نحوه اجرای فیلتر Moving Average

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

شناسایی متغیرهای حالت یک هوانورد با استفاده از فیلتر ترکیبی کالمن / اچ- بینهایت فازی

1 استادیار، دپارتمان مهندسی مکانیک، آموزشکده شهید مفتح همدان، دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان، ایران .

2 استادیار، دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشکده شهید چمران رشت، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان گیلان، ایران.

3 عضو هیئت علمی، دپارتمان مهندسی مکانیک، آموزشکده امام خمینی بهشهر، دانشگاه فنی و حرفه ای استان مازندران، ایران .

چکیده

یکی از مهم‌ترین مشکلات در مهندسی کنترل تخمین متغیرهای حالت یک سیستم دینامیکی با استفاده از داده های اندازه‌گیری شده مخدوش با نویز است. تخمین به کمک فیلتر ترکیبی کالمن/ اچ بینهایت یکی از روش‌های قدرتمند تخمین است که یک روش غیر تصادفی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر در این روش اندازه‌گیری‌ها و متغیرهای مدنظر تخمین نویزی بوده و اطلاعات دقیقی در مورد آنها وجود ندارد. در سیستم‌های دینامیکی با نویزهای شدید هیچ تضمینی برای ثابت ماندن مقادیر کوواریانس نویزهای فرآیند و مشاهده‌گر در طی زمان وجود ندارد، بنابراین بهتر است که به‌طور پیوسته مقادیر کوواریانس نویزهای فرآیند و مشاهده‌گر نحوه اجرای فیلتر Moving Average در الگوریتم فیلتر تخمین بهینه تغییر یابد، تا بتواند تخمین درستی از متغیرهای حالت سیستم ارائه دهد. در این مقاله یک راهبرد تطبیقی جدید از فیلتر ترکیبی کالمن/ اچ-بینهایت بر پایه منطق فازی برای تنظیم ماتریس­های کوواریانس نویزهای فرآیند و اندازه‌گیری ارائه ‌شده است. سیستم فازی در هر مرحله از فرآیند با استفاده از اختلاف موقعیت و سرعت واقعی بالن و مقدار مشاهده‌ شده توسط مشاهده‌گر، یک عامل تطبیقی برای بروزرسانی مقادیر ماتریس کوواریانس تولید می­کند. به این طریق فیلتر ترکیبی کالمن/اچ-بینهایت فازی می‌تواند متغیرهای حالت سیستم را دقیق‌تر تخمین زده و درنتیجه همواره مقدار تابع میانگین مجذور مربعات خطای تخمین حداقل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23829796.1399.17.4.4.2

موضوعات

عنوان مقاله [English]

State Estimation of an Aviator Using Fuzzy Mixed Kalman/H-infinity Filter

نویسندگان [English]

• Mohammad Ali Kazemi 1
• Mojtaba Masoumnezhad 2
• Nematollah Askari 3

1 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Mofateh, Hamedan Branch, Technical and Vocational University (TVU), Hamedan, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Chamran, Guilan Branch, Technical and Vocational University (TVU), Guilan, نحوه اجرای فیلتر Moving Average Iran.

3 Faculty Member, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Imam Khomeini, Behshahr Branch, Technical and Vocational University (TVU), Mazandaran, Iran.

One of the most important problems in control engineering is state estimation of a dynamical system based on measured data corrupted by noises. One of the most popular algorithms used for state estimation of a linear discrete time dynamical system is mixed Kalman/H-infinity filter. The performance of this filter is essentially depending on how exact statistics of noise characteristics are available. It is also not guaranteed that the process noise covariance matrix, and the measurement noise covariance matrix remain constant with time in a highly non-stationary noise condition. Thus, it is imperative to continuously tune the mixed Kalman/H-infinity accounting for the changing noise conditions in order to نحوه اجرای فیلتر Moving Average get good filter performance. This paper presents an algorithm of fuzzy based mixed Kalman/H-infinity filter for dynamically tuning the process noise and measurement noise covariance matrices. Fuzzy system in every step of the process using the difference between the actual position and speed of the balloon and the amount of observed data by the observer, an adaptive produce and this factor is used to update covariance matrix values. In this way, the Fuzzy Mixed Kalman/H-infinity filter can be more accurately estimated system state variables and therefore always mean square estimation error is minimized.

