گرفتن ابزارهای مناسب آن در زمان درست، به شما کمک می کند تا تصویر کامل و شفافی از خطرهای احتمالی پیش رو داشته باشید.

فراموش نکنید که ما ریسکمان را مدیریت نمی کنیم که اصلا ضرر نکنیم، بلکه ما از مدیریت ریسک استفاده می کنیم تا ضررهای مان را کوچکتر کرده و بدانیم کدام ریسکها ارزش خطر کردن دارند. همین الان فرصت بسیار مناسبی است که شما هم یاد بگیرید چیزی به نام ضرر نکردن در بازرهای مالی وجود ندارد.

شما هیچ معامله گری را پیدا نخواهید کرد که به شما بگوید هرگز ضرر نکرده و یا ضرر نخواهد کرد! این قانون شماره یک تمام مارکت ها است و فقط شامل بازارهای مالی نمی شود. اگر قصد ماندن در بازارهای مالی و سود کردن مداوم را دارید، حتما ریسکتان را با ابزارهایی که در ادامه این مقاله به شما آموزش خواهیم داد، مدیریت کنید.

اهمیت مدیریت ریسک در معامله

همانطور که در قسمت های قبل برایتان توضیح دادیم، به طور خلاصه مدیریت ریسک یعنی توانایی روبرو شدن با یکسری ضرر بدون کال مارجین شدن. این بدین معنی است که مثلا اگر شما ده ترید انجام دادید و تمام آنها را ضرر کردید، حساب معاملاتی شما بسته نشود.

شاید برایتان این سوال مهم پیش بیاید، مگر امکان دارد فردی در ده معامله اش ضرر کند و کال مارجین نشود؟ لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا فوت کوزه گری معاملات در بازرهای مالی را که کمتر کسی اهمیت آنها را برای شما توضیح داده، به شما بیاموزیم.

فراموش نکنید که حتی اگر شما یک استراتژی قوی بسیار عالی هم داشته باشید ولی مدیریت ریسک را رعایت نکنید، براحتی می توانید تمام سرمایه تان را از دست بدهید. اگر باور ندارید، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید دو تریدر به نامهای آرش و بردیا داریم که هر دو اینها یک حساب معاملاتی 1000 دلاری دارند. آرش و بردیا یک استراتژی معاملاتی دارند که درصد موفقیتش 50% است. این بدین معنی است که از هر دو تریدی که آنها انجام می دهند، یکی را سود می کنند. نسبت ریسک به ریوارد آنها هم 1 به 2 می باشد. اجازه دهید همین جا ریسک به ریوارد را هم برای شما توضیح دهیم.

مفهوم ریسک به ریوارد

تصور کنید که شما در حال ورود به معامله ای هستید که حاضرید 100 دلار ضرر یا ریسک کنید. ولی چنانچه مارکت مطابق میل شما پیش برود و شما سود کنید، می توانید 200 دلار به جیب بزنید. مگر غیر از این است که این 200 دلار دو برابر مبلغی است که شما حاضر بودید ریسک کنید؛ یعنی 100 دلار. نتیجتا این همان چیزی است که ما به آن ریسک به ریوارد 1 به 2 می گوییم. خیلی ساده ریوارد یا پاداش شما دو برابر ریسک یا ضرر شما است.

حال فرض کنید که شما قصد ورود به معامله ای را دارید که حاضر هستید در آن 100 دلار ریسک یا ضرر کنید. ولی چنانچه مارکت انتظار شما را برآورده کند و شما به سود برسید، مبلغی که کسب خواهید کرد 1000 دلار خواهد بود. حال، ریسک به ریوارد شما در این معامله 1 به 10 می باشد. به همین سادگی.

