نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور

تعدادی از اندیکاتورهای متداول در دنیا

کاربرد اندیکاتور به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال

کارآیی تحلیل تکنیکال به عنوان یک ابزار تحلیل کارآمد در معاملات بازار سرمایه اثبات شده است. علی رغم این که مخالفت‌ها و شبهه‌هایی درباره صحت تحلیل‌های تکنیکال و عملکرد چارتیست‌ها وجود دارد، اما این ابزار جایگاه مهمی در دنیای تحلیل بورس دارد. خطوط روند، حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری، الگوهای کندلی، سطوح فیبوناچی و اندیکاتورها مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند که هر کدام کاربرد خود را دارند. از میان این ابزار، اندیکاتورها دارای ویژگی منحصر به فردی هستند و نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور آن هم این است که بر اساس روابط متنوع ریاضی می‌توان بی‌نهایت اندیکاتور طراحی کرد، به همین دلیل اندیکاتورها در مقایسه با سایر ابزارهای تکنیکال دارای تنوع و حوزه کاربرد وسیعی هستند که همین امر باعث جذابیت آن‌ها شده است. به همین دلیل مقاله حاضر را به آشنایی با کاربرد اندیکاتور اختصاص داده‌ایم، پس توصیه می‌کنیم که در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتورها ابزاری جانبی در تحلیل نمودارهای قیمت – زمان هستند. مهم‌ترین نمودارهای قیمت – زمان، نمودار تغیرات قیمت سهام یا ارز در گذر زمان است. هر داده در این نمودارها به صورت یک کندل یا شمع نمایش داده می‌شود که تغییرات قیمت در یک بازه زمانی (این بازه زمانی در بورس ایران معمولا یک روز است) را نشان می‌دهد. با کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از این کندل‌ها، نمودار تغییرات قیمت سهام در یک زمان طولانی‌تر، مثل یک سال، به دست می‌آید.

اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های ریاضی، داده‌های قیمت – زمان را پردازش کرده و از نتایج آن برای تحلیل تحولات جاری بازار، نسبت عرضه و تقاضا و رفتار خریداران و فروشندگان استفاده می‌شود. روابط ریاضی مورد استفاده برای تهیه اندیکاتور متناسب با کاربرد آن است، اما به طور کلی تحلیل‌گران برای ساخت یک اندیکاتور موارد زیر را در نظر می‌گیرند:

• حجم معاملات در زمان‌های مختلف
• اطلاعات کندلی (قیمتی آغاز، پایان، کف و سقف هر کندل)
• زمان‌های کلیدی (زمان‌هایی که تغییر روند قیمت سهام در آن‌ها رخ داده است یا همان کف‌ها و سقف‌های قیمتی)

کاربرد اندیکاتور چیست؟

همان طور که گفته شد، تحلیل تکنیکال مبتنی بر ابزارهای متنوعی است که اندیکاتور نیز یکی از آن‌ها است که کاربرد مخصوص به خود را دارد. تصمیم‌گیری صرف بر اساس اندیکاتورها، یک رویکرد اشتباه است، به همین دلیل در تحلیل تکنیکال باید مجموعه‌ای از ابزاراها را در کنار یکدیگر قرار داده و یک استراتژی تکنیکالی مشخص تهیه نمود که کاربرد اندیکاتور نیز در داخل آن تعریف شده باشد.

به طور کلی کاربرد اندیکاتور استفاده از قیمت‌های گذشته بازار و تهیه خروجی قابل تحلیل بر اساس آن است. این خروجی که همان کاربرد اندیکاتور است شامل سه دسته هستند:

1- کاربرد اندیکاتور برای هشدار

یک کاربرد متداول اندیکاتور، اعلام هشدار در زمان تغییر روند است. از آن‌جا که نقاط تغییر روند همان کف‌ها و سقف‌های قیمتی و بسیار مهم هستند، پس یک کاربرد اندیکاتور این است که در این نقاط واکنش مناسب نشان بدهد تا چارتیست بتواند بر اساس رفتار اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیلی خود، تصمیم مناسب را بگیرد.

2- کاربرد اندیکاتور برای پیش بینی

احتمالا محبوب‌ترین کاربرد اندیکاتور همین پیش‌بینی روند قیمت در آینده است. البته تاکنون تلاش‌های زیادی برای تهیه یک اندیکاتور کارآمد که بتواند با پیش‌بینی صحیح روند قیمت، سیگنال خرید و فروش صادر کند انجام شده است، اما با این وجود هیچ تحلیل‌گر متخصصی از سیگنال خرید و فروشی که صرفا به کمک اندیکاتور صادر شده باشد، استفاده نمی‌کند.

3- کاربرد اندیکاتور برای تایید

در نهایت باید گفت که کاربرد اصلی اندیکاتور از نظر تحلیل‌گران حرفه‌ای، تایید تحلیل‌های دیگر است. این افراد از مجموعه‌ای از ابزارها برای تحلیل روند قیمت سهام استفاده می‌کنند و در گام‌های پایانی از ابزارهای تاییدی برای ارزیابی صحت تحلیل خود بهره می‌برند که اندیکاتورها مهم‌ترین آن‌ها هستند. پس می‌توان گفت که صحیح‌ترین کاربرد اندیکاتور این است که شما بر اساس داده‌های تکنیکال و بنیادی قیمت مناسب برای معامله را تعیین کرده‌اید و از اندیکاتور برای تایید تحلیل و افزایش دقت آن استفاده کنید.