کلیدواژه‌ها [English]

• Kalman Filter
• H-infinity Filter
• State Etimation
• Aviator
• Fuzzy Logic Method

مراجع

[1] Bejarbaneh, E. Y., Masoumnezhad, M., Armaghani, D. J., & Pham, B. T. (2020). Design of robust control based on linear matrix inequality and a novel hybrid PSO search technique for autonomous underwater vehicle. Applied Ocean Research, 101, 102231. https://doi.org/10.1016/j.apor.2020.102231

[2] Masoumnezhad, M., Moafi, A., Jamali, A., & Nariman Zadeh, N. (2014). Optimal Design of Mixed Kalman-H infinity Filter Using Multi-objective Optimization Method. Modares Mechanical Engineering, 14(2), 128-132. http://mme.modares.ac.ir/articl e-15-238-en.html

[3] Zhang, X., Xu, W., & Zhou, B. (2009). Mean first-passage time in a bistable system driven by multiplicative and additive colored noises with colored cross-correlation. Communications in نحوه اجرای فیلتر Moving Average Nonlinear Science and Numerical Simulation, 14(12), 4220-4225. https://doi.org/10.1016/J.CNSNS.2009.02.029

[4] Geist, M., & Pietquin, O. (2011). Kalman filtering & colored noises: the (autoregressive) moving-average case Proceedings of the IEEE Workshop on Machine Learning Algorithms, Systems and Applications (MLASA 2011). https://hal.archives-ouver tes.fr/hal-00660607

[5] Park, S.-T., & Lee, J. G. (2001). Improved Kalman filter design for three-dimensional radar tracking. Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on, 37(2), 727-739. https://doi.org/10.1109/7.937485

[6] Yadaiah, N., Srikanth, T., & Rao, V. S. (2011, December 5-8). Fuzzy Kalman Filter based trajectory estmation. 2011 11th International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS), Malacca, Malaysia. https://ieeexplore.ieee.org/document/6122167

[7] Mousavi Moaiied, M., & Mosavi, M. R. (2016). Increasing accuracy of combined GPS and GLONASS positioning using fuzzy kalman filter. Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, 12(1), 21-28. https://doi.org/10.22068/IJEEE.12.1.21

[8] Alinaghizadeh Ardestani, M., & Vakili, A. (2020). Output feedback Controller design for HVAC system with delayed based Robust control approach. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(1), 89-99. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.112758

[9] Jamali, A., Masoumnezhad, M., Nahaleh, M., & Nariman Zadeh, N. (2015). Optimal state estimation of a dynamical system corrupted with colored noises using Mixed Kalman/H-infinity filter. Modares Mechanical Engineering, 14(12), 67-74. http:// mme.modares.ac.ir/article-15-11172-en.html

لیست مقالات و مطالب آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

تحلیل تکنیکال پیشبینی آینده بازارهای های مالی براساس رفتار گذشته قیمت است. به عبارت دیگر، یک تحلیلگر تکنیکال با آنالیز تغییرات قیمت یک سهم یا یک دارایی در گذشته، آینده آن بازار مالی را پیشبینی می کند.

برای یک تحلیلگر بازار سهام، استفاده از هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال الزامی است، ولی برای بازارهای مالی دیگر استفاده از تحلیل بنیادی دید بهتری به یک تکنیکالیست می دهد. ولی دانستن آن نحوه اجرای فیلتر Moving Average الزامی نیست.

