ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟

ارزش معاملات بورس تهران

ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟

1401-03-11 محمدرضا سهرابی

مقدمه

یکی از راه‌های تشخیص تغییر روند یا ادامه آن حجم معاملات است. اینکه ما می‌بینیم سهمی از یک منطقه برگشت می‌کند و رشد 10 الی 15 درصدی دارد و این رشد در قالب پولبک است یا خیر و یا اینکه سهمی از یک ناحیه 70-80 درصد رشد می‌کند و روند جدید را شروع می‌کند و توانایی این را دارد که روند خود را ادامه بدهد یا خیر مستلزم بررسی حجم است. پس تا حدودی از روی حجم معاملات می‌توان اصلاح ها، ادامه روندها و یا تغییر روندها را تا حدی تشخیص داد.

حجم معاملات چیست؟

در بازار‌ بورس ایران برای انجام یک معامله باید تعدادی برگه سهم بین خریداران و فروشندگان جابجا شود. این تعداد جابجایی برگه های سهام، حجم معاملات را در بازار بورس به وجود می‌آورد. حجم معاملات به عنوان مهم‌ترین پارامتر در تابلوخوانی برای اعتبار بخشیدن به کلیه ی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم استفاده می‌شود.

ما انواع الگوها را در طول بازار مشاهده می‌کنیم اما اینکه بدانیم این الگوها را چه کسی تشکیل داده است و دست بالا با خریداران یا فروشندگان است و کدام یک از این دو گروه قوی هستند و قوی درحال معامله هستند باید حجم را بررسی کنیم پس این حجم است که به الگوهای ما اعتبار می‌بخشد.

حجم معاملات به عنوان دومین شاخص در تایید سیگنال‌های قیمت شناخته شده است. حجم معاملات تمایل خریداران و فروشندگان را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد. حجم تایید کننده یک روند است. در تعریف کلاسیک در یک روند صعودی حجم باید در حال افزایش باشد تا تداوم صعود را تایید کند و در اصلاح ها کاهش یابد در روندهای نزولی نیز مادامیکه حجم معاملات رو به افزایش است نزول ادامه دار خواهد بود.

از اندیکاتورهای حجم می توان به MFI, Accumulation/ Distribution, On Balance Volume اشاره کرد که در مقاله ای مجزا به فرمول ها، استراتژی ها و سیگنال های خرید و فروشی که از این اندیکاتورها می توان گرفت خواهیم پرداخت.

حجم در بورس ایران:

در بازار بورس ایران با توجه به وجود دامنه معاملاتی و صف خرید شدن سهم ها حالت کلاسیک این تعریف دچار دست‌خوش شده است و شامل یک سری تغییرات است. در سهم های کوچک بازار بورس ایران در روندهای صعودی انتظار کاهش حجم را داریم زیرا زمانی که یک سهم صف خرید است و سهم ارزنده ای است فروشندگان تمایلی به فروش سهم ندارد و این باعث کاهش حجم معاملاتی می‌شود. اما در سهم های بزرگ و شاخص سازها و در رصد صنایع می‌توان از تعریف کلاسیک استفاده کرد. نکته قابل توجه این است که می‌توان حجم معاملات را در صنایع مختلف بازار رصد کرد و صنایع مورد توجه بازار را شناسایی کرد.

حجم در نواحی حمایت و مقاومت:

در نواحی حمایت و مقاومت ها باید به حجم معاملات توجه ویژه‌ای داشت همانطور که انتظار داریم در این نواحی می‌توان منتظر افزایش حجم معاملات باشیم ولی باید به این نکته توجه کنیم گاها احتمال دارد در این نواحی با دستکاری حجم باعث ایجاد یک شکست جعلی در این نواحی شوند پس لازم است سایر پارامترها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

در نواحی حمایتی خریداران بیشتری وارد معامله می‌شوند به همین دلیل حجم افزایش یافته و در نواحی مقاومتی فروشندگان زیادی وارد معامله شده و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

حجم می‌تواند بیانگر تصمیم بازار برای شکست یا برگشت از نواحی حمایت و مقاومت باشد ولی لزومی ندارد این حجم در یک مرحله باشد. امکان دارد این حجم در چندین مرحله انجام شود پس نگاه تجمعی به حجم معاملات می‌تواند دیدگاه بهتری برای معامله‌گران در مواجهه با این سطوح را ایجاد کند. با توجه به این نکته، جمع کردن پله ای یا خالی کردن پله ای در بازار سهام توسط بازیگر سهم وجود دارد.

حجم مشکوک:

سوالی که مطرح است این است که مقدار حجم مطلوب و خوب چه مقدار است؟ چه مقدار حجم معامله شود می‌گوییم حجم خوب (مشکوک)؟

گاهی افراد حجم 2 الی 3 برابری میانگین حجم ماه را جزء حجم مشکوک می‌دانند ولی این معیار زیاد قابل اعتنا نیست و می‌تواند متزلزل باشد چون قفل شدن صف های خرید یا فروش تاثیر مستقیمی روی میانگین حجم ماه داشته باشد. همچنین در سایت سازمان بورس (tsetmc) میانگین حجم ماه اغلب عدد اشتباهی گزارش می شود چون روزهایی که نماد بسته است، حجم آن را صفر در نظر میگیرد و در میانگین گیری ماهانه این اعداد صفر را در محاسبات لحاظ می کند. در دیده بان سایت livetse دقیق ترین محاسبات برای میانگین حجم ماه آورده شده است.