دسته‌بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها بر اساس منطق ریاضی و کاربردی که برای تهیه هر کدام مورد استفاده قرار گرفته، قابلیت دسته‌بندی دارند. بر همین اساس اندیکاتورها به 3 دسته تقسیم شده‌اند که در ادامه به توضیح آن‌ها پرداخته خواهد شد.

1- اندیکاتورهای روندی

کاربرد اندیکاتور روندی برای تعیین این نکته است که آیا بازار در روند خاصی قرار گرفته و یا فقط در حال نوسان است. اندیکاتورهای روندی صرفا اطلاعاتی مانند وجود یا عدم وجود روند، جهت روند حاکم و قدرت آن را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارند و به هیچ عنوان توانایی تعیین نقاط خرید یا فروش را ندارند. مشهورترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای روندی عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک (Moving Average)
• مکدی (MACD)
• باندهای بولینگر (Bolinger Bands)

2- اندیکاتورهای اشباعی

کاربرد اندیکاتور اشباعی که به اسیلاتور (Oscillator) نیز معروف است، تعیین مناطقی است که فشار فروش یا فشار خرید در سهم تخلیه می‌شود، یعنی مناطقی که سهم به اشباع فروش و یا اشباع خرید رسیده است.

به طور کلی زمانی که یک سهم به منطقه اشباع خرید یا فروش می‌رسد، پتانسیل تغییر روند وجود دارد. اندیکاتورهای اشباعی توانایی آن را دارند که نقاط مربوط به تغییر روند را در مناطق اشباعی تعیین کنند، به همین دلیل کاربرد اصلی اندیکاتور اشباعی تایید نقاط ورود و خروج در مناطق اشباعی است.

اندیکاتورهای اشباعی محدوده‌ای را میان منطقه اشباع فروش و منطقه اشباع خرید نشان می‌دهند که قیمت سهام در این محدوده نوسان می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتورها، نوسان‌نما نیز گفته می‌شود. مشهورترین اندیکاتورهای اشباعی عبارتند از:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strenght Indicator)
• اندیکاتور استاکستیک (Stochastic)
• اندیکاتور شاخص کانال کالا یا CCI (Comodity Channel Indicator)

3- اندیکاتورهای حجمی

همان طور که از نام آن‌ها مشخص است، معیار محاسبه این اندیکاتورها حجم معاملات سهم است. اهمیت حجم معاملات در تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است، به طوری که زمانی که تغییر یک روند با حجم بالایی همراه باشد، معمولا روند جدید قدرت تثبیت شده و قدرت بالایی خواهد داشت. معمولا در آغاز یک روند حجم معاملات زیاد و در پایان آن حجم معاملات ضعیف می‌شود، اندیکاتورهای حجمی بهترین ابزار برای سنجش قدرت روند بر اساس مقدار حجم معاملات هستند. مهم‌ترین اندیکاتورهای حجمی عبازتند از:

• اندیکاتور حجم (Volume)
• اندیکاتور شاخص جریان مالی یا MFI (Money Flow Index)

تعدادی از اندیکاتورهای متداول در دنیا

نکات مهم برای استفاده از اندیکاتورها

قبلا گفتیم که برای استفاده از اندیکاتور، باید نکات نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور احتیاطی را در نظر گرفت. چرا که کارآیی اندیکاتورها محدود بوده و تنها در شرایط استفاده صحیح است که می‌توانند مفید واقع بشوند. در ادامه نکات مهمی که برای استفاده از اندیکاتورها باید مورد توجه قرار بگیرند را بررسی می‌کنیم.

1- اندیکاتور نمی‌تواند پیش‌بینی کند

به طور کلی اندیکاتورها گذشته‌نگر هستند نه آینده‌نگر، به همین دلیل است که اندیکاتور قابلیت تحلیل آینده سهم را ندارد. به همین دلیل است که شما باید بر مبنای استراتژی معاملاتی خود و سایر روش‌های تکنیکال و بنیادی، تحلیل خود را تکمیل نموده و از اندیکاتور به عنوان ابزار کمکی برای افزایش دقت تحلیل خود استفاده کنید.

2- استفاده همزمان از اندیکاتورهای مختلف ممکن است با خطا همراه باشد

باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که چند اندیکاتور مختلف یک سیگنال را درباره سهم بدهند، الزاما به معنای قوی بودن سیگنال نیست. برای مثال اگر شما از 10 اندیکاتور روندی یک سیگنال را بگیرید، نمی‌توانید بداشت کنید که قدرت این سیگنال بسیار بالاست. به این دلیل که اندیکاتورهایی که در یک دسته قرار دارند، معمولا روش محاسبه مشابهی داشته و قاعدتا نتیجه مشابهی در پی خواهند داشت.

هم‌چنین استفاده از اندیکاتورهای دو گروه مختلف هم می‌تواند با خطا همراه باشد، چرا که دو اندیکاتور از دو گروه مختلف، در حقیقت دو پارامتر مجزا از یکدیگر را محاسبه می‌کنند و الزاما ارتباطی به یکدیگر ندارند.

از هر تعداد اندیکاتوری که در تحلیل خود استفاده می‌کنید، باید به این نکته توجه داشته باشید که اندیکاتور در چه گروهی قرار داشته و برای چه کاربردی باید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3- تعیین بازه زمانی

اندیکاتورها در بازه های‌زمانی مختلف قابل تنظیم هستند و نتایج آن‌ها باید متناسب با بازه زمانی انتخاب شده، تحلیل شود. به طور کلی هر چه بازه زمانی کوتاه‌تری برای اندیکاتور در نظر گرفته شود، حساسیت به تغییر قیمت بیشتر بوده و اندیکاتور واکنش سریع‌تری نشان می دهد. معمولا خطای اندیکاتورها در بازه زمانی کوتاه بیشتر است، چرا که در این حالت به طور مداوم سیگنال جدید صادر می‌کنند که خطای بالایی دارد.