تحلیل تکنیکال را ازکجا شروع کنیم؟

بعد از آشنایی با نظریه داو و اصول و تعاریف اولیه تحلیل تکنیکال مانند حمایت، مقاومت، خطوط روند و کانال های قیمتی و . می توانید با توجه به نوع علاقه و سلیقه، یک سبک تحلیلی را به صورت تخصصی آموزش ببینید.

سبک های مختلف تحلیل تکنیکال

1. پرایس اکشن
2. تکنیکال کلاسیک
3. گن
4. هارمونیک
5. امواج الیوت

برای بهبود سیستم و سبک تحلیلی، تکنیکالیست ها از از اندیکاتور ها و اسیلاتورها برای تحلیل بهتر تغییرات قیمت استفاده می کنند. محبوب ترین این اندیکاتور ها و اسیلاتورها

لازم به توضیح است اگر چه سیستم تحلیلی/ معامله ای ایچیموکو خود یک سیستم کامل است ولی در سبک های اصلی تحلیل تکنیکال آورده نشده است. بهتر آن است که اگر، علاقه مند به این سیستم تحلیلی هستید، آن را در کنار سبک های تحلیلی مذکور، آموزش ببینید و به یکی از آن سبک ها، در کنار ایچیموکو مسلط باشید.

• ۸ آبان ۱۴۰۱

پولبک در بازارهای مالی به چه معناست؟

اگر در بازارهای مالی فعالیت می کنید و با تحلیل تکنیکال نیز آشنایی کلی دارید، حتما اصطلاح پولبک را به مراتب شنیده اید. در منابع.

• ۱۱ مهر ۱۴۰۱

تئوری داو (Dow Theory) چیست و چه ارتباطی با تحلیل تکنیکال دارد؟

تئوری داو یک تئوری مالی است که توسط "چارلز داو" هنگام بررسی دو شاخص "میانگین صنعتی داو جونز" (DJIA) و "میانگین حمل و نقل داو جونز".

• ۳ مهر ۱۴۰۱

روند قیمت در بازارهای مالی

آیا تا به حال به نمودار قیمت سهام شرکت ها نگاه کرده اید و متوجه فراز و نشیب های روزانه شده اید؟ زیربنا و دلیل اصلی تمام این نوسانات.

• ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

اندیکاتور RSI

یکی از مهمترین مشکلات فعالان بازارهای مالی، شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش سهام است و همواره این چالش برای آن ها وجود.

• ۵ فروردین ۱۴۰۱

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها کاربرد گسترده ای در تحلیل تکنیکل دارند و به طور کلی، آن ها را می توان به 2 دسته اندیکاتورهای متقدم و متاخر تقسیم.

• ۵ بهمن ۱۴۰۰

تفاوت نمودار لگاریتمی و حسابی چیست؟

هنگام انجام تحلیل تکنیکال، نمودار قیمت – زمان تنها داده ای می باشد که تحلیلگران تکنیکال از آن استفاده می کنند. در این نمودار.

• ۲۵ آذر ۱۴۰۰

نحوه تعیین حد ضرر در بورس

هنگام تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید یک سهم، نکات زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. دستور حد ضرر یا حد زیان، یکی از.

• ۲۴ آبان ۱۴۰۰

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفاهیم حمایت و مقاومت بدون شک دو مورد از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این عبارات توسط معامله گران برای اشاره به سطوح.

• ۸ بهمن ۱۳۹۹

فیلتر نویسی چیست؟

سرمایه گذاری در دید مردم کاری سخت و پر ریسک قلمداد می شود. اما اگر با کسب دانش و مهارت سرمایه گذاری کنید، هیچگاه بازار به شما.

• ۳۰ دی ۱۳۹۹

استراتژی معاملاتی باعث می‌شود از معامله‌گری حرفه‌ای لذت ببرید.

معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی مخصوص به خودشان استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها به قدری با ذهن.

• ۲۷ دی ۱۳۹۹

تحلیل جامع تکنیکال کلاسیک شاخص دارویی

نگاه جامع در همه ابعاد تحلیلی از ضروریات بود تا هم خطاهای تحلیل کاهش یابد و هم سرمایه گذار با فرصت ها و ریسک های پیش روی خود.