حال برمی گردیم به ادامه مثال بالا. آرش که یک تریدر طمع کار است، قصد دارد در هر معامله اش 250 دلار ریسک کند یعنی 25% کل حسابش ولی بردیا که تریدری محافظه کار است، می خواهد ریسکش در هر معامله فقط 20 دلار باشد یعنی فقط 2% درصد کل پولش. حال باید محاسبه کنیم و ببینیم که نتایج یا برآیند معاملات این دو شخص یا همان Lose/Win این دو نفر، چقدر خواهد بود؟ منظور این است که هر کدام اینها با احتساب ریسک به ریوارد 1 به 2، با چند ضرر کال مارجین شده و حسابشان به صورت خودکار بسته میشود؟

اگر از هشت معامله، برآیند معاملاتشان 4 باخت و 4 برد باشد: باخت، باخت، باخت، باخت – برد، برد، برد، برد

متاسفانه آرش فقط با 4 معامله ضررده، کال مارجین می شود. چرا که کل حساب او 1000 دلار است و با 4 تا 250 دلار که قصد ریسک کردن دارد اگر تریدش موفق نباشد، حسابش بسته می شود. این یعنی حتی بدون اینکه طعم شیرین موفقیت را بچشد، معاملاتش دچار شکست سنگینی شده و کل سرمایه اش را بر باد داده است.

آرش: 250-، 250-، 250-، 250- = کال مارجین شدن

حال بیایید برآیند معاملات بردیا را طبق الگوی بالا، بررسی کنیم.

بردیا: 20-، 20-، 20-، 20-، 40+، 40+، 40+، 40+ = 80 دلار سود

شاید تعجب کنید و بگویید 40 دلار سود از کجا آمد؟ این همان نسبت ریسک به ریوارد 1 به دو است. بردیا حاضر بود در هر معامله 20 دلار ضرر کند. حال اگر بر اساس نسبت ریسک به ریواردش که 1 به 2 است او 4 معامله 20 دلاری ضرر کند (80-) ولی 4 معامله 40 دلار سود کند، او هنوز 80 دلار سود کرده است.

این 80 دلار سود مساوی است با 8% از کل حساب معاملاتی بردیا چرا که حساب او 1000 دلار است. ولی آرش 100% حساب معاملاتی اش را ضرر کرده و کال مارجین شده است. به همین سادگی شما می توانید قدرت استفاده یا عدم استفاده از مدیریت ریسک صحیح را در مورد آرش و بردیا، ببینید. (فراموش نکنید که آرش یک استراتژی با درصد موفقیت 50% هم داشته است ولی متاسفانه از مدیریت ریسک درستی استفاده نکرده است).

شاید برای شما هم این سوال مهم پیش بیاید که خوب چطور می توانم ریسک های معاملاتی ام را مدیریت کنم؟ فراموش نکنید که ما قرار است در این مقاله این فاکتورهای مهم را به شما آموزش دهیم.

پوزیشن سایز یا حجم معامله چیست؟

خیلی ساده Position Sizing یا سایز معامله یعنی ترید کردن با تعداد واحدها یا سایزهای درستی که اگر ضرر کردید، فقط قسمت کوچکی از حسابتان کسر شود. به زبانی دیگر مقدار واحدهایی که در یک معامله ترید می کنید، سایز معاملاتی شما نام دارد.

توصیه اکثر حرفه ای های بازار این است که شما در هر معامله تان فقط 1 تا 2% از سرمایه تان را ریسک کنید. این بدین معنی است که اگر حساب معاملاتی شما 1000 دلار امریکا است، 1% آن می شود 10 دلار. نتیجتا برای اینکه شما کال مارجین شوید، باید 100 معامله تان ضررده باشد تا کل 1000 دلار شما از دست برود.

حال ممکن است سوال دیگری برای شما پیش بیاید و آن هم این است که چطور می توانم محاسبه کنم که در هر تریدی که انجام می دهم فقط 10 دلار ضرر کنم؟ این سوال خوب، ما را به قسمت های بعدی این مقاله هدایت می کند.

