آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands فیلم رایگان فارسی
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ — آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) همراه با تصاویر آموزشی برای یادگیری کامل بولینگر بندز. ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ — اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands ، یک ابزار معروف تحلیل تکنیکال است. چگونه می توان از این ابزار قدرتمند در باینری آپشن و فارکس … استراتژی فشردگی باند بولینگر باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 … ۱۰ آذر ۱۳۹۹ — در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور باند بولینگر و استراتژی‌های پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید … آموزش اندیکاتور بولینگر باند اهمیت زیادی دارد چرا که تقریبا با تمامی استراتژی ها سازگار است در بروکر آلپاری باید از طریق متاتریدر سیگنال bollinger band …
اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر باندز (Bollinger Bands) در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد. این اندیکاتور، با …
۶ خرداد ۱۳۹۹ — آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band) در MT4. اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands توسط جان بولینگر طراحی شده و نوسانات بازار را …
باندهای بولینگر (Bollinger bands)، که توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد این اندیکاتور کانالی را اطراف حرکات قیمت یک دارایی شکل میدهد. هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی باشد معمولا به باند بالا رسیده و یا با آن همراستا خواهد شد .
تعریف
Bollinger Bands Width با مخفف BBW یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که از اندیکاتور استاندارد بولینگر باند گرفته می شود. باندهای بولینگر یک شاخص نوسانات است که باند سه خطی ایجاد می کند و در رابطه با قیمت ترسیم شده است. خط میانی به طور معمول یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. باندهای بالایی و پایینی معمولاً انحراف استاندارد ۲ در بالا و زیر SMA (خط میانی) هستند. Bollinger Bands Width به عنوان روشی برای اندازه گیری کمیت عرض بین باندهای بالا و پایین استفاده می شود. BBW را می توان برای شناسایی سیگنالهای معاملاتی در برخی موارد استفاده کرد.
تاریخ
جان بولینگر ، خالق بولینگر باند ، BBW را در سال ۲۰۱۰ تقریبا ۳ دهه پس از معرفی بولینگر باند معرفی کرد.
محاسبه
مبانی
BBW از مقادیر و اختلاف درصد بین باند بالا و پایین استفاده میکند. این مقدار برای تعریف باریک شدن باند ها استفاده می شود. با این حال ، آنچه باید درک شود این است که یک معامله گر نمی تواند به سادگی به ارزش BBW توجه کند و تعیین کند که باند واقعاً باریک است یا خیر. اهمیت باریک بودن نسبی بستگی به مقیاس مورد نظر دارد. آنچه برای یک نمودار باریک در نظر گرفته می شود ممکن است برای دیگری نباشد. آنچه برای یک نمودار باریک در نظر گرفته می شود ، حتی ممکن است بسته به بازه زمانی ، در همان محدوده تغییر کند. به منظور سنجش دقیق اهمیت باریک بودن باندها ، یک تحلیلگر تکنیکالی برای افزایش دقت معاملات باید نوسانات گذشته BBW و عملکرد قیمت را بررسی کند.
آنچه باید جستجو کنید
فشار SQUEEZE (باریک شدگی)
یکی از معروف ترین تئوری ها در مورد بولینگر باند این است که نوسانات به طور معمول بین دوره های انبساط (باند های گسترده) و انقباض (باند باریک) نوسان می کند. با این حساب ، سیگنال ترید عمده تولید شده توسط BBW با نام “The Squeeze” شناخته می فورمول محاسبه باند بولینگر شود.
Squeeze از دو مرحله تشکیل شده است:
۱- دوره ای از نوسانات کم وجود دارد. به این معنی است که باندها باریک هستند و قیمت نسبتاً خنثی یا جانبی حرکت می کند.
۲- افزایش نوسانات و شکاف قیمتها از باند بالایی و یا سقوط از باند پایینی که نشان دهنده تغییر در حرکت جانبی و آغاز روند جدید است و درواقع پس از دوره کم نوسان تشکیل میشود.
در یک BBW Squeeze صعودی
۱- BBW افت می کند. (در مثال زیر ، آستانه ۶٪ است ، اما این متغیر است)
۲- باند بالایی شکسته می شود که روند صعودی جدیدی را آغاز می کند. نوسانات نیز افزایش می یابد.
در یک BBW Sqeeze نزولی
BBW افت می کند. (در مثال زیر ، آستانه ۹٪ است ، اما این متغیر است)
قیمت پایین تر از باند پایین است که روند نزولی جدید را شروع می کند. نوسانات نیز افزایش می یابد.