• ۱۷ دی ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال یک استراتژیک است؟

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای.

• ۱۵ دی ۱۳۹۹

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل چیست؟ در اولین قدم برای یاد گرفتن تحلیل تکنیکال باید بدانیم تحلیل چیست. هر گونه بررسی یک بازار برای هدف مشخص را تحلیل.

• ۱۶ آذر ۱۳۹۹

موفق ترین تحلیل برای خرید سهام چیست؟

اگر دقت کرده باشید تقریباً افراد موفق در هر زمینه ای که فکرش را بکنید، یک برنامه کاری خاص دارند. مثلاً، یک کشتی گیر حرفه ای،.

• ۲۹ آبان ۱۳۹۹

آشنایی کامل با انواع هدف در بازار بورس ایران

هدف قیمتی یا به اصطلاح تارگت، قیمتی است که یک تحلیل‌گر با استفاده از ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی (ارزش.

• ۲۹ آبان ۱۳۹۹

روند چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

روند، برآیند حرکات افزایشی و کاهشی است که برآیند این حرکات می تواند صعودی یا نزولی باشد. در مجموع از دیدگاه تکنیکال کلاسیک.

• ۲۹ آبان ۱۳۹۹

فلسفه و منطق تحلیل تکنیکال در بازار بورس چیست؟

مبحث ابتدایی فلسفه و منطقی تحلیل تکنیکال همه چیز در قیمت ها لحاظ شده است. قیمت ها در یک روند مشخص حرکت می کنند. تاریخ تکرار.

• ۲۹ آبان ۱۳۹۹

انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت استاتیک سطوح استاتیک حمایتی سطوحی هستند که قیمت در گذشته دو یا چندین بار در آن سطح حمایت شده و مجددا با.

آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix

اندیکاتور trix جزو دسته اندیکاتورهایی هست که اصلا شناخته شده نیستند ولی از کاربرد خوبی برخوردار هستند لذا تصمیم گرفتیم آموزش اندیکاتور Triple Exponential Average _ trix را برای شما دوستان عزیز تهیه کنیم تا بتوانید در استراتژی های که در بازارهای باینری آپشن و یا فارکس دارید ، استفاده لازم را از این ابزار ببرید.

جالبی این Indicator این هست که جلوتر از قیمت نمودار حرکت میکند و به نوعی با توجه به داده هایی که بصورت پیشفرض برایش تعیین شده اقدام به پیش بینی روند قیمتی نمودار میکند که همین امر میتوانید ذهنیتی که در مورد تحلیل و روند نمودار دارید را شفاف تر کند .

در صورتی که اکثر اندیکاتورهای متاتریدر یا هماهنگ با قیمت نمودار پیش میروند و یا با اندکی تاخیر خود را به قیمت میرسانند.

شاید اکثر شما فکر کنید که اندیکاتور trix راز موفقیت شماست و امروز آن را کشف کردید . در صورتی باید خدمت شما عرض کنیم که فعلا دست نگه دارید این اندیکاتور معجزه نمیکند بلکه طبق ورودی هایی که دارد احتمالاتی را برای شما به روی چارت نشان میدهد که اکثر این احتمالاتی که از طرف indicator مشاهده میکنید قابل اعتماد نیستند و پیشنهاد میکنم بیشتر از 20 درصد روی این احتمالات حساب نکنید.