تعداد سهام شرکت با حجم مشکوک رابطه ی مستقیمی دارد هرچه تعداد سهام بیشتری از یک شرکت معامله شود (مثلا 5 درصد از کل شرکت)، می‌توان گفت حجم خوبی معامله شده است اما ایرادی که این روش دارد وجود شناوری در سهم است. راه حل مذکور می‌تواند بجای تعداد سهام شرکت تعداد حجم شناوری سهم را در نظر گرفت به گونه‌ای که بیش از 10 درصد از شناوری یک سهم معامله شود می‌تواند حجم مشکوک باشد پس برای عنوان کردن حجم مشکوک به حجم روزانه یک سهم می‌توان شناوری، درصد از کل شرکت و میانگین حجم ماه را تواما در نظر گرفت تا به آن حجم مشکوک اطلاق کرد. لازم به ذکر است که محاسبه شناوری در فیلترنویسی سایت tsetmc به روش معمول وجود ندارد اما در دیده بان وبسایت لایو تی اس ای شناوری با دقت بسیار بالایی محاسبه شده است. اما اینکه شناوری چیست را در یک مقاله مجزا به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

بررسی حجم و قدرت خریداران و فروشندگان:

در این مقاله در مورد قدرت خریداران و فروشنده گان و فرمول های مربوط به آن صحبت شده است. بررسی حجم معاملات در کنار قدرت خریداران و فروشندگان حقیقی میتواند سرنخی از اتفاقی که در سهم می افتد بدهد.

• در صورتی که حجم بالا باشد و قدرت خریدار نسبت به فروشنده بیشتر باشد به معنای ورود سرمایه خوبی است (درصورتی که کد به کد زده نشود).
• در صورتی که حجم پایین باشد و قدرت خریدار بیشتر از فروشنده باشد، نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف خرید باشد یا تابلوسازی باشد).
• درصورتی که حجم بالا باشد اما قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد احتمال شکست حمایت یا عدم شکست مقاومت را دارد (درصورتی که کد به کد زده نشود)
• در صورتی که قدرت فروشنده بیشتر از خریدار باشد اما حجم پایین باشد نیز نیاز به بررسی دارد (احتمال دارد سهم صف فروش باشد و یا تابلوسازی باشد)

فیلترهای حجم معاملات و ارزش معاملات و حجم مشکوک:

برای یافتن حجم مشکوک میتوانید کدهای زیر را در دیده بان سایت Tsetmc وارد کنید. جهت آموزش تصویری روی اینجا کلیک کنید.

• حجم معامله امروز بیش از 3 برابر حجم میانگین ماهانه:

• حجم معامله امروز بیش از 2 درصد از کل شرکت :

• حجم معامله امروز 2 برابری نسبت به میانگین حجم در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 3 ماه گذشته:

• ارزش معامله روز 2 برابر نسبت به میانگین ارزش در 10 روز گذشته:

نکته: فیلترهای فوق، فیلترهای بسیار خوبی برای یافتن حجم مشکوک در سهم ها هستند و می توانید آن ها رو بررسی کنید که در جهت مثبت حجم خورده اند یا در جهت منفی

نکته: فیلترهای فوق، ممکن است در بعضی موارد غیر دقیق باشند زیرا روزهایی که سهم بسته است را در میانگین گیری لحاظ کرده است. همچنین حجمی که استفاده شده است حجم تعدیل نشده است. جهت دسترسی به دقیق ترین فیلترهای حجم مشکوک و حجم تعدیل شده می توانید به دیده بان سایت livetse.ir مراجعه کنید.

حجم بعد از افزایش سرمایه :

همانطور که می‌دانید در بازار بورس ایران سهم ها می‌تواند افزایش سرمایه بدهند که افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته، آورده نقدی، تجدید ارزیابی دارایی ها و … باشد. افزایش سرمایه باعث می‌شود قیمت سهم به نسبت درصد افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام نیز به همان نسبت افزایش یابد. پس سهمی که بعد از افزایش سرمایه بازگشایی می‌شود دارای تغییر در حجم معاملات است و دیگر نمی‌توان از توضیحات قبل استفاده کرد. به عنوان مثال، سهمی در قیمت 1000 تومان ، به طور میانگین، روزانه به میزان 2 میلیارد تومان معامله می شود و حجم معاملات آن 2 میلیون برگه سهم است، وقتی پس از افزایش سرمایه قیمت آن به 100 تومان تعدیل شود، در صورتی که 20 میلیون حجم بخورد (10 برابر مقدار قبل افزایش سرمایه فرضی) باز هم حجم مشکوک محسوب نمی شود چون همچنان ارزش معاملات آن 2 میلیارد تومان است. اینجاست که بحث حجم تعدیل شده به میان می آید.

حجم تعدیل شده:

همانطور که بعد از افزایش سرمایه، قیمت تعدیل می‌شود، حجم نیز نیاز به تعدیل شدن دارد. بنابرین برای تشخیص حجم درست و استفاده از میانگین حجم ماه به عنوان یک پارامتر درست برای تحلیل، نیازمند حجم تعدیل شده هستیم. لازم به ذکر است که تعدادی از مدرسان به اشتباه حجم تعدیل شده را از ارزش معاملات سهم محاسبه می کنند بدین صورت که میانگین ارزش معاملات طی ماه گذشته را محاسبه کرده و تقسیم بر روزهای ماه میکنند سپس تقسیم بر قیمت پایانی سهم (یا اخرین روز یا متوسط روزهای محاسبه شده) می کنند. ولی همانطور که میدانیم سهم در روند صعودی یا نزولی قیمت آن افزایش یا کاهش شدیدی دارد و در صورت استفاده از ارزش معاملات، حجم مشکوک دارای خطای بسیاری با حجم تعدیل شده است. در سایت LIVETSE این مشکل نیز برطرف شده است و حجم تعدیل شده به کاربران ارائه می شود.