با رصد اندیکاتورها در بازه های زمانی بلند طولانی‌تر، تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر شده و معامله‌گران می‌توانند از نتایج اندیکاتورها اطمینان بالاتری داشته باشند.

سخن پایانی

اندیکاتورها یک ابزار متداول و کارآمد در حوزه تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که کارایی آن‌ها در میان تحلیل‌گران بازار بورس در اقصی نقاط دنیا اثبات شده است. مهم‌ترین نکته برای استفاده از آن‌ها این است که پتانسیل اندیکاتور به درستی تشخیص داده شود و تحلیل‌گر بداند که کاربرد اندیکاتور چیست و قرار است چه نیازی را برطرف کند.

آموزش کار با اندیکاتور SAR

آموزش کار با اندیکاتور SAR در بازار بورس مورد توجه خیلی از تحلیل گران و افراد مبتدی می باشد. اندیکاتور SAR از دسته اندیکاتورهایی است که از روند پیروی می کنند. این اندیکاتور نقاط توقف و برگشت یک سهم در بازار بورس را نشان می دهد و از این رو یک شاخص بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند یک سهم توسط تحلیل گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.

این شاخص، تلاش می کند با مشخص کردن جهت روند سهم و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج به معامله گران بازار بورس، به نوعی به معامله گران، برتری دهد و شتاب و تکانه یک سهام معین را در معاملات Short، تعیین نماید. آموزش کار با اندیکاتور SAR، شما را برای ورود به بازار معاملات بورس، آماده می کند.

محاسبه این اندیکاتور کاملا پیچیده است و از چگونگی کاربرد عملی آن در معاملات، فراتر است. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های این اندیکاتور این است که فرض می کند، معامله گر در هر نقطه از زمان، تماما در یک موقعیت سرمایه گذاری قرار دارد. به همین دلیل آموزش کار با اندیکاتور SAR به طور ویژه، مورد علاقه و به سود کسانی است که سیستم های معاملاتی را توسعه می بخشند و معامله گرانی که مایلند همواره در بازار، پولِ در حال گردش داشته باشند.

در این یادداشت ما به شما آموزش کار با اندیکاتور SAR را می دهیم تا بتوانید از آن در تحلیل تکنیکال و استراتژی های تجاری بورس استفاده کنید. همچنین برخی از اشکالات و عیوب این شاخص را نیز مورد اشاره قرار می دهیم.

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

نکات کلیدی آموزش کار با اندیکاتور SAR:

اندیکاتور سهموی SAR که توسط تکنسین مشهور J. Welles Wilder جونیور، توسعه پیدا کرده است برای تعیین جهت روند و بازگشت های بالقوه قیمت، توسط معامله گران بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص تحلیل بورسی، از یک متد معکوس استفاده می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار بورس را شناسایی نماید.

اندیکاتور سهموی SAR، بسته به جهتی که نرخ در حال حرکت است، به شکل مجموعه نقاطی بر یک نمودار، در بالا یا پایین ارزش داریی، ظاهر می شود. اگر روند ارزش نزولی باشد، نقطه در بالای نرخ قرار می گیرد و اگر صعودی باشد در پایین نرخ.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

اندیکاتور SAR چیست و چگونه تفسیر می شود؟!

شاخص سهموی SAR یک شاخص تحلیل تکنیکال در بازارهای بورس است که برای تعیین جهت ارزش یک سهم در بورس و همچنین توجه به زمانی که روند قیمت تغییر می کند، به کار گرفته می شود. این شاخص که گاهی به عنوان سیستم توقف و بازگشت، شناخته می شود توسط خالق شاخص قدرت نسبی relative strength index (RSI) – یعنی J. Welles Wilder Jr، توسعه یافته است.

این اندیکاتور بر روی نمودار به صورت نقاطی که در بالا یا پایین میله های قیمت قرار می گیرد، نشان داده می شود. یک نقطه کوچک در زیر قیمت، سیگنالی صعودی قلمداد می شود. اما برعکس، یک نقطه در بالای قیمت، نشان دهنده این است که سوداگران، بازار را در کنترل دارند و احتمالا روند قیمت نزولی می ماند. درواقع سوداگران یا به اصطلاح خرس های بازار، زمانی که یک سهم در بالاترین ارزش خود قرار دارد آن را می فروشند به این امید که با کنترل بازار آنها را دوباره در پایین ترین قیمت بخرند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه نمایید

نکته:

زمانی که نقاط به شکل ناگهانی تغییر می کنند به این معنا است که یک تغییر بالقوه در روند قیمت و ارزش سهم، در حال رخ دادن است. برای مثال، اگر نقطه ها بالای قیمت باشند، وقتی به طور ناگهانی زیر قیمت قرار می گیرند، می تواند سیگنالی برای افزایش بیشتر در قیمت باشد. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شود که موقعیت نقطه ها، جهت را معکوس کرده و در طرف مقابل قیمت قرار گیرند. با افزایش قیمت سهام، نقاط نیز بالا می روند. ابتدا آهسته و سپس با روند شتاب می گیرند و سرعتشان افزایش می یابد. با توسعه روند، اندیکاتور SAR حرکتش را اندکی سرعت می بخشد و نقاط، خیلی زود به قیمت خود می رسند. آموزش کار با اندیکاتور SAR، سبب می شود تا تحلیل تکنیکال درستی از تغییرات بازار داشته باشید و بتوانید سود کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که این اندیکاتور برای به دست آوردن سود در طی یک روند، بسیار خوب عمل می کند؛ اما هنگامی که قیمت و نرخ به مسیرهای جانبی، حرکت می کند یا در بازاری متلاطم معامله شود، این شاخص می تواند منجر به بسیاری سیگنال های غلط شود. درواقع هرگاه قیمت افزایش یابد، شاخص RAS، می تواند از معامله گران در معاملات محافظت و پشتیبانی کند اما زمانی که قیمت به مسیرهای جانبی کشیده می شود، معامله گر باید منتظر زیان بیشتر و یا سود ناچیز باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

نکته:

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد و این شاخص می تواند معامله گر بازار بورس را در یک معامله short (یا غیر long) نگه دارد تا زمانی که بازگشت روند صعودی، آغاز گردد. هنگامی که روند نزولی دوباره از سر گرفته شود، شاخص SAR، مجددا معامله گر را وارد بازار بورس می کند. (همچنین باید بگوییم، معامله short، اخذ پوزیشن فروش به امید روند نزولی قیمت و معامله long، اخذ پوزیشن خرید به امید روند صعودی قیمت است.)

شاخص سهموی SAR، همچنین متدی است برای تنظیم کردن دستورات خرید یا فروش سهام نزد کارگزار بورس. زمانی که سهامی در حال افزایش است، سفارشات خرید و فروش را نیز تغییر دهید تا با شاخص SAR، مطابقت داشته باشد. همین امر در مورد معامله short نیز اعمال می شود؛ چنانکه قیمت سقوط کند، شاخص SAR نیز کاهش خواهد یافت. آموزش کار با اندیکاتور SAR، به ما یاد آوری می کند تا سفارشات خرید و فروش خود را برای تطابق با سطح شاخص، بعد از هر ستون قیمت، حرکت دهید.

اندیکاتور SAR، مکانیکی است و همواره سیگنال های جدیدی را برای short یا long عمل کردن در معامله، ارائه می دهد. البته نهایتا این بستگی به خود معامله گر دارد که تشخیص دهد کدام معاملات را انجام دهد و از کدام ها صرف نظر کند. برای مثال در طی یک روند نزولی، بهتر است که برخلاف سیگنالهای خریدی که ممکن است دریافت شود، تنها فروش های short را انجام داد؛ همانطور که در نمودار بالا نشان داده شد.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

شاخص هایی برای تکمیل عملکرد و آموزش کار با اندیکاتور SAR

نکته ای که در هنگام آموزش کار با اندیکاتور SAR خوب است مورد توجه قرار دهیم، این مطلب است که در معاملات، بهتر است به جای اعتماد و تکیه صرف بر یک شاخص خاص، از چندین شاخص برای تایید یک سیگنال استفاده کرد. پس اندیکاتور سهموی SAR را با سایر شاخص ها مانند شاخص تصادفی، میانگین متحرک، یا ADX ( شاخص جهت دار میانگین ) که قدرت روند را اندازه گیری می کند، تکمیل کنید. وایلدر نیز شخصا توصیه می کند برای به دست آوردن ارزیابی دقیق تر از قدرت روند موجود، به وسیله شاخص جهت دار میانگین average directional index – شاخص سهموی SAR را تقویت کنید.

برای مثال سیگنال های فروش SAR، زمانی که قیمت در زیر میاتگین متحرک لانگ ترم، معامله می شود، خیلی بیشتر قانع کننده است. قیمت در زیر میانگین متحرک لانگ ترم، نشان می دهد که فروشندگان جهت را کنترل می کنند و سیگنال اخیر SAR، می تواند آغازگر یک موج دیگر باشد.

به همین ترتیب، اگر قیمت در بالای میانگین متحرک باشد، بر سیگنال های خرید تمرکز کنید. (نقاط از بالا به پایین، حرکت می کنند) شاخص SAR، هنوز می تواند به عنوان دستورات خرید و فروش، استفاده شود. اما از آنجا که روند لانگر ترم رو به رشد است، اخذ پوزیشن short، عاقلانه نیست.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ATR را مشاهده نمایید

نکته:

استفاده از این شاخص به خودی خود اغلب می تواند باعث ورود یا خروج زود هنگام از موقعیت شود. بنابراین بسیاری از معامله گران، تصمیم می گیرند دستورات خرید و فروش خود نزد کارگزار را بر اساس مقدار SAR، ثبت کنند؛ زیرا یک حرکت فراتر از این، نشان دهنده و علامت یک واژگونی و برگشت قیمت سهم است و موجب می شود که معامله گران، حرکتی را در جهت مخالف و مقابل پیش بینی کنند. در یک روند ثابت، اندیکاتور شاخص SAR به طور معمول، به اندازه ای کافی از قیمت دور می ماند تا مانع از فروش معامله گر در موقعیت های بازگشتی (کاهش قیمت) موقتی شود که در طی یک روند لانگ ترم اتفاق می افتد و این گونه معامله کننده را قادر می سازد تا برای مدت زمانی طولانی، سوار روند بماند و سود قابل توجهی را از این طریق به دست آورد.