مزایای اندیکاتور trix :

1. این اندیکاتور با داده هایی که پیشفرض برایش تعیین شده روند نمودار را پیش بینی میکند و جلوتر از قیمت نمودار پیش میرود ، که باعث شفاف شدن اطلاعاتی که در مورد روند نمودار و تحلیل آن دارید می شود .
2. اندیکاتور trix می تواند اندیکاتور پیشرو باشد به دلیل آنکه اختلاف میان مقدار هموار شده هر bar را اندازه گیری می کند . در صورتی که میخواهید این اندیکاتور را ، اندیکاتور پیشرو در نظر بگیرید بهتر است از یک اندیکاتور دیگر در کنار آن استفاده کنید.
3. بیشتر اندیکاتور ها روند را با تاخیر دنبال میکنند اندیکتور trix برعکس آنها تمایل به پیشرو بودن دارد .
4. اکثر اندیکاتور های متاتریدر همزمان با قیمت نمودار پیش می روند در بعضی از مواقع هم با اندکی تاخیر خود را به قیمت می رسانند.

در ادامه مقاله این اندیکاتور را اموزش میدهیم و خواهیم گفت چگونه در استراتژی های خود از آن استفاده کنید.

برای استفاده از اندیکاتور trix میتوانید فایل آن را از اینترنت دانلود و در متاتریدر خود نصب کنید و یا از طریق سایتی که در زیر به شما معرفی میکنم مراجعه کنید .

برای تنظیمات اندیکاتور عدد trix را تغییر ندهید چرا که عدد خودش بهینه است ولی پریود زمانی موینگ اوریج را روی 15 قرار دهید تا دقت اندیکاتور بیشتر شود.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید از دو خط زرد و آبی تشکیل شده که خط زرد رنگ به نام trix و خط آبی رنگ به نام moving average میباشد

هر زمان مشاهده کردید خط زرد به سمت بالا خط آبی را شکست پوزیشن خرید میگیرید و هر زمان خط زرد ، خط آبی را به سمت پایین قطع کرد پوزیشن فروش میگیرید ، البته برای تایید کردن نحوه اجرای فیلتر Moving Average نحوه اجرای فیلتر Moving Average سیگنال هایی که اندیکاتور trix به شما میدهد میتوانید از اندیکاتور rsi هم استفاده نمایید و همچنین فراموش نکنید که معیار اصلی هر تریدری برای ورود به معامله تحلیل تکنیکال میباشد .

همچنین از این اندیکاتور میتوانید برای تشخیص بهتر واگرایی ها استفاده کنید.

به هیچ عنوان در استراتژی معاملاتی خودتان به تنهایی از اندیکاتور trix استفاده نکنید در کنار این اندیکاتور باید تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای دیگر را نیز در نظر بگیرید.

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای خرید سهام

میانگین متحرک (MA) یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال ساده است که با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم و به روز ، داده های قیمت را هموار می کند. میانگین در مدت زمانی خاص مانند ۱۰ روز ، ۲۰ دقیقه ، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی انتخاب می شود. مزایایی فراوان در استفاده از میانگین متحرک در تجارت شما وجود دارد. استراتژی های میانگین متحرک هم برای سرمایه گذاران بلند مدت و هم برای معامله گران کوتاه مدت بسیار محبوب هستند و می توانند متناسب با هر بازه زمانی باشند

پیشگویی های کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی پرکاربرد است که با فیلتر کردن نویزهای بازار از نوسانات تصادفی کوتاه مدت قیمت ، روند قیمت را هموار می کند.
• میانگین های متحرک می توانند به چندین روش مختلف ساخته شوند و تعداد روزهای مختلفی را برای فاصله متوسط ​​به کار گیرند.
• متداول ترین کاربردهای MA برای شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• هنگامی که قیمت دارایی از میانگین های در حال حرکت آنها عبور می کند ، ممکن است سیگنال معاملاتی برای معامله گران فنی ایجاد کند.
• در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود به اندازه کافی مفید هستند ، آنها پایه و اساس سایر شاخص های فنی مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) را تشکیل می دهند.

چرا از میانگین متحرک استفاده می کنیم؟

یک MA به کاهش مقدار نویز در نمودار قیمت کمک می کند. به جهت میانگین متحرک نگاه کنید تا یک ایده اصلی در مورد اینکه کدام یک از قیمت ها در حال حرکت است ، بدست آورید. در صورت افزایش قیمت ، قیمت به طور کلی بالا می رود یا اگر زاویه به سمت پایین باشد ، قیمت به طور کلی در حال پایین آمدن است.