خلاصه
BBW قطعا یک ابزار تحلیل تکنیکی مفید برای شناسایی “Squeeze” است که می تواند منجر به گرفتن سیگنال های خوبی برای خرید یا فروش شود. البته تریدر همیشه باید محتاط باشد. گاهی اوقات شکستن پس از Squeeze عقبگرد فوری دارد و انتظارات هرگز اتفاق نمی افتد. برای تشخیص درست بودن سیگنال ها کمی باید منتظر ماند. وقتی یک روند صعودی یا نزولی شدید پس از Squeeze اتفاق بیفتد ، فرصتی عالی برای تحلیلگر یا تریدر ارائه می شود.
فورمول محاسبه باند بولینگر
اندیکاتورهای بورسی چیست؟
اندیکاتورهای بورسی چیست؟
اندیکاتورهای بورسی اطلاعات کمی هستند که به منظور تفسیر و پیش بینی سهام، بازار، داده ها و شاخص مالی به کار گرفته میشوند. انواع اندیکاتورها شامل قدرت نسبی خریداران (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک (Moving Average) میباشد. اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورها در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بسیار کمک کننده هستند. از این رو، با شناخت بیشتر آن میتوانید یک سرمایه گذاری خوب را برای خودتان رقم بزنید.
در مقاله ی امروز نه تنها به پرسش “اندیکاتورهای بورسی چیست؟” پاسخ میدهیم، بلکه با انواع اندکاتورهای بورسی نیز آشنا خواهیم شد تا بتوانیم با استفاده از اندیکاتورهای بورسی در مسیر بازار سهام و سرمایه گذاری محتاطانه و عاقلانه تر عمل کنیم.
مقاله انجام معاملات به روش price action را اینجا مطالعه کنید
اندیکاتورهای بورسی
اندیکاتورهای بورسی داده هایی کمّی هستند که در تفسیر سهام یا اطلاعات و شاخصهای مالی به منظور پیش بینی حرکات و نوسانات بازار مورد استفاده قرار میگیرند. به عبارت دیگر اندیکاتورهای بورسی زیر مجموعهای از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical) و متشکل از فرمول ها و نسبت های مرتبط با آن هستند. این موارد در سرمایه گذاری و تصمیمات تجاری کمک کننده خواهند بود. اندیکاتورهای بورسی سه دسته کلی دارند:
۱- اندیکاتورهای روند نما (Trend)
۲- اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)
۳- اندیکاتورهای حجمی (Volume)
اندیکاتورهای بورسی و اندیکاتورهای تکنیکال شبیه بهم هستند؛ از این منظر که هردو با استفاده از فرمولهای آماری سعی در نتیجه گیری از مجموعه داده های مشخص میکنند. تنها تفاوت آنها این است که اندیکاتورهای بورسی از داده های مشخصی که از چندین اوراق بهادار به دست آمده است، کمک میگیرد. علاوه بر آن، به جای اینکه این اندیکاتورها در نمودار، بالا و پایین نمودارِ قیمت نشان داده شوند، در یک نمودار دیگر به صورت جداگانه به نمایش گذاشته میشوند.
اکثر اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی پس از تحلیل و بدست آوردن نسبت شرکتهای موفق (آنهایی که فورمول محاسبه باند بولینگر سهامشان به بیشترین میزان خود رسیده است.) به شرکتهای ناموفق (آنهایی که سهامشان به کمترین میزان خود رسیده است) به وجود آمده اند. این امر وسعت بازار نام دارد؛ زیرا نشان میدهد که روند کلی در کدام مسیر حرکت خواهد کرد.
۱- اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend)
اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend) یکی از ابزارهای معتبر و هوشمند در تجارت روند میباشد. این نوع، از ناپایداری های ناگهانی قیمت صرفنظر میکند و به جای آن، شرایط و موقعیتهای تقریبا عالی که با روند پیش میرود را تشخیص میدهد. این نوع از اندیکاتور، برای تجارت در بازه های زمانی کوتاهتر مناسب است؛ زیرا از پیک یا اصلاح قیمت که به علت کاهش سر و صدای بازار در مسائل فورمول محاسبه باند بولینگر مربوط به ارزش و قیمت گذاری به وجود آمده است، چشم پوشی میکند. میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average) یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.