قانون ریسک یک یا دو درصد، یک استراتژی سرمایه گذاری است که به تریدرها می گوید شما در هر معامله یا تریدتان، نباید بیشتر از یک یا دو درصد از کل سرمایه تان را به خطر بیندازید. برای اعمال این قانون، شما باید ابتدا 2% از کل سرمایه آزادتان را محاسبه کنید. مثلا اگر مارجین آزاد شما 5000 دلار امریکا می باشد، دو درصد آن می شود 100 دلار. ضمنا در کنار قانون مهم 2%، تریدرهای حرفه ای تمام هزینه های احتمالی آینده مثل نرخ سواپ، کمسیون بروکرها و غیره را نیز، منظور می کنند.

نحوه محاسبه پوزیشن سایز در معاملات

فرمول اصلی یا فوت کوزه گیری که قبلا به شما قول داده بودیم، همین جا می باشد. ما در این قسمت از دو طریق نحوه محاسبه سایز معامله یا پوزیشن سایز را به شما آموزش می دهیم. اولین آن روش دستی است که شما خودتان بعد از مطالعه این قسمت، قادر خواهید بود سایز پوزیشنتان را محاسبه کنید.

روش دوم که بسیار ساده تر می باشد، محاسبه سایز پوزیشن از طریق ماشین حساب بسیار خوب و کارآمد وبسایت دنیای ترید است که پیشتر هم به شما گفته بودیم.

روش اول؛ روش دستی

در این روش ما به دنبال سه فاکتور هستیم: مقدار ریسک، حد ضرر و ارزش هر پیپ. این روش یک فرمول بسیار ساده دارد که به شرح زیر است:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

برای اینکه بتوانید سایز پوزیشن یا حجم معامله تان را حساب کنید، ابتدا باید بدانید که چقدر حاضر هستید در هر معامله، ریسک کنید. پاسخ این سوال در موفقیت شما برای ادامه معاملاتتان بسیار حیاتی است. اگر شما هم خواهان ماندن در این بازار هستید، بهتر است توصیه بزرگان و حرفه ای های این مارکت را با گوش جان بشنوید، جدی بگیرید و همیشه از آن استفاده کنید.

تمام حرفه ای های بازار با هم و یک صدا می گویند: هرگز بیشتر از 1 الی 2% درصد از کل سرمایه تان را ریسک نکنید. اینکه بهتر است شما کدامیک را رعایت کنید، بستگی به تیپ شخصیتی و میزان طمع شما دارد.

بسیار خوب، حال که مقدار ریسک شما مشخص شد، نوبت به حد ضرر و ارزش و اندازه هر پیپ شما دارد. اجازه بدهید با مثالی این مسئله را برای شما شفاف تر کنیم.

فرض کنید شما حساب معاملاتی به مبلغ 10.000 دلار امریکا دارید. بر اساس فرمول بالا و توصیه حرفه ای های بازار، شما می خواهید فقط 1% کل سرمایه تان ریسک کنید. این بدین معنی است که شما حاضر هستید فقط 100 دلار در این معامله ریسک کنید. فرض کنید که حد ضرر شما هم در این معامله، 100 پیپ و ارزش هر پیپ معامله 10 دلار است (فرض ما بر این است که شما با 1 لات وارد معامله شده اید). امیدوارم که فرمول بالا را فراموش نکرده باشید:

سایز پوزیشن = مقدار ریسک تقسیم بر ( حد ضرر ضربدر ارزش هر پیپ)

بر اساس این فرمول، سایز پوزیشن شما برابر است با: 100 دلار مقدار ریسک تقسیم بر 100 پیپ حد ضرر شما ضربدر 10 دلار ارزش هر پیپ، که مساوی است با 0.1 لات که برابر است با 1 مینی لات. از آنجا که ارزش هر پیپ شما بستگی به فاکتورهای زیادی مثل ارز مقابل یا همان ارز دوم که در جفت ارزها می نویسید، یا مثلا واحد پولی که با آن حساب معاملاتی تان را باز کرده اید و غیره دارد، ما به شما روش دوم که Position Sizing Calculator یا همان محاسبه سایز پوزیشن توسط ماشین حساب بسیار هوشمند وبسایت دنیای ترید است را، معرفی می کنیم.