ارزش معاملات بازار و حجم معاملات بازار

همانطور که میدانید بورس دوران رکود و رونق دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید برای نقطه ورود به بازار یا سهامداری باید توجه شود، این است که ارزش معاملات بازار چقدر است؟ با نگاه به این پارامتر وبررسی روزانه آن می توانیم جهت بازار را پیش بینی کنیم. این اطلاعات را میتوانیم در صفحه اصلی سایت tsetmc بیابیم. اما نکته ای که باید توجه کنیم این است که باید ارزش معاملات مربوط به معاملات بلوکی، فروش اوراق و صندوق های درامد ثابت را از عدد کل ارزش معاملات روزانه کسر کنیم. یعنی ارزش معاملات و حجم معاملات نمادهای بورسی و فرابورسی به همراه حق تقدم ها و صندوق های سهامی را باید در محاسبات دخیل کنیم. انجام این کار به صورت روزانه و رسم اطلاعات ارزش معاملات بازار به صورت نمودار کار وقت گیری است اما در بخش رصد تاریخی بازار، روند ارزش معاملات سهم ها، حق تقدم ها و صندوق های سهامی در بازه زمانی بلند مدت آورده شده است. همچنین با داشتن چندین میانگین متحرک روی آن ها میتوانیم از تضعیف یا قوت گرفتن یک روند زودتر آگاه شویم.

راحت ترین دسترسی به دقیق ترین اطلاعات و فیلترهای حجم مشکوک:

با مراجعه به بخش دیده بان سایت LiveTse ستونهای مختلفی در دسترس هست که شامل مهم ترین پارامترهای تابلوخوانی و تکنیکال است. یکی از آن‌ها ستون حجم امروز است. با استفاده از این بخش می‌توان سهم ها را بر اساس حجم امروز نسبت به میانگین حجم ماه مرتب کرد یا حتی حجم امروز به حجم شناوری را یافت و یا اینکه حجم امروز را نسبت به کل حجم (تعداد سهام کل شرکت) سنجید و مرتب کرد. برای مرتب سازی روی هر ستون دو بار کلیک کنید تا از بیشترین به کمترین مرتب شود. لازم به ذکر است که شما میتوانید حجم مشکوک را در صنعتی که مد نظر شماست بیابید. بدین صورت که با استفاده از گزینه انتخاب صنعت، میتوانید صنعت مد نظر خود را انتخاب کنید و سپس با دوبار کلیک کردن بر روی ستون درصد از کل، سهم هایی که حجم مشکوک در آن صنعت داشته اند به ترتیب بیشترین به کمترین مرتب شود. نکته قابل توجه این است که ما توانایی نوشتن فیلتر حجم امروز به شناوری را نداریم ولی با بهره گیری از سایت LiveTse می‌توانیم حجم معامله شده نسبت به شناوری را نیز داشته باشیم.

نتیجه گیری:

حجم معاملات یکی از مهم ترین پارامترها در تحلیل سهم ها است. حجم معاملات پس از تحلیل سایر عوامل و جوانب باید تاییدی بر نقطه ی ورود مورد نظر ما باشد. سایت LiveTse ما را از فیلتر نویسی و مشکلات فیلترنویسی دور می‌کند به طوری که با چند کلیک کاربر را قادر می کند که برترین حجم مشکوک ها را به صورت لحظه ای رصد کند و در تصمیم‌گیری برای انجام معامله کمک قابل توجه‌ای می‌کند.

live tse, livetse, MFI, tsetmc, آموزش تابلوخوانی, ارزش معاملات, اندیکاتور, اندیکاتورهای حجمی, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, حجم, حجم تعدیل شده, حجم مشکوک, حجم معاملات, سیگنال خرید, سیگنال فروش, شناوری, فیلتر حجم مشکوک, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, ارزش معاملات تعدیل شده, ارزش معاملات بازار, تکنیکال, آموزش تکنیکال

آخرین ها از آموزش تکنیکال

1401-07-21 مجتبی لطیفی

1401-06-24 مجتبی لطیفی

1401-06-04 محمدرضا سهرابی

1401-04-30 محمدرضا سهرابی

1401-04-16 محمدرضا سهرابی

1401-02-09 حامد عبدی پور

مطالب مرتبط

روانشناسی معامله گری- چارچوب فکری

1401-07-21 مجتبی لطیفی

روانشناسی معامله گری- اقلیت برنده ها و اکثریت بازنده ها

1401-06-24 مجتبی لطیفی

آموزش رصد لحظه‌ای بورس + ویدئو

آشنایی با بورس

شاخص بورس : شاخص قیمت (وزنی- ارزشی): در بخش قبل در خصوص شاخص بورس و در یک اشل کوچک تر یعنی شاخص کل صحبت کردیم و گفتیم که شاخص کل و یا شاخص قیمت و بازده نقدی، بیان کننده سطح عمومی قیمت و سود نقدی سهام.

شاخص بورس : شاخص کل

کارکرد شاخص بورس در بازار سرمایه شاخص بورس واژه ای که شاید بارها و بارها در شبکه های تلویزیونی، روزنامه ها، سایت و . شنیده باشید که شاخص بورس امروز 200 واحد افزایش و یا 100 واحد کاهش یافت. اما سوال اینجاست که شاخص بورس بیانگر.

سهام شناور آزاد چیست؟ (تابلوخوانی)

سهام شناور چیست؟ سهام شناور درصدی از تعداد سهام شرکت است که در اختیار سهامدار جز (کمتر از 5%) قرار دارد. سهام شناور آزاد متعلق به سرمایه گذارانی است که هدفشان از خرید و فروش سهام کسب سود و منفعت می باشد و با تعداد سهامی.

صف خرید و صف فروش سهام در معاملات بورس چیست؟

صف خرید و صف فروش یکی از شرایطی می باشد که اکثر سرمایه گذاران به محض ورود به بازار سرمایه با آن مواجه می باشند. در دو بخش قبل در خصوص تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس تهران صحبت کردیم. یکی از نیازهای یک سرمایه گذار.