اندیکاتور میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک با ایجاد یک خط جریان واحد، داده های قیمت را صیقلی میکند. این خط نشانگر متوسط قیمت پس از گذشت یک بازهی زمانی است که فرد تاجر با توجه به آن تصمیم به انجام تجارت و سرمایه گذاری میگیرد. برای سرمایه گذاران و دنبال کنندگان درازمدت روند بازه هایی چون ۵۰ روز، ۱۰۰ روز و ۲۰۰ روز انتخاب هایی محبوب هستند.
راههای متعددی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین آنها این است که فرد به زاویهی میانگین متحرک توجه کند. بدین معنی که اگر حرکت آن برای یک مدت زمان طولانی به صورت افقی بود، بنابراین قیمت متغیر خواهد بود. اما اگر زاویه آن رو به افزایش باشد، باید منتظر یک روند صعودی باشید. در واقع کار میانگین متحرک یا Moving Average پیشبینی نیست؛ بلکه حرکات و مسیر قیمت را به صورت میانگین و در یک بازه ی زمانی نشان میدهد.
روش بعدی، روش متقاطع است. یعنی هنگامی که شما برنامه ی ۲۰۰ روز و ۵۰ روز را بر نمودار خود اعمال کنید، هنگامی که برنامه ۵۰ روز از بالا با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع میشود، این نشانگر خرید است. همچنین زمانی که برنامه ۵۰ روز از پایین با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع میشود، این نشانگر فروش است. بازه ی زمانی نیز میتواند با توجه به خواست شما متفاوت باشد.
هنگامی که قیمت از بالای میانگین متحرک متقاطع میشود، میتواند بیانگر خرید باشد. همینطور اگر قیمت از پایین با میانگین متحرک برخورد کند، میتواند بیانگر فروش باشد. از آنجایی که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ناپایدارتر است، میزان خطا در این روش بیشتر از بقیه است.
اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)
باند بولینگر یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما و ابزاری فنی است که توسط مجموعه ای از خطوط روند تعریف میشود. این خطوط دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده ی قیمت یک اوراق بهادار را بیان میکند؛ اما این امر میتواند طبق خواست کاربر تنظیم شود.
باندهای بولینگر توسط یک تاجر مشهور به نام جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد و توسعه داده شد. هدف از این کار یافتن فرصتی بود که به سرمایه فورمول محاسبه باند بولینگر گذاران این اجازه را بدهد تا احتمال اشباع خرید یا اشباع فروش یک سهام را به درستی و در زمان مناسب بشناسند.
محاسبه ی باند بولینگر
اولین قدم، محاسبه ی میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار است. این امر با استفاده از میانگین متحرک ساده ی ۲۰ روز امکان پذیر مباشد. میانگین متحرک سادهی ۲۰ روز از قیمت های نزدیک بهم ۲۰ روز اول شروع یک مجموعه داده، میانگین تهیه میکند. در مجموعه داده ی بعدی، این مقدار به اندازه ی قیمت ابتدایی کاهش پیدا میکند و این میزان به مقدار قیمت روز ۲۱ اضافه میشود. پس از آن برای مجموعه ی بعدی میانگین گرفته میشود. این عمل به همین منوال ادامه پیدا میکند. سپس انحراف استاندارد قیمت یک اوراق بهادار به دست خواهد آمد. منظور از انحراف استاندارد، محاسبات ریاضی از واریانس و جنبه های برجسته در علم های استاتیک، اقتصاد، حسابداری و مالی است.
انحراف استاندارد در یک مجموعه داده ی، تعداد اعداد منتشر شده از یک مقدار میانگین را اندازه گیری میکند. به عبارت دیگر، انحراف استاندارد با یافتن ریشه ی توان دوم واریانس به دست می آید (واریانس مقدار میانگین اختلاف مربعات مقدارهای معدل است). سپس این مقدار در ۲ ضرب و با هم جمع میشوند. پس از آن مقادیر هر نقطه از میانگین متحرک ساده تفریق میشود. جواب ها باندهای بالا و پایین هستند.
اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)
اندیکاتور نوسان نما (اسیلاتور) یک ابزار تحلیلی-فنی است که بین دو پیک قیمت، باند بالا و پایین میسازد و سپس یک اندیکاتور روند نمای نوسان ساز بین این دو باند ایجاد میکند. تاجرها از این اندیکاتور برای پیدا کردن موقعیتهای اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میکنند. هنگامی که ارزش اسیلاتور به مقدار پیک بالا نزدیک میشود، این ابزار تفسیر میکند که اطلاعات مقدار متوسط برای سهام به معنی اشباع خرید است و همینطور زمانی که آن به پیک پایین نزدیک میشود، ابزار این مسئله را اشباع فروش معنی میکند.