یک MA می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در روند صعودی ، میانگین متحرک ۵۰ روزه ، ۱۰۰ روزه یا ۲۰۰ روزه ممکن است به عنوان سطح حمایت عمل کنند ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است. این امر به این دلیل است که متوسط ​​مانند کف (حمایتی) عمل می کند . در روند نزولی ، یک میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. مانند سقف ، قیمت به سطح می رسد و دوباره شروع به کاهش می کند.

قیمت همیشه از این طریق به میانگین متحرک ‘احترام’ نمی گذارد. قیمت ممکن است قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

به عنوان یک راهنمای کلی ، اگر قیمت بالاتر از یک MA باشد ، روند صعودی در حال افزایش است. اگر قیمت زیر میانگین متحرک باشد ، روند نزولی است. با این حال ، میانگین متحرک می تواند طول های مختلفی داشته باشد ، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیری در بازه زمانی خاص، نشان دهنده روند نزولی است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده را می توان به روش های مختلف محاسبه کرد. MA پنج روزه (SMA) قیمت پنج روز اخیر را محاسبه و آن را به پنج تقسیم می کند تا میانگین جدیدی در هر روز ایجاد کند. هر میانگین به حالت بعدی متصل است و خط جریان یکتایی ایجاد می کند.

میانگین محبوب دیگر در حال حرکت ، میانگین متحرک نمایی (EMA) است. این محاسبه پیچیده تر است ، زیرا وزن بیشتری را نسبت به قیمت های اخیر اعمال می کند. اگر SMA 50 روزه و EMA 50 روزه را در همان نمودار ترسیم کنید ، متوجه می شوید که EMA با توجه به وزن اضافی در داده های قیمت اخیر ، سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

نمودار نرم نحوه اجرای فیلتر Moving Average افزار و سیستم عامل های معاملاتی محاسبات را انجام می دهند ، بنابراین هیچ ریاضی دستی برای استفاده از یک MA لازم نیست.

یک نوع MA بهتر از دیگری نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بورس یا بازار مالی بهتر کار کند و در مواقع دیگر ، SMA ممکن است بهتر عمل کند. چهارچوب زمانی که برای یک MA انتخاب شده باشد ، همچنین نقش مهمی در اثربخشی آن (صرف نظر از نوع) دارد.

طول میانگین متحرک

طول متوسط ​​متحرک مشترک ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ است. این طول بسته به افق زمانی معامله گر ، می تواند در هر بازه زمانی نمودار (یک دقیقه ، روزانه ، هفتگی و غیره) اعمال شود.

چهارچوب زمانی یا طولی که برای یک MA انتخاب کرده اید ، همچنین ‘دوره بازگشت به عقب’ نیز گفته می شود و می تواند در تأثیرگذاری آن نقش بزرگی داشته باشد.

یک MA با یک بازه زمانی کوتاه نسبت به MA با یک دوره برگشت طولانی بسیار سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. در شکل زیر ، میانگین حرکت ۲۰ روزه نزدیکتر از قیمت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه ، قیمت واقعی را ردیابی می کند.

۲۰ روز ممکن است برای یک معامله گر کوتاه مدت از سود تحلیلی برخوردار باشد زیرا قیمت را از نزدیک دنبال می کند و بنابراین ‘تاخیر’ کمتری نسبت به MA بلند مدت ایجاد می کند. MA 100 روزه ممکن است برای یک معامله گر بلند مدت سود بیشتری داشته باشد.

تاخیر، زمانی است که طول میکشد تا یک MA برای نشان دادن یک وارونگی احتمالی به شما خبر بدهد. به یاد بیاورید که ، به عنوان یک راهنمای کلی ، وقتی قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک است ، این روند در نظر گرفته می شود. بنابراین وقتی قیمت پایین تر از MA قرار می گیرد ، براساس آن MA معکوس می شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه ، سیگنالهای ‘واژگونی’ بیشتری را نسبت به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه فراهم می کند.