ارزش معاملات و اهمیت آن در سرمایه گذاری

ارزش معاملات یکی از اصطلاحات رایج بازار سرمایه است که هر سرمایه گذاری باید در بررسی های روزانه به آن توجه کند چرا که این فاکتور می تواند نقش به سزایی در تشخیص سهامی داشته باشد که پول هوشمند به آن وارد و یا خارج.

اصطلاحات رایج در بازار سرمایه

اصطلاحات رایج در بورس از جمله مطالبی می باشد که سرمایه گذار برای شروع فعالیت و کسب بازدهی مناسب در بورس باید ان را بیاموزد. بخشی از این اصطلاحات رایج تئوری هستند و برخی باید در سایت tse آموزش داده شوند. چرا که یک سرمایه.

دامنه نوسان قیمت سهام چیست؟

دامنه نوسان قیمت سهام، نماد معاملاتی و قیمت مجاز از اصطلاحات رایج در بازار سرمایه ایران است که بارها در مورد آن شنیده و خوانده‌اید. این اصطلاحات در دسته تابلو خوانی در سایت tsetmc قرار می گیرد و این یکی از نیازهای یک سرمایه گذار.

آموزش سرمایه گذاری

آشنایی با بورس

تابلو خوانی حرفه ای

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

تماس و ارتباط بیشتر با ما

ثبت نام در دوره های آموزشی جدید

معرفی وب سایت

این وب سایت یک درگاه آموزشی رایگان برای ورود موفق سرمایه گذاران به بازارهای مالی می باشد که با بیانی شیوا، رسا و به ساده ترین شکل ممکن به آموزش بازار سرمایه ، نحوه معامله گری و روش های موفق تابلو خوانی در بورس پرداخته است.

تحلیل روند هفتگی بورس / افت دوباره ارزش معاملات

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس در چهارشنبه اخیر روی عدد یک میلیون و ۴۴۳ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون ۴۳۷ هزار واحدی رسید و در نهایت افت ۰٫۴۲ درصدی را ثبت کرد.

علیرضا محمدی، کارشناس بازار سرمایه به تجارت‌نیوز گفت: بورس برای هفتمین هفته متوالی در روندی نزولی به سر برد. اما پس از ریزش ۱۷ هزار واحدی نماگر اصلی بازار در ابتدای دومین هفته مرداد ماه، شاهد بهبود روند معاملاتی در روزهای پایانی بودیم. شاخص کل سطح مهم و حمایتی یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد را از است داده است. اما به نظر می‌رسد در صورت تداوم شرایط فعلی و افزایش ارزش معاملات؛ بتوانیم شاهد بهبود نسبی وضعیت بازار سهام باشیم.

وی ادامه داد: در این هفته شاخص کل با از دست دادن ارتفاع یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد تا نقطه یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحد سقوط کرد. اما بهبود نسبی روند معاملات در روزهای پایانی هفته سبب بازگشت دماسنج بازار به ارتفاع یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد شد. در پایان این هفته بر خلاف نخستن روزهای آغازین مرداد ماه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران فقط سه هزار و ۵۰۰ واحد افت معادل منفی ۰٫۲ درصدی را به ثبت رساند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: شاخص هم‌وزن البته شرایط متفاوتی داشته و با کاهش ارتفاع سه هزار واحدی معادل ۰٫۸ درصد افت کرده است. ابتدای هفته در ارتفاع ۳۸۷ هزار واحد بوده و تا ارتفاع ۳۷۹ هزار واحد نیز اصلاح کرد؛ اما در نهایت بهبود روند معاملات به ویژه در آخرین روز معاملاتی هفته سبب شد تا این نماگر در نقطه ۳۸۴ هزار واحد متوقف شد.

نسبت شاخص کل ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ و هم وزن

تاثیر تورم روی بازارهای مالی

محمدی در ادامه ظهار کرد: قصه پر غصه این روزهای بازار همچون پاییز و زمستان سال گذشته، افت معنادار ارزش معاملات است. طبق اطلاعات بولتن بورس تهران ارزش معاملات این بورس در ماه گذشته نسبت به خرداد ماه ۲۰ درصد کاهش داشت. یعنی از ۱٫۰۴۹٫۱۰۴ میلیارد ریال به ۸۳۹٫۴۵۱ میلیارد ریال رسید. در واقع ابهام در روند مولفه‌های کلان اقتصاد و همچنین تورم انتظاری شتابان در سایر بازارهای موازی به‌ویژه مسکن، ارزش معاملات در بازار سهام را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

ارزش معاملات بورس تهران

این کارشناس بازار سرمایه گفت: همزمان با افت معنادار ارزش معاملات بازار سهام، شاهد خروج پول حقیقی از چرخه معاملات هستیم. طبق اطلاعات موجود روند خروج پول حقیقی در دوازده هفته گذشته تداوم داشته و از ابتدای تابستان نیز شدت گرفت. در دو هفته ابتدایی مرداد ماه نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی از بازار سهام خارج شده است. علاوه بر این موضوع، افزایش سهم صندوق‌های سرمایه گذاری از ارزش معاملات روزانه نیز بیانگر بی میلی مفرط سهامداران به فعالیت در بازار سهام است.

رکود در بورس ادامه دارد

وی توضیح داد: سهم ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری از ارزش معاملات روزانه در فصل بهار به طور میانگین حدودا ۲۵ درصد بود. اما این نسبت از ابتدای ماه گذشته افزایش یافت و به حوالی ۳۵ درصد است. این موضوع نیز یکی دیگر از نشانه‌های افت ارزش معاملات بازار و یکی از دلایل فضای رکودی حاکم بر فضای سرمایه گذاری در بازار سهام است.