اندیکاتور نوسان نما چگونه کار میکند؟
اندیکاتورهای نوسان نما عموما نقطه ی عطف بین دیگر اندیکاتورها هستند و قبل از اتخاذ تصمیمات تجاری مورد بررسی قرار میگیرند. تحلیلگران زمانی که نتوانند یک روند معینی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، این اندیکاتور را مفیدتر از دیگر انواع اندیکاتورها میدانند. رایج ترین انواع در اندیکاتورهای اسیلاتور، اندیکاتور استوکاستیک و قدرت نسبی خریداران (RSI) میباشد. سرمایه گذاران در تحلیل های فنی اندیکاتور اسیلاتور را مهمترین ابزار برای فهم و درک بهتر میدانند، اما دیگر ابزارها نیز ممکن است برای بقیه مفید و مهم واقع شوند.
هنگامی که یک تاجر قصد استفاده از اندیکاتور اسیلاتور را دارد، میبایست در ابتدا دو مقدار را انتخاب کند. سپس این ابزار را بین این دو مقدار قرار دهد تا نوسان ایجاد کند. این امر موجب ایجاد روند میشود. پس از آن تاجرها اندیکاتور روندنما را به کار میبرند تا بتوانند شرایط و موقعیتهای فعلی بازار در رابطه با یک سهام خاص را بخوانند. زمانی که وی متوجه شود اسیلاتور نسبت به مقدار بالاتر حرکت مینماید، این موقعیت را اشباع خرید برداشت میکند. همچنین زمانی که اسیلاتور نسبت به مقدار پایین تر حرکت نماید، فرد تاجر آن را اشباع فروش آن سهام خاص برداشت میکند.
اندیکاتور قدرت نسبی خریداران (اندیکاتور RSI)
اندیکاتور قدرت نسبی خریداران یا اندیکاتور RSI در تحلیل های فنی به کار برده میشود تا میزان بزرگی تغییرات قیمت که اخیرا رخ داده است را اندازه بگیرد و متناسب با آن اشباع خرید و اشباع فروش یک سهام یا دارایی بخصوص را تعیین نماید. این اندیکاتور نوعی از اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور میباشد که بین دو پیک در حرکت است و میتواند از بین ۰ تا ۱۰۰ را بخواند. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ اختراع و معرفی شد.
تفسیر و کاربرد مرسوم RSI در ارزش های ۷۰ به بالا نشان دهنده ی این است که اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش میباشد و باید فروخت. همچنیمقادیر ۳۰ به پایین در RSI به معنی اشباع فروش یا ارزش است و میتواند سیگنال خرید باشد.
فرمول محاسبه ی RSI به شکل زیر است:
منظور از میانگین به دست آمده یا از دست رفته در فرمول بالا، میانگین درصد به دست آمده یا از دست رفته در طی یک دوره بازگشت است. همینطور فرمول از مقدار مثبت برای میانگین از دست رفته استفاده میکند. برای یافتن مقدار RSI اولیه، استاندارد این است که از دوره زمانی ۱۴ روزه استفاده شود.
اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک نوعی از اندیکاتور اسیلاتور میباشد که یک قیمت مشخص از اوراق بهادار را با محدودهای از قیمتهای آن در یک بازه ی زمانی معین مقایسه میکند. میزان حساسیت آن نسبت به حرکات بازار پس از تنظیم مدت زمان مربوط به آن یا با گرفتن میانگین از نتیجه ی بدست آمده قابل تقلیل است. همینطور از آن برای ایجاد اشباع خرید و اشباع فروش در علامت های تجاری استفاده میشود و محدوده ی ارزشی ۰ تا ۱۰۰ در باندها را میخواند.
محدوده باند اندیکاتور استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ است و همین امر تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش را برای ما ساده تر میسازد. باند بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته میشود و خوانش ۲۰ و کمتر از آن به معنای اشباع فروش است. البته که این موارد همواره صحیح نخواهند بود؛ زیرا روندهای خیلی قوی میتوانند اشباع خرید یا اشباع فروش را برای یک مدت طولانی حفظ کنند. از این رو تاجران میبایست به تغییرات اندیکاتور استوکاستیک توجه نمایند تا بتوانند درباره ی آینده و تغییر جهت های بازار و سهام بهتر تصمیم گیری کنند.
اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دو خط تشکیل شده است؛ یک) بیانگر ارزش حقیقی نوسان در هر بازه و دو) بیانگر میانگین متحرک ساده سه روزهی آن. از آنجایی که عموما قیمت حرکت بازار را دنبال میکند، تقاطع و برخورد این دوخط میتواند فورمول محاسبه باند بولینگر به عنوان نشانی از بازگشت روند در نظر گرفته شود؛ همانطور که روز به روز این مسئله تغییر جهت بزرگی را نمایان میسازد.
اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)
یکی از اندیکاتورهای بورسی ، اندیکاتور MACD هست. واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا MACD نوعی از انواع اندیکاتورها است که رابطه ی بین قیمت دو میانگین متحرک از اوراق بهادار را نشان میدهد. فرمول محاسبه ی MACD به صورت زیر است:
MACD = میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه
نتیجه بدست آمده از فرمول بالا همان خط MACD است. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه در MACD که خط سیگنال نام دارد، در بالای خط MACD جای میگیرد (این امر به معنای سیگنال خرید یا سیگنال فروش است). هنگامی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور میکند، تاجرین میتوانند به خریداری اوراق بهادار مشغول شوند. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) با روشهای مختلفی قابل شناسایی است؛ اما رایج ترین روشها همگذری، واگرایی و افت و خیز سریع میباشد.
میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و مفهوم بزرگتری از نقطه داده های اخیر را معین میکند. همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین وزنی متوسط نیز یاد میشود که عکس العمل ژرف تری را در مقایسه با میانگین متحرک ساده در برابر تغییرات قیمت اخیر از خود نشان میدهد.
هنگامی MACD مقداری مثبت دارد که میانگین متحرک میانی ۱۲ روزه (آبی رنگ) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (قرمز رنگ) باشد. همینطور زمانی مقدار آن منفی است که میانگینن متحرک میانی ۱۲ روزه پایین میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار گرفته باشد. فاصله ی بیشتر MACD از خط پایه نشان دهنده ی این است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.
اغلب MACD توسط یک هیستو گرام یا بافت نگار (Histogram) نمایش داده میشود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام نیز در بالای خط پایه ی MACD جای میگیرد. اما اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام نیز پایین MACD قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران و تاجران از هیستوگرام MACD به منظور شناسایی زمان صعودی یا نزولی بودن قیمت استفاده میکنند.
اندیکاتور حجمی (Volume Indicator)
اندیکاتور حجمی به معنای بررسی و تخمین تعداد دارایی مالی معامله شده در یک بازه زمانی است. این نوع از اندیکاتور در بازار سهام علاوه بر تخمین میزان سهام معامله شده کاربرد دیگری چون بررسی آینده و امکانات آن را نیز دارد که این مورد مبنی بر تعداد قراردادهای انجام شده صورت میگیرد. اندیکاتورهایی که از داده های حجمی استفاده میکنند، اغلب برای تهیه ی نمودارهای آنلاین به کار میروند.
توجه به الگوهای حجمی در یک بازه ی زمانی به ایجاد احساس قدرت یا اعتقاد به پیشرفت و همچنین کاهش ارزش یک سهام خاص و کل بازار کمک میکند. درواقع اندیکاتورهای حجمی نقش به سزایی در تحلیلهای فنی و ویژگی های برجسته در میان دیگر اندیکاتورهای مهم دارد.
چگونه از اندیکاتور حجمی استفاده کنیم؟
- تایید روند
یک بازار رو به افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران نیز به منظور بالا نگه داشتن قیمت کالای خود به هنگام فروش به دنبال افزایش تعداد محصولات و افزایش انگیزه هستند. افزایش قیمت و کاهش حجم میتواند نشانی از عدم علاقه به آن را داشته باشد و همین امر به معنی بازگشت روند است. البته که یافتن راهی برای فهم و قبول شرایط ممکن است سخت به نظر برسد، اما توجه داشته باشید که افت و خیز کم در میزان قیمت به منزله یک سیگنال و اشاره قوی نیست. در واقع افت و خیز شدید در حجم، سیگنال قوی تری است که باید جدی گرفته شود؛ زیرا اتفاقات و تغییرات بازار را نمایان میسازد.
- فرسودگی حرکت و حجم
در بازاررهایی که در حال افت و خیز هستند، میتوانیم شاهد حرکات فرسوده باشیم. این حرکات، تغییرات تند در قیمت و همچنین در افزایش ناگهانی و تند در حجم قابل شناسایی اند. از طرف دیگر این عوامل بیانگر پایان یک روند میباشند.