تذکرات لازم در خصوص استفاده از اندیکاتور SAR و مشکلات احتمالی!

با این حال یک استدلال بر ضد شاخص سهموی SAR، این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود. نمودار بالا، معاملات متعددی را نشان می دهد. بعضی معامله گران بورس، بر آن هستند که استفاده از صرفا میانگین متحرک، باعث حرکت صعودی کامل در یک معامله می شود. بنابراین طبق آموزش کار با اندیکاتور SAR ، شاخص SAR نوعا توسط معامله گران فعالی استفاده می شود که می خواهند یک حرکت پرشتاب را به چنگ آورند و سپس از معامله بازار بورس خارج شوند.

این شاخص بهترین عملکرد خود را در بازارهای دارای روند ثابت دارد. در بازارهای متغیر، اندیکاتور SAR، تمایل به حرکات رفت و برگشتی دارد که مولد سیگنال های تجاری نادرستی است.

مهم!

این شاخص، همیشه فعال است و دائما سیگنال تولید می کند. خواه روند کیفی وجود داشته باشد یا نداشته باشد. از این رو بسیاری از سیگنال ها ممکن است، کیفیت خوبی نداشته باشند. زیرا هیچ روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال سیگنالی ایجاد نمی شود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel) را مطالعه کنید

خط پایین؟

اندیکاتور SAR، برای سنجیدن جهت سهام و ثبت سفارشات خرید و فروش در بازار بورس، به کار گرفته می شود. این شاخص در یک بازار رو به رشد نتایج خوبی دارد. اما زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت مسیرهای جانبی می کند، بسیاری سیگنال های غلط و معاملات زیان ده تولید می کند. برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنالهای ضعیف، فقط در جهت روندهای غالب، معامله انجام دهید. برخی ابزاهای تحلیل تکنیکال دیگر، مانند میانگین متحرک نیز می توانند در این زمینه کمک کنند.

از طریق Risk Free با 100 هزار دلار پول مجازی، رقابت کنید

Risk Free، یک شبیه ساز بازار بورس است که شما می توانید در آن به طور رایگان، مهارتهای خود را در استفاده از استراتژی ها و تحلیل تکنیکال با شاخص های معاملاتی در بازار بورس تقویت کنید. همچنین می توانید آموزش کار با اندیکاتور SAR را که در این یادداشت دیده اید بسنجید. در هر صورت این برنامه باعث می شود بدون به خطر انداختن واقعی سرمایه خود، در یک محیط مجازی تمرین کنید تا وقتی که آماده ورود به بازار واقعی شوید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور ADX را مشاهده نمایید

تعریف اصطلاحات مرتبط برای آموزش کار با اندیکاتور SAR .

تعریف و کاربردهای اندیکاتور SAR (توقف و بازگشت):

اندیکاتور SAR توسط معامله گران بازار بورس برای تعیین جهت یک روند و نقاط بازگشت قیمت short term، استفاده می شود. همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش را به آنان ارائه دهد.

تعریف واژگون سازی (Reversal):

یک واژگون سازی زمانی رخ می دهد که روند قیمت یک اوراق بهادار یا سهام، تغییر جهت دهد و توسط معامله گران تکنیکال و فنی، برای تایید الگوها استفاده شود.

تعریف و کاربردهای Wilder’s DMI (ADX):

Wilder’s DMI (ADX) از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور می تواند برای فیلتر کردن معاملات و یا تولید نمودن سیگنال های تجاری و معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index (RSI):

شاخص قدرت نسبی، یک شاخص تکانه ای است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای تجزیه و تحلیل شرایط خرید یا فروش بیش از حد، اندازه می گیرد.

تعریف معامله گر Breakout:

یک معامله گر Breakout، به دنبال سطوحی است که یک موقعیت ایمن نتوانسته باشد از آن فراتر رود و منتظر می ماند تا از آن سطوح، فراتر رود؛ زیرا می تواند در آن جهت به حرکت خود ادامه دهد.

تعریف الگوی تعقیب:

یک الگوی تعقیب این را مطرح می کند که روند قیمت منتهی به الگوی تعقیب، پس از تکمیل الگو در همان جهت، تداوم خواهد یافت.

تعریف میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD):

شاخص مکدی یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک به عنوان یک اندیکاتور تکانه ای دنبال کننده روند، تعریف می شود که ارتباط بین دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم در بورس اوراق بهادار را نشان می دهد. یادگیری این شاخص نیز در کنار آموزش کار با اندیکاتور SAR، می تواند در افزایش معاملات سودآور موثر باشد.

تعریف نوسان پایین (Swing Low):

نوسان پایین یا Swing Low اصطلاحی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و به جبرانی که توسط قیمت یک اوراق بهادار یا شاخص به دست آمده است، اشاره دارد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis):

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک رشته معاملاتی و تجاری است که برای ارزیابی و سنجش سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجاری بازار بورس به کار گرفته می شود و در این راه از تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری مانند حرکت و حجم قیمت، استفاده می کند.

تعریف نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator):

نوسانگر کلینگر، یک شاخص فنی و تکنیکال است که حرکت و حجم قیمت ها را با هم در می آمیزد و ترکیب می کند. این شاخص، از واگرایی و کراس اور برای تولید سیگنال های بازار بورس استفاده می کند.