محمدی در نهایت گفت: به هرحال با توجه به پایان فصل مجامع و همچنین انتشار وضعیت عملکردی شرکت‌ها در فصل بهار (طبق اطلاعات موجود سود خالص شرکت‌ها در فصل بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۴۵ درصدی به ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی رسید.) به نظر می‌رسد قیمت‌های ارزنده و جذاب با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کلان در بازار سهام یافت می‌شود. اما عدم اطمینان بخشی به فعالان بازار سهام از جانب سیاستگذاران پولی و مالی، افت ارزش معاملات و در نهایت رکود در بازار سهام را در بر دارد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم

بسیاری این سوال را دارند که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم و آیا اصلا حجم معاملات می تواند در خرید و فروش های ما کمک کننده باشد یا خیر؟ اینکه حجم معاملات در هر بازار مالی می تواند کمک کننده ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ باشد که غیر قابل انکار است ولی این که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم یک موضوع مجزاست که در این مطلب قصد داریم در مورد آن بحث کنیم و ببینیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم ، پس تا انتها همراه ما بمانید.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم ؟

آن‌ هایی که در بازار سرمایه فعال و حرفه ای هستند، برای معاملات خود از تحلیل تکنیکال که یکی از حائز اهمیت ترین انواع تحلیل‌ به شمار می رود، استفاده می کنند، ولی قبل از فراگیری دانش آنالیز و آغاز بررسی های تکنیکالی، نیاز است که دو مفهوم پایه و کلیدی در بازار سرمایه را به خوبی بشناسید. حجم و ارزش معاملات دو فاکتور حائز اهمیتی به حساب می آیند که در ادامه به معرفی بیشتر آنها پرداخته ایم.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

برای تمام معاملات، بازه‌ های زمانی معینی وجود دارد که در همین بازه، خرید و فروش های یک سهم قابل انجام است. به میزان معامله ای که در معاملات یک سهم، در بازه زمانی معین صورت می پذیرد، حجم معاملات آن سهم گفته می شود. حجم معاملات در تمامی قسمت های گوناگون بازار موجود و قابل بررسی می باشد. برای مثال حجم معاملات در شاخص کل، شاخص بورس و شاخص فرابورس.

ارزش معاملات در بورس چیست؟

به مجموع ارزش کل معاملات انجام شده در معاملات یک سهم، آن هم فقط در یک بازه زمانی مشخص، ارزش معاملات آن سهم گفته می شود. ارزش معاملات هم دقیقا مثل حجم معاملات، شامل تمامی قسمت های بازار می­ شود و همچنین به ارزش کل معاملات همه سهام موجود در بازار، ارزش معاملات بازار گفته می شود.

حجم معاملات و ارزش معاملات در بورس چه کاربردی دارند؟

نوسان شدید در هر دوی این فاکتورها ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ بیانگر توجه بازار به سهم مورد نظر است. حال این توجه می تواند در جهت رشد قیمتی سهم یا در راستای افت قیمتی یک سهم باشد. به صورت کلی افزایش ارزش معاملات یک سهم بیانگر ورود نقدینگی به آن سهم خاص است و کاهش آن، نشان دهنده خروج نقدینگی از سهم می باشد. در واقع با استفاده از ارزش معاملات قادریم ورود نقدینگی هوشمند و حجم آن را شناسایی کنیم و استراتژی مناسبی برای زمان ورود یا خروج از سهم بچینیم. حجم معاملات اما یکی دیگر از فاکتورهای حائز اهمیت تحلیل تکنیکال به حساب می آید.

تحلیل­گران به صورت معمول حجم معاملات را به عنوان تاییدکننده روند قیمتی سهم ­ها به حساب می آورند. زمانی که قیمت یک سهم وارد روند صعودی می­ شود، حجم معاملات هم باید در جهت خرید این سهم بیشتر شود، تا درستی جهت روند تایید شود. از طرفی چنانچه قیمت یک سهم در روند نزولی قرار داشته باشد، می بایست حجم معاملات هم در راستای فروش آن سهم بیشتر شود. به عبارت دیگر افزایش خریدار یا فروشنده بیانگر توجه بازار به روند یک سهم است. این امر اتفاق حائز اهمیتی است که می‌ توان از طریق آن به داده های بسیار خوبی رسید.

حجم معاملات را از کجا پیدا کنیم؟

کل بورس‌ های اوراق بهادار، حجم معاملات تمام سهام موجود در بازار را انتشار می دهند، لذا به سادگی می توانید به این داده ها دسترسی داشته باشید. لذا سرمایه‌ گذار قادر است به سادگی اطلاعات مربوط به حجم یک سهم خاص در بازار سهام را کسب کند. چندین روش دیگر جهت پیدا کردن حجم ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ معاملات وجود دارد و به‌ سادگی می توانید آن ها را در اخبار سایت سازمان بورس یا سایر سایت‌ هایی که اطلاعات معتبری انتشار می دهند، مشاهده کنید.

همچنین سرمایه‌ گذاران می‌ توانند اطلاعات حجم معاملات را از طریق بسترهای سرمایه‌ گذاری خود مورد بررسی قرار دهند. حجم معاملات سهام، به شکل روزانه در سایت tsetmc.com قابل‌ بررسی می باشد. به منظور مشاهده حجم معاملات در روز و بازه‌ های معاملاتی قبل، از نمودار سهم استفاده نمایید.

تعداد زیادی از پلتفرم‌ های سرمایه‌ گذاری از نمودارهای شمعی در راستای به تصویر کشیدن حجم سهام خاص برای یک بازه زمانی خاص بهره می گیرند که در آن ها، رنگ سبز نشان دهنده حجم خرید و رنگ قرمز نیز نشان دهنده حجم فروش در سهم می باشد. نحوه محاسبه حجم معاملات باتوجه به اندیکاتورهای حجم قابل انجام می باشد. به علاوه استفاده از اندیکاتور، استفاده از الگوهای معاملاتی مثل سقف یا کف دو قلو، پرچم، مثلث، سرو شانه هم می توانند به منظور تائید روند سهم کاربرد داشته باشد.