یک میانگین متحرک می تواند به هر طول باشد: ۱۵ ، ۲۸ ، ۸۹ و غیره. تنظیم MA برای ایجاد سیگنال های دقیق تر در داده های تاریخی ممکن است به ایجاد سیگنال های آینده بهتر کمک کند.

استراتژی های معاملاتی — کراس اوور

کراس اوور یکی از اصلی ترین استراتژی های MA است. نوع اول یک متقاطع قیمت است ، یعنی زمانی که قیمت از بالاتر یا پایین تر از MA عبور می کند، سیگنال تغییر احتمالی روند را نشان میدهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار است: یکی طولانی تر و دیگری کوتاه تر. وقتی MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند ، این یک سیگنال خرید است ، زیرا این امر نشان می دهد روند در حال افزایش است. این به ‘صلیب طلایی‘ معروف است.

در همین حال ، هنگامی که MA کوتاه مدت از MA طولانی مدت از بالا به پایین عبور می کند ، یک سیگنال فروش است ، زیرا نشان می دهد روند نزولی دارد. این استراتژی به ‘صلیب مرده / مرگ’ معروف است.

معایب MA

میانگین های متحرک بر اساس داده های تاریخی محاسبه می شوند و هیچ چیز در مورد محاسبه از نظر ماهیت قابل پیش بینی نیست. بنابراین ، نتایج با استفاده از میانگین های متحرک می تواند تصادفی باشد. گاهی اوقات ، بازار به حمایت و مقاومت از سیگنالهای تجاری MA احترام می گذارد و در بعضی مواقع ،به این شاخص ها توجهی نمیکنند.

یکی از مشکلات اساسی این است که ، قیمت ممکن است به جلو و عقب برگردد و وارونگی چندین روند یا سیگنالهای تجاری ایجاد کند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، بهتر است از شاخص دیگری استفاده کنید تا به روشن شدن روند کمک کنید. همین اتفاق می تواند در مورد کراس اوور رخ دهد که MA برای مدت زمانی ‘درهم می شوند’ و باعث می شوند چندین تجارت از دست داده شود.

MA ها در شرایط اوج مارکت روند کار بسیار خوبی دارند. تنظیم کادر زمانی می تواند این مشکل را به طور موقت برطرف کند ، اگرچه در بعضی مقاطع ، این مسائل بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی انتخاب شده برای میانگین (های) متحرک ، به احتمال زیاد رخ می دهند.

کلام آخر

یک میانگین متحرک داده های قیمت را با هموار کردن آن و ایجاد یک خط جریان ساده ، ساده می کند. این باعث می شود دیدن روند راحت تر شود. میانگین های متحرک نمایی نسبت به میانگین های متحرک ساده سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. در برخی موارد ، این ممکن است خوب باشد ، و در برخی دیگر ، ممکن است باعث ایجاد علائم کاذب شود. میانگین های متحرک با دوره بازگشت کوتاه تر (به عنوان مثال ۲۰ روز) نیز سریعتر از تغییرات میانگین نسبت به میانگین با دوره برگشت طولانی تر (۲۰۰ روز) پاسخ می دهند.

حرکت متقاطع متوسط ​​یک استراتژی رایج برای ورود و خروج است. MA همچنین می تواند مناطقی از حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند.متحرک همیشه بر اساس داده های تاریخی استوار است و به طور متوسط ​​قیمت متوسط ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

نحوه اجرای فیلتر Moving Average

محمدرضا فلفلانی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی

تحلیل گر و معامله گر بازارهای مالی

مشاور پروژه های:
سیستم داینامیک
کارسنجی، زمان سنجی
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

About

Platform

با استفاده از امکان #فیلترنویسی موجود در دیده بان سایت بورس تهران می توان تمام شرکت ها را بر اساس پارامترهای مورد نظر، دسته بندی کرد تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی های مدنظرشان است از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند، در این #آموزش به بررسی تعدادی از مهم ترین فیلترها می پردازیم.