پیشنهاد می کنم محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد را مشاهده کنید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

نتیجه گیری

این مقاله در خصوص آموزش کار با اندیکاتور SAR نگارش شد. فکر می کنید بتوانید از این شاخص در مباحث تحلیل تکنیکال و معاملات بازار بورس، استفاده نمایید؟ یا مایلید ابتدا با کمک برنامه Risk Free، در یک محیز شبیه سازی شده تمرین نمایید و سپس پا در عرصه معاملات واقعی بگذارید؟

خوشحال می شویم نظر خود را در این خصوص و همچنین در خصوص مقاله آموزش کار با اندیکاتور SAR در بخش نظرات درج نمایید.

آموزش اندیکاتورها در بورس به همراه بهترین اندیکاتورها در بورس ایران و جهان

با سلام خدمت شما همراهان همیشگی سایت ایران بورس در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتورها در بورس و نیز انواع اندیکاتورها با شما صحبت کنیم و در ادامه در رابطه با چگونگی کار با هر یک از آن ها و همین طور فرق اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها را با شما بررسی می کنیم.

اندیکاتور در بورس

قبل از این که بخواهیم در رابطه با این که اندیکاتور در بورس چیست بگوییم باید توضیح دهیم که از اندیکاتور ها فقط در بورس استفاده نمی شود و در تحلیل بسیاری از بازار های مالی استفاده می کنند به طور مثال می توان به بازار طلا، دلار، بیت کوئین و غیره اشاره کرد.

• پیشنهاد می کنیم مقاله های تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل بنیادی را نیز مطالعه کنید.

تحلیل گران با استفاده از انواع اندیکاتورها در بورس می توانند یک راه و مسیر را در معاملات خود ترسیم کرده و سود های بسیار خوبی را کسب کنند. اندیکاتور های زیادی در بازار وجود دارند که می توان گفت تمام این ابزار ها فقط از 4 نوع داده در تحلیل های خود بکار می برند.

می توان به شروع قیمت (OPEN) و پایان قیمت (CLOSE) یک سهم و کف قیمتی (LOW)، سقف قیمتی (HIGH) استفاده کنند. حال بسته به آن اندیکاتور می تواند متفاوت باشد که از کدام یک از این داده ها استفاده کند و یا از همه این داده ها را در نمودار خود به نمایش در بیاورد.

اندیکاتور ها با توجه اطلاعاتی که در اختیار آن ها قرار می گیرد می توانند آن داده ها را تحلیل و پردازش کرده و یک شماتیک گرافیکی ایجاد کنند که با توجه به آن تحلیل ها انجام می شود.

البته باید در این جا خدمت شما عرض کنیم فقط داشتن این اندیکاتورها در بورس ملاک بر این نمی شود که شما بتوانید از اطلاعات آن بهره ببرید. در این خصوص باید خدمت شما عرض کنیم که راه هایی برای یاد گیری این مطالب وجود درارد که در ادامه خدمت شما می گوییم.

معرفی انواع اندیکاتورها در بورس

همان طور که در ابتدای مقاله توضیح دادیم، ما با استفاده و بهره بردن از اندیکاتور ها می توانیم نمودار هایی را استخراج کنیم که به ما قیمت و حجم اطلاعات را با استفاده از محاسبات ریاضی می دهد. این اندیکاتور ها به ما این قابلیت را می دهند که قیمت را در اینده بتوانیم پیش بینی کنیم. برای اندیکاتور ها چند شاخص اصلی قابل بیان است که در این جا به آن ها می پردازیم: روند، تکانه، حجم و نوسان.

اندیکاتور روند

در ابتدا قصد داریم این اندیکاتور را با هم بررسی کنیم. این اندیکاتور زمانی به کار می آید که روند ثابت و مشخصی وجود داشته باشد و با استفاده از آن می توانیم بفهمیم که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. در واقع این اندیکاتور همان اسیلاتور است که در بالا به طور کامل به ان پرداختیم.

اندیکاتور تکانه

این اندیکاتور مسائل زیادی را برای ما مشخص خواهد کرد که یکی از ان موارد این است که روند قوی بودن را برای ما نمایان می سازند و احتمال برگشت را نیز به ما می گوید. در واقع از این اندیکاتور ها می توان برای انتخاب کردن کف و سقف قیمت ها بهره برد. این نوع از اندیکاتور ها، شامل شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI، تصادفی یا استوکاستیک (Stochastic)، شاخص حرکت جهت دار میانگین (Average Directional Index) یا ADX و ایچیموکو هستند.

اندیکاتور حجم

ایا می دانید که اندیکاتور حجم چه کاری انجام می دهد و چه معنایی دارد؟ این اندیکاتور همان طور که از اسمش پیداست حجم را برای ما مشخص می کند و مواردی مانند تغییر حجم بر اثر گذشت زمان و خرید و فروش تعداد سهم ها در طی زمان را برای ما بیان می کند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور های محبوب معامله گران به شمار می رود و دلیل آن این است که در زمان تغییر کردن قیمت، این حجم به ما نشان می دهد که حرکت چقدر قوی و تند بوده است.

همان طور که انتظار می رود اگر حرکتی رو به رشد و صعودی باشد(که به ان حرکت گاوی نیز می گویند)، تداوم ان نسبت به حرکت های نزولی و کم حجم و یا خرسی، بیش تر است. این اندیکاتور ها شامل حجم متعادل، جریان پول چایکین و اسیلاتور حجم کلینجر می باشد.