حجم سهام چه چیزی را نشان میدهد؟

چنانچه حجم زیادی از یک سهم خاص وجود داشته باشد، بدان معنا خواهد بود که چندین فعالیت در اطراف آن سهم رخ می دهد. این فعالیت می‌ تواند به مثبت و منفی شدن سهم منتهی گردد. حجم معاملات برای معامله گران کوتاه‌ مدتی یا نوسان گیر، در روز مفید است و حجم زیاد تعداد سهام معامله شده در بازار سهام می‌ تواند به فعالان بورسی سیگنال بدهد. نقدشوندگی یعنی این که سرمایه‌ گذار می‌ تواند به سادگی و در هر زمانی که خواست، سرمایه خود را ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ در بازار به فروش برساند و به پول نقد برسد.

حتما برایتان جالب است : حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟

زمانی که بازار حجم می خورد، یعنی این که فروشندگان و خریداران بیشتری در بازار در حال رقابت و خرید و فروش سهم به یک دیگر هستند. وقتی که سرمایه‌ گذاران نسبت به جهت حرکت بازار سهام با تردید مواجه می شوند، حجم معاملات بیشتر می شود که معمولا موجب خواهد شد تا اوراق بهادار بیشتری خرید و فروش شود. همچنین در نظر داشته باشید که افزایش حجم معاملات به معنای افزایش ریسک و افزایش بازدهی نیز خواهد بود، چراکه همان‌ طور که با داشتن تعداد بیشتری دارایی، ریسک سرمایه‌ گذاری‌ ما نیز افزایش می یابد، با افزایش حجم معاملات، ریسک در بازار نیز بیشتر خواهد شد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

به صورت معمول سیگنال‌ ها از طرف تحلیل‌ گران در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت، ولی بعضی اوقات از روی حجم معاملات سهم هم می توان سیگنال‌ های موردنظر را گرفت. به عنوان مثال چنانچه روند یک سهم به صورت کامل صعودی باشد، نشان دهنده آن است که آن سهم پتانسیل خوبی برای رشد دارد و می توانیم به آن سهم به چشم یک سهم مناسب برای ورود و سرمایه گذاری نگاه کنیم.

یا برعکس، چنانچه در روند نزولی قرار داشته باشیم، می‌ توان پیش از رسیدن به حد ضرر، آن سهم را به پول نقد تبدیل کرد. حجم معاملات سهم می‌ تواند اطلاعات زیادی برای تریدرها داشته باشد که در ادامه 6 مورد از مهم ترین آن ها را برای شما معرفی کرده و توضیح داده ایم :

1) تأیید خط روندها : یکی از مهم ترین مفاهیمی که ما را کمک می کند بدانیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم بدون شک همین بررسی روند حرکت سهم است. شایان ذکر است که روند صعودی یا نزولی روندها می‌ تواند خود سیگنالی برای انجام معاملات در یک سهم خاص به حساب آید.

ولی همیشه هم نمی‌ توان این طور نتیجه گرفت، به این خاطر که نوسان قیمت آن سهم نیز بر سیگنال آن موثر می باشد. چنانچه علی‌‌ رغم افزایش یا کاهش قیمت یک سهم، در زمان کاهش حجم معاملات،‌ نمی‌ تواند وضعیت مناسبی برای خرید یا فروش باشد و این در حالی است که چنانچه همین موضوع کاملا برعکس اتفاق افتد، یعنی قیمت سهم در حجم بالا، کاهش یا افزایش یابد، می توان آن را به عنوان یک سیگنال قوی از بازار در نظر گرفت.

2) تاریخچه حجم معاملات : از دیگر روش های مرسوم برای پاسخگویی به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم این است که به بررسی تاریخچه حجم معاملات در سهم بپردازیم. البته این تاریخچه نباید خیلی قدیمی باشد. لذا هر چقدر تاریخچه به تاریخ حال حاضر نزدیک تر باشد، سیگنال‌ های به مراتب بهتری به ما خواهد داد. از روی تاریخچه می‌ توانید روند کلی حرکت سهم موردنظر را پیدا کنید و از روی آن سیگنال‌ های ورود و خروج خود بگیرید.

3) برگشت قیمت‌ ها : بعد از این که قیمت در بازه زمانی زیادی به سمت پایین یا بالا حرکت کرده باشد و سپس به یکباره تغییرات اندک را تجربه کند، اگر این تغییرات با سنگین شدن حجم سهم همراه شود، می توان این طور برداشت که قیمت سهم در جهت مخالف حرکت قوی و بلندمدت قوی قصد حرکت دارد. به عنوان مثال اگر یک روند نزولی بلندمدت باشد و این شرایط را تجربه کنیم، قیمت سهم به سمت بالا حرکت خواهد کرد و می توان از این وضعیت، تغییر روند از نزولی به صعودی قوی و بلندمدت را برداشت کرد.

4) علامت ترقی : علامت های ترقی در نمودارهای حجم معاملات سهم، عامل دیگر هستند که به ما در پاسخ دادن به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم کمک می کنند. حجم معاملات هم در تعیین این علامت ها حائز اهمیت اند. به عنوان مثال، این طور تصور کنید که حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش پیدا می کند و در ادامه مقدار قیمت به علت یک حرکت به سمت پایین، افزایش می یابد. چنانچه قیمت وقتی که حرکت نزولی بود، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم هم در سقوط دوم کاهش پیدا کند، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران خواهد بود.

5) حرکت خستگی و Volume : حرکات خستگی بازار یکی دیگر از روش های کمک کننده است. در واق در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی به وضوح قابل تشخیص است. این حرکات به صورت معمول حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را هم به دنبال دارد. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر اتمام بالقوه یک روند در بازار بورس به شمار می رود.