- علامت افزایش قیمت اوراق بهادار
اندیکاتور حجم در شناسایی علامت های افزایش قیمت اوراق بهادار مفید هستند. برای مثال، تصور کنید در یک کاهش قیمت، افزایش حجم به وجود آمده است. حال اگر قیمت بر اساس حرکت به سمت پایین افزایش یابد و پس از آن کاهشی رخ ندهد، حجم در کاهش دوم تقلیل می یابد و همین مسئله بیانگر افزایش قیمت اوراق بهادار خواهد بود.
- بازگشت حجم و قیمت
پس از تغییرات بسیار قیمت، اگر این مسئله ادامه پیدا کند، این مورد میتواند نشانگر برگشت روند بازار و قیمت باشد.
اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی از جمله موارد مهم در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اعمال آن هستند. از این رو حتما موارد ذکر شده را به خاطر داشته باشید. زیرا تجارت امری پر خطر میباشد. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰% صحیح رفتار بازار را پیش بینی نمی کند، لذا باید با بررسی چند اندیکاتور و وضعیت سهم نسبت به خرید یا فروش افدام کرد نه فقط بر اساس خروجی یک اندیکاتور.
اندیکاتور MFI چیست؟
اندیکاتور MFI مخفف کلمات Money Flow Index است که در به معنی شاخص جریان ( گردش) نقدینگی است. MFI در واقع اسیلاتوری است که با استفاده از قیمت و حجم معاملات ساخته می شود و معمولا به عنوان RSI وزن داده فورمول محاسبه باند بولینگر شده با حجم شناخته می شود، این اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی مثل اندیکاتور ها بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و زمانی که تقاضا زیاد شده و قیمت رشد می کند به سمت بالا صعودی می شود و زمانی که قیمت افت کرده به عرضه زیاد می شود به سمت پائین نزول می کند.
جالب است بدانید این اندیکاتور دقیقا مثل اندیکاتور RSI است و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن است. در مورد RSI زمانی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار می گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل می شود و زمانی که مقدار MFI به بالای ۸۰ نفوذ می کند حالت اشباع خرید و زمانی که به زیر ۲۰ می رود اشباع فروش است ، در شکل زیر ظاهر نوسان این اندیکاتور را در سهم این خودرو ( خودرو) می بینید . شکل زیر نرم افزار تحلیلی آمی بروکر ( Amibroker ) است.
کاربرد های اندیکاتور MFI
این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI مس توانند ناحیه های اشباع خرید و فروش را به شما نشان دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور محسوب می شود. در شکل بالا اگر دقت کنید می بینید زمانی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شده است روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر کرده است.از طرفی از این اندیکاتور می توان برای کشیدن خط روند نیز بهره برد ، زمانی که برای این اندیکاتور خط روند می کشید می توانید در ناحیه هایی که این خط روند ها شکسته می شود سیگنال ورود و خروج از سهم بگیرید.نحوه ترسیم این خط روند ها و چگونگی استفاده از آن در کنار تحلیل تکنیکال کاربردی می تواند به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم بدهد. همچنین استفاده از این اندیکاتور برای یافتن واگرایی مثبت و منفی در سهام نیز استفاده می شود. در شکل زیر واگرایی مثبت اندیکاتور MFI در سهم ایران خودرو باعث رشد قیمتی سهم شده است.
فرمول محاسبه اندیکاتور شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI
هر چند دانستن فرمول محاسبه اندیکاتور ها زیاد مسئله مهمی در یادگیری این اندیکاتور نیست اما دوستانی که تمایل دارند در مورد این اندیکاتور و نحوه محاسبه آن بدانند به فرمول های زیر دقت کنند
گام اول: محاسبه میانگین سه قیمت
در فرمول بالا میانگین قیمت بالا ، پائین و بسته شده سهم به دست می آید
گام دوم : محاسبه جریان نقدینگی
گام سوم : محاسبه نسبت نقدینگی
Positive money flow یا جریان پول مثبت حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت بالاتر از روز قبل خود است.
Negative money flow یا جریان پول منفی حاصل جمع تمام روز هایی است که میانگین سه قیمت پائین تر از روز قبل خود است.
گام چهارم : محاسبه شاخص جریان نقدینگی یا همان MFI
از هر دو فرمول زیر این نسبت به دست می آید
پا نوشت : برای استفاده درست از این اندیکاتور محاسبه این فرمول را لازم نیست بیاموزیم
دیدگاه شما