اندیکاتور نوسان

این نوع از اندیکاتور ها تغییر قیمت در یک دوره معین را برای ما مشخص می کنند. نوسان نقش بسیار مهمی را در بازار بازی می کند و بدون اطلاع از ان شما نمی توانید سود کنید زیرا قیمت باید نوسان داشته باشد تا ما بتوانیم در بهترین حالت از ان استفاده کنیم و به سرمایه خود اضافه کنیم. همان طور که می دانید هر چه نوسان زیاد تر باشد، قیمت با سرعت بیش تری تغییر می کند اما این اندیکاتور ها در مورد قیمت اطلاعاتی را به نمی دهند اما دامنه ان را برای ما مشخص می کنند.

در واقع کم بودن نوسان به ان معناست که قیمت حرکت کمی داشته و اگر نوسان زیاد باشد یعنی قیمت حرکت بالایی داشته است و اگر نوسان زیاد باشد معنای ان این است که قیمت باز دهی کمی در بازار داشته است.

حتما تا این جا این سوال برایتان پیش امده است که چرا ما باید در معاملات خود از اندیکاتور ها بهره ببریم؟ در این جا باید بگوییم که با بهره گیری از این ها، ما می توانیم اینده قیمت در یک بازار خاص را پیش بینی کنیم. ما باید این علم را داشته باشیم تا بتوانیم بازار را پیش بینی کنیم و با توجه به ان کسب درامد داشته باشیم.

شاید این فکر در ذهن شما پیش بیاید که فقط در زمانی که بازار مثبت است، معامله گران سود می کنند اما بهتر است بدانید که معامله گران در بازار مثبت و منفی به یک اندازه سود می کنند. بله! این نکته مهم دقیقا نقطه ای که باید به آن توجه شد زیرا در این مواقع بازه های کوتاه و بلند مدت ارزش پیدا می کنند.

باند بولینگر؛ یکی از اندیکاتورهای محبوب

ما در این جا قصد داریم تا شما را با یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها یعنی باند بولینگر آشنا سازیم پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

در حقیقت باند بولینگر یکی از اندیکاتور های نوسان به شمار می آید که در بالا به توضیح ان پرداختیم. می توان گفت که باند ها از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده اند و دو خط در دو انحراف معیار از دو طرف خط میانگین در حال حرکت مرکزی رسم می شوند.

زمانی که باند باریک باشد ما می توانیم مدعی شویم که بازار ارام است و زمانی که باند ها پهن باشد، می توانیم مدعی شویم که بازاری پر تلاطم در پیش روی ماست. زمانی که بازار بدون روند باشد، ما باید برگشت بولینگر را پیدا کنیم یعنی قیمت همیشه تمایل دارد که در دو طرف باند در حال حرکت باشد و به همین دلیل به میانگین متحرک باز می گردد.

در چنین زمان هایی، باند ها کار حمایت و مقاومت ان هم به صورت پویا را می کنند و اگر قیمت به بالای باند برسد، ما باید سفارش فروشمان را در بالای باند بگذاریم تا اگر زمانی خواست بشکند، ما متحمل ضرر نشویم. در هر صورت قیمت باید به تعدل برسد و نزدیک به میانگین شود که شاید به باند پایین هم برسد و ان نقطه دقیقا جایی است که ما می توانیم سود ببریم.

روش های یاد گیری اندیکاتور ها:

کلاس ها آموزشی

که در این کلاس ها باید افراد با تجربه حضور داشته باشند تا بتوانند به خوبی مفاهیم را به دانشجو های خود آموزش دهند و درکل بگویند اندیکاتورها در بورس چیست و کاربرد اندیکاتورها در بورس را برای آن ها تشریح کنند. تا آن ها نیز از این مطالب در معاملات خود بهره برده و کسب سود کنند.

کتاب ها فایل های آموزشی

در بازار کتاب های بسیار خوبی وجود دارد که می توانیم به راحتی آن ها را خریداری نموده و یا از فایل های pdf و یا ppt اساتید مجرب و یا فایل های کتاب ها نیز استفاده کنید.

کلیپ های آموزشی

در این کلیپ ها به خوبی توضیح داده شده که اندیکاتور در بورس یعنی چه یعنی چه و مزیت آن نسبت به کتاب و فایل ها این است که افراد به صورت تصویری کاملا متوجه می شوند که کارایی و طریقه کار کردن با این اندیکاتور ها چگونه است.

البته در این جا باید خدمت شما بگوییم که با توجه به بیماری کرونا و همه گیری آن ما صلاح نمی دانیم که شما از کلاس های حضوری استفاده کنید. پس بهترین راه آموزش اندیکاتورها در بورس کلیپ های اموزشی بوده زیرا هم کم هزینه و نیز کم خطر تر می باشد.

آموزش انواع اندیکاتورها در بورس

همان طور که گفتیم اندیکاتورها در بورس جهانی انواع مختلفی داشته که در این قسمت می خواهیم به انواع اندیکاتورها در بورس و نیز نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور مهمترین اندیکاتورها در بورس اشاره کرده و در رابطه با هر کدام از ان ها توضیح مختصری بدهیم. در ادامه با نحوه استفاده از اندیکاتورها در بورس آشنا خواهید شد با ما همراه باشید.

اسیلاتور ها

به طور کلی می توان اسیلاتور ها را زیر مجموعه ان اندیکاتورها در بورس دانست. ولی بین این دو تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه خواهیم گفت که چرا این دو با هم متمایز هستند.

نوسان بین دو سطح مشخص

شما اگر به اندیکاتورها در بورس نگاه کنید در همان اول متوجه می شوید که اندیکاتورها بر روی خود نمودار خود را نشان می دهند. این در صورتی است که اسیلاتور ها به طور کل بر روی خود نمودار نبوده و معمولا در پایین نمودار ها قرار دارند و بین دو سطح در حال تغییر هستند.