حتما برایتان جالب است : حجم مشکوک در بورس دقیقا چیست؟

خوشبختانه کاهش قیمت ها وقتی که بازار در انتهای خود قرار دارد، بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار خواهد داد که نتیجه این موضوع این می شود که نوسان و افزایش حجم معاملات سهم را شاهد خواهیم بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار ایجاد شد، کاهشی در Volume رخ می دهد ولی به منظور تشخیص این که این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی احتیاج است.

6) تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین : ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را اثبات کند. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، بیانگر عدم سودآوری و تغییر ناگهانی دروغین خواهد بود و این مورد را هم باید حتما مد نظر داشته باشید.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

حجم معاملات در حقیقت به معنای تعداد کل سهامی است که مورد معامله قرار می گیرند، با این وجود می‌ توان آن را مطابق با نوع اوراق بهادار معامله شده در یک روز معاملاتی تعیین ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ نمود. حجم معامله بر اساس قراردادهای آتی، اوراق قرضه، سهام و چند کالای دیگر قابل محاسبه است.

هر زمان با افزایش حجم معاملات، تقاضا برای خرید افزایش یافت، بیانگر تمایل به صعود است و برعکس؛ هر زمان افزایش حجم معاملات، تقاضای بیشتر برای فروش را به همراه داشت، نشان دهنده روند نزولی خواهد بود. حجم سهام در واقع نشان می دهد که فعالیت موقعیت خود را در بازار سهام به دست آورید، لذا چه یک سرمایه‌ گذار سهم خریداری کند و چه فروشنده باشد، همه فعالیت‌ ها در حجم معاملات ثبت شده، قابل مشاهده و بررسی است.

به غیر از مواردی که آن ها را مورد بررسی قرار دادیم، حجم معاملات سهم می‌ توانند سیگنال‌ های دیگری نیز به ما بدهد، ولی برای این که بتوانید بهتر از حجم معاملات استفاده کنید و نهایتا خرید و فروش های سودآورتری داشته باشد، باید دانش مالی و تحلیلی‌ خود را بهبود بخشید. چنانچه شما بر اصول تحلیل تکنیکال آگاهی داشته باشید و توانایی استفاده از اندیکاتورها را نیز با آن ترکیب کنید، به مراتب بهتر و راحت تر می تواند بدون استفاده از منبع خبری برای سیگنال گرفتن، سیگنال های خود را معامله کنید.

در خصوص این که ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم نیز یاد گرفتیم که زمانی که روند سهم صعودی است، افزایش حجم معاملات به معنای ورود سهامداران است که سیگنالی برای ورود به بازار یا سهم به حساب می آید، ولی در حالی که روند سهم نزولی است، حجم بالای معاملات نشان دهنده تداوم روند نزولی در سهم خواهد بود. بنابراین توجه به خطوط روند در کنار حجم معاملات، از اصول حائز اهمیت می باشد که به‌ عنوان سیگنال ورود به سهم یا ادامه سرمایه‌ گذاری یا خروج از آن، سرمایه‌ گذاران را یاری می دهد.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به سوال چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم پاسخ کامل دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد طراحی استراتژی معاملاتی در بورس بیشتر بدانید، این مطلب را حتما مطالعه کنید.

به نظر شما خرید سهام قبل از مجمع کار منطقی به حساب می آید؟

اختیار خرید و فروش

در بازار سرمایه ایران اصطلاحات تخصصی بسیار زیادی وجود دارد و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری مستقیم در این بازار هستند، بهتر است این کلمات و اصطلاحات تخصصی را به خوبی یاد بگیرند. اختیار خرید و فروش یکی از مفاهیمی است که تسلط بر جزییات آن برای فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه کاملا ضروری است. در تعریف اختیار معامله باید خاطر نشان کرد که این مفهوم بیانگر یک قرارداد 2 طرفه بین خریدار و فروشنده است که طی آن، شخص خریدار این حق را دارد که بخش مشخصی از دارایی ذکر شده در قرارداد اختیار معامله را با قیمت معین و در یک زمان مشخص بفروشد یا بخرد. اختیار خرید و فروش جزییات خاص خود را دارد که در ادامه مقاله به بررسی آن می پردازیم.

اختیار خرید و فروش چیست؟

اگر بخواهیم اختیار خرید و فروش را توضیح دهیم، اول باید درباره مفهوم اوراق مشتقه صحبت کنیم. به زبان ساده، اوراق مشتقه یکی از انواع اوراق بهادار است که ارزش آن به ارزش یک دارایی دیگر وابسته است. اوراق مشتقه انواع مختلفی دارد؛ قراردادهای آتی، قراردادهای سلف، اختیار معامله و. از انواع اوراق مشتقه هستند. ارزش اوراق مشتقه بر اساس دارایی هایی مانند سهام و کالاهای مشخص (زعفران، طلا، نفت و. ) می باشد.

اختیار خرید

به زبان ساده، اختیار خرید و فروش یک قرارداد است که دو طرف توافق می کنند تا اگر ارزش یک دارایی در طی یک زمان مشخص به مقدار خاصی رسید، طرفی که قرارداد را خریده است، اختیار دارد تا آن دارایی را در قیمتی که در قرارداد مشخص شده است، بخرد و یا بفروشد. وارد شدن به این قرارداد، نیاز به پرداخت پول از طرف خریدار به طرف فروشنده قرارداد دارد؛ به این میزان پول، اجرت می گویند.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما یک کارخانه تولید رب دارید؛ می دانیم که برای تولید رب، به گوجه فرنگی نیاز است. در انبار کارخانه به اندازه ای گوجه ذخیره کرده اید که پاسخگوی نیاز 6 ماه آینده کارخانه است و با توجه به تجربه ای که دارید، می دانید بهای گوجه در آینده نزدیک از کیلویی 500 تومان به کیلویی 2000 تومان خواهد رسید.