روش دوم؛ ماشین حساب فارکس دنیای ترید

در واقع این ماشین حساب کار شما را بسیار ساده کرده است. طبق فرمول بالا، برای محاسبه سایز پوزیشن شما به جز مقدار ریسک، به دو چیز دیگر هم نیاز دارید؛ 1- ارزش هر پیپ 2- حجم معامله. ماشین حساب بسیار عالی وبسایت دنیای ترید، پاسخ هر دو ابهامات بالا را مرتفع کرده است. لطفا برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

ابتدا برای شروع به وبسایت دنیای ترید بروید و مثل تصویر زیر، روی آیکون ماشین حساب فارکس، کلیک کنید.

سپس، با تصویری مثل شکل زیر مواجه می شوید که می توانید تمام اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و سپس دکمه محاسبه را فشار دهید تا خود این نرم افزار برای شما محاسبات را انجام دهد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ابتدا در قسمت سمت راست ارزش هر پیپ تان را محاسبه کنید و سپس برای وارد کردن سایز پوزیشن یا حجم معامله، به قسمت سمت چپ شکل بالا، رجوع کنید.

اطلاعات تصویر سمت راست که کاملا واضح است. ابتدا جفت ارز خود را مشخص می کنید و سپس اگر حساب شما مثلا به دلار امریکا است، آن را در قسمت دوم از بالا وارد کنید. بعد مقدار لات را وارد کنید (مثلا استاندارد یا مینی استاندارد و . ) و در قسمت بعد، حجم لات مثلا با یک لات وارد معامله شده اید یا بیشتر. در انتها دکمه محاسبه را کلیک کنید.

بعد از اینکه ارزش هر لات را در این قسمت مشخص کردید، به ستون سمت چپ رفته و اطلاعات آن را نیز تکمیل کنید. ابتدا در قسمت بالا میزان سرمایه تان را وارد کنید مثلا 5000 دلار یا 1000 دلار. درصد ریسکی که حاضرید متقبل شوید را در این قسمت وارد کنید مثلا 1 یا 2 درصد.

در قسمت بعد استاپ لاس خود را بنویسید مثلا 100 پیپ یا 50 پیپ. حال در قسمت چهارم، ارزش پیپی که در قسمت قبل به دست آوردید را وارد کنید. به محض وارد کردن این آیکون، پوزیشن سایز یا حجمی که باید با آن وارد معامله شوید، خودش ظاهر می شود.

شاید برای برخی از شما که تازه وارد بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس شده اید، این سوال پیش بیاید که خوب پس از محاسبه حجم معامله یا سایز پوزیشن، این عدد را باید کجا وارد کنم؟ همینطور که قبلا هم برای شما توضیح دادیم، هدف نهایی ما در وبسیات آموزشی دنیای ترید، آموزش و پرورش تریدرهای حرفه ای برای ورود به بازارهای مالی است. در نتیجه، این قسمت را نیز با جان و دل برای شما توضیح خواهیم داد.

فرض ما بر این است که شما از پلتفرم مشهور متاتریدر استفاده می کنید. پس از اینکه شما دکمه سفارش یا همان Order را فشار دهید، با پنجره ای مثل تصویر پایین روبرو خواهید شد.

همین طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، در قسمت Volume شما حجم یا پوزیشن سایز را که جلوتر محاسبه کرده اید را وارد می کنید، به همین سادگی.

نتیجه گیری

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، بسیار سپاسگزاریم. در حقیقت کار شما مخصوصا اگر تازه وارد هستید، از همین جا شروع می شود. لطفا تمام آنچه در این مقاله مطالعه کردید را حتما در پلتفرم مجازی تمرین کنید تا خوب در مورد پوزیشن سایز، صاحب مهارت شوید.

ضمنا اگر این مقاله را مفید یافتید، حتما آن را برای دوستان و آشنایان تان بفرستید تا بدین وسیله، جلوی ضرر و زیان های احتمالی آنها را بگیرید.