سرفصل‌ها و رئوس مطالب:

مفاهیم دامنه نوسان، حجم و افراد حقیقی و حقوقی نحوه اجرای فیلتر Moving Average بازار
معرفی دیده‌بان بازار و تنظیمات آن
آمار مهم در فیلترنویسی
عملگرها و توابع مهم در فیلترنویسی
بررسی بیش از 10 فیلتر مهم و کاربردی از جمله #پول_هوشمند (همراه با ارائه فایل فیلترها)

خرید با #تخفیف ۳۰ درصدی از طریق وب‌سایت:👇

دی شیخ با چراغ همی گشت نحوه اجرای فیلتر Moving Average گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
(مولوی، منظور از شیخ در این بیت، دیوژن (حکیم یونانی) است.)

#اندیکاتور Moving Average چیست:

#میانگین_متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود. هدف استفاده از این ابزار یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها است، میانگین های متحرک ابزارهای دنبال رو اطلاعات می باشند.
مطالعه ادامه مطلب در وبسایت:👇

سلام و عرض ارادت
دوستان گرامی، چند بار در کانال راجع به مدیریت ریسک صحبت کردیم، فکر می کنم یکی از ریسک هایی که ما باید همواره به آن توجه کنیم، ریسک تغییر قوانین است، این ریسک متاسفانه در بورس کشور عزیزمان، گاها بسیار موثر است.

📌 اولین برنامه مجازی «درباره آسمان»

این برنامه به صورت رایگان توسط مجموعه انگاریوم آسمان‌نمای دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن نجوم مشهد به صورت روزانه اطلاع رسانی و پخش خواهد شد.
🚀 شما می‌توانید ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید.

📌 اولین برنامه مجازی «درباره آسمان» این برنامه به صورت رایگان توسط مجموعه انگاریوم آسمان‌نمای دانشگاه نحوه اجرای فیلتر Moving Average فردوسی مشهد با همکاری انجمن نجوم مشهد به صورت روزانه اطلاع رسانی و پخش خواهد شد. 🚀 شما می‌توانید ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. 🎇@engarium360…

فایل بالا، مربوط به استاد و دوست عزیزم آقای طباطبایی است، همانطور که میدانید، مدت ها در حوزه نجوم و ستاره شناسی و ساخت ابزار نجومی، مطالعه می کردم و همه را مدیون ایشان هستم، ایشان اکنون در دانشگاه فردوسی مشهد، آسمان نمای بسیار فوق العاده‌ای را طراحی و اجرا کرده اند.
از برنامه های علمی آسمان نما استفاده کنید.

#سیستم_معاملاتی 5، 13، 62
سه تا میانگین نمایی باید بگذاری روی نمودار قیمت.
1. میانگین متحرک نمایی 5 روزه EMA 5
2. میانگین متحرک نمایی 13 روزه EMA 13
3. میانگین متحرک نمایی 62 روزه EMA 62
حتما شنیدی که میگن در جهت روند معامله کن، نحوه اجرای فیلتر Moving Average با روند جنگ نکن و.
بگذار اینجا واست در این سیستم معاملاتی ترجمه اش کنم:
وقتی EMA 13 اومد و EMA 62 رو به سمت بالا قطع کرد و در بالای اون حرکت کرد، روند صعودی است و برعکسش میشه نزولی.
شرایط معامله:
وقتی EMA 5 از EMA 13 گذشت و EMA 13 هم از EMA 62 عبور کرد، اگر این تقاطع به سمت بالا بود، بخر، اگر به سمت پایین بود، بفروش (برای بازار جهانی)
حد ضرر و حد سود هم بهت میگم کجا بگذاری.