حالا شما با یک بنکدار قرارداد اختیار خرید می بندید. قیمت گوجه در آن قرارداد کیلویی 1000 تومان قید شده و مدت قرارداد 3ماهه است و اجرت قرارداد 2 میلیون تومان می باشد. در واقع شما 2 میلیون تومان به بنکدار پرداخت می کنید و اختیار خرید گوجه فرنگی در قیمت کیلویی 1000 تومان را از بنکدار می گیرید. اگر طی این 3 ماه که قرارداد اختیار خرید شما معتبر است، قیمت گوجه افزایش پیدا کند و به قیمت 2500 تومان برسد، چون شما اختیار خرید در کیلویی 1000 تومان را دارید، تا زمان تمام شدن مدت قرارداد می توانید با مراجعه به بنکدار، گوجه فرنگی که قیمت آن به کیلویی 2500 تومان رسیده است را به قیمت کیلویی 1000 تومان خریداری کنید.

در طرف مقابل، اگر بهای گوجه به جای افزایش قیمت، کم شود و مثلا به کیلویی 200 تومان برسد، نیازی نیست که حتما شما با قیمتی که ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ در قرارداد تعیین کرده اید گوجه را بخرید؛ چراکه این قرارداد یک قرارداد اختیاری است، یعنی شما برای خرید و فروش مختار هستید.

اختیار فروش

اختیار فروش هم مانند اختیار خرید می باشد؛ با این تفاوت که در قرارداد اختیار فروش، شما معلوم می کنید که در یک قیمت معین و در یک مدت مشخص اختیار فروختن یک دارایی را دارید. معمولا هر برگه اختیار معامله (خرید ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ یا فروش) پشتوانه تعداد محدودی از دارایی است. مثلا هر برگه اختیار فروش برای 1000 برگه سهم می باشد و اگر شما می خواهید اختیار فروش 10000 برگه سهم را داشته باشید، باید 10 برگه اختیار فروش را بخرید.

به عنوان مثال، شما تحلیل می کنید که بازار بورس ممکن است یک اصلاح داشته باشد و شما 100,000 عدد سهم از یک شرکت را در اختیار دارید که قیمت کنونی آن 5000 تومان است. شما 100 برگه قرارداد اختیار فروش را که هر برگه از 1000 عدد سهم پشتیبانی می کند را با قیمت 4800 تومان و در مدت 1 سال خریداری می کنید و به ازای هر برگه اختیار فروش، مبلغی را پرداخت می کنید. سهم شما شروع به اصلاح می کند و قیمتش به 4000 تومن می رسد، چون شما اختیار فروش در قیمت 4800 تومان را دارید، می توانید سهم خودتان را در این قیمت بفروشید و به اینصورت است که به جای بقیه افراد که 20 درصد ضرر کرده اند، شما فقط 4 درصد ضرر کرده اید.

یعنی اگر شما این اختیار فروش را نخریده بودید، روی هر سهم 1000 تومن ضرر می کردید؛ یعنی 100 میلیون تومان ضرر برای سرمایه شما اتفاق می افتاد. ولی در این حالت شما 5 میلیون قرارداد را خریده اید و بر روی هر سهمی هم 200 تومان ضرر کرده اید که جمعا به صورت زیر محاسبه می شود:

25.000.000 =5.000.000 + (100.000 * 200)

یعنی شما به جای 100 میلیون، فقط 25 میلیون ضرر کرده اید و با خرید این قرارداد فروش، از ضرر ارزش معاملات در بورس بیانگر چیست؟ بیشتر جلوگیری کرده اید.

البته این امکان نیز وجود دارد که بازار بر اساس تحلیل شما جلو نرود و به جای اینکه قیمت سهم شما کم شود، قیمت بالا رود. در این حالت چون شما مختار به فروش هستید و طبیعتا وقتی قیمت سهم به 6000 تومن رسیده است، سهم را با قیمت 4800 تومان نمی فروشید، پولی که برای خرید قرارداد پرداخت کرده اید، از بین رفته است و شما 5 میلیون از دست داده اید.

این مثال ها نشان می دهد که اوراق و اختیار خرید و فروش با اینکه پیچیده است و ریسک دارد، می تواند موضوع جذابی باشد.

نکته: لازم به ذکر است که در بازارهای مالی جهان، دو نوع اوراق اختیار معامله داریم که شامل اختیار خرید و فروش آمریکایی و اروپایی می باشد. در نوع آمریکایی در طول دوره زمانی که در قرارداد قید می شود، می توان خرید یا فروش را انجام داد؛ اما در نوع اروپایی که در بازار بورس ایران هم از این نوع استفاده می شود، خرید یا فروش فقط در انتهای دوره زمانی معین شده امکان پذیر است.

جمع بندی

اختیار خرید و فروش یکی از ابزارهای نوین در بازار سرمایه است و هدف آن، کاهش ریسک های معاملاتی برای سرمایه گذاران است. در واقع، افرادی که با قراردادهای اختیار خرید و فروش آشنا هستند، در مواقعی که بازارها نوسان زیادی دارند، می توانند از این طریق، ریسک های معاملاتی خود را کاهش دهند. به طور کلی قرارداد اختیار معامله به 2 دسته اختیار خرید و اختیار فروش تقسیم می شود که مکانیسم اجرایی آن ها با یکدیگر مشابه است و به طور کلی، این مفهوم یک قرارداد 2 طرفه بین خریدار و فروشنده است که طی آن، شخص خریدار این حق را دارد که بخش مشخصی از دارایی ذکر شده در قرارداد اختیار معامله را با قیمت معین و در یک زمان مشخص بفروشد یا بخرد. بنابراین، اگر به دنبال استفاده از این ابزار برای معاملات خود هستید، بهتر است جزییات آن را به خوبی یاد بگیرید.