استفاده در واگرایی ها

این بحث بسیار مفصل بوده که در مقاله های دیگر به جزئیات آن اشاره خواهیم کرد ولی اگر بخواهیم به صورت جزئی به آن اشاره کنیم، باید بگوییم که در واگرایی ها از اسیلاتور ها و در همگرایی ها از اندیکاتورها در بورس استفاده می شود.

کاربرد در بازار ها کم نوسان و وجود رکود در بازار

از این بابت نمی توان بگوییم که چون بازار ایران در حال حاضر در رشد و پویایی بسیار خوبی قرار دارد نمی توان از اوسیلاتور ها در بورس ایران استفاده نمود. بلکه منظور این است که در آن بازار ها شما با استفاده از اوسیلاتور ها نتیجه بهتری می گیرید.

در ادامه به انواع اوسیلاتور ها می پردازیم و طریقه کارکرد و مزایای آن ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

اسیلاتور MACD (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس )

اسیلاتور MACD که مخفف جمله Moving Average Convergence Divergence و نیز زیر شاخه اندیکاتورها در بورس می باشد که ما در این اسیلاتور می توانیم ویژگی های خاصی از آن نمودار سهم را ببینیم که شامل: قدرت، جهت و شتاب در روند یک سهم می باشد.

منظور از قدرت در این اسیلاتور به معنی قدرت خرید و فروش سهام داران بوده و کلمه جهت به معنی جهت سهم است که آیا در حالت نزولی قرار دارد و یا صعودی است و در پایان واژه شتاب به معنی سرعت حرکت سهم در جهت مورد نظر است.

این اسیلاتور دارای میانگین متحرک های 26، 12، 9 روزه می باشد.(میانگین متحرک جز اندیکاتور ها بوده که در ادامه به آن ها می پردازیم).

در این اندیکاتور ما شاهد یک سطح صفر هستیم که هرگاه میله ها از بالا به سطح صفر نزدیک می شوند ما شاهد یک حمایت از سمت سهم هستیم و زمانی که میله ها از پایین به سطح صفر نزدیک می شوند ما شاهد یک مقاومت از طرف سهم خواهیم بود.

نکته دیگر رمانی که میله ها در بالای صفر هستند و خط سیگنال از میله ها خارج می شود به نحوی می توان گفت اسیلاتور سیگنال فروش را صادر کرده است و زمانی که در پایین نمودار خط سیگنال از میله ها خارج می شود سیگنال خرید از سمت اسیلاتور صادر شده است.

همین طور بر عکس زمانی که در بالای صفر خط سیگنال وارد میله ها می شود سیگنال خرید و زمانی که در پایین نمودار خط سیگنال وارد میله ها می شود سیگنال فروش به حساب می آید.

• همچنین پیشنهاد می کنیم مقاله نمادهای بورس و همچنین مقاله بسیار مهم وضعیت بورس امروز را مطالعه کنید.

نکته مهم

البته نکاتی در این قسمت و قسمت های دیگر خدمت شما عرض می کنیم که گفته می شود اندیکاتور یا اسیلاتور سیگنال خرید یا فروش صادر می کنند این تحلیل ها به صورت 100% نبوده و شما باید تمام جوانب یک نماد یا سهم را در نظر داشته باشید.

اسیلاتور RSI (زیر شاخه اندیکاتورها در بورس )

اسیلاتور RSI که مخفف Relative Strength Index و نیز زیر شاخه اندیکاتورها در بورس می باشد که به آن شاخص قدرت نسبی نیز گفته می شود. همان طور که گفتیم اسیلاتور ها دارای یک نقطه صفر می باشد که در این اسیلاتور ما شاهد نقاط 0 تا 100 هستیم.

که نقطه 50 وسط این اسیلاتور می باشد، و سطوح حائز اهمیت ما در این جا 30، 50، 70 می باشد که در ادامه مهم بودن این اعداد را برای شما خواهیم گفت. همان طور که گفتیم این اسیلاتور به شاخص قدرت نسبی نیز معروف است.

این اعداد نیز نشان از نمودار این اسیلاتور نیز نشان از قدرت خرید و قدرت فروش سهام داران یک سهم می باشد. در این جا وقتی سهمی خط نمودار آن به عدد 30 نزدیک می شود نشان از حمایت از سهم می باشد و با نزدیک شدن سهم به عدد 30 می تواند برای ما سیگنال خرید به حساب بیاید.

عدد 70 را می توان نقطه اشباع یک سهم دانست و زمانی که نمودار سهم در این اسیلاتور به عدد 70 نزدیک می شود به نحوی برای ما سیگنال فروش است. و شما زمانی که سهمی در این نقطه دارید یا باید از آن خارج شوید و اگر هم می خواهید نوسان گیری کنید بسیار باید حواستان جمع باشدکه سهم سقوط نکند.

اندیکاتورها در بورس میانگین متحرک

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد که در مقاله دیگر به آن ها می پردازیم، میانگین متحرک ساده که جزء بهترین اندیکاتورها در بورس ایران است که در این گروه قرار می گیرد.

با توجه به طولانی شدن متن این مقاله در مقاله های بعدی به انواع اندیکاتور میانگین متحرک و نیز اندیکاتور ICHIMOKU، و کاربرد های ان ها اشاره خواهیم کرد.

سوالات متدوال اندیکاتورها در بورس

1. استفاده از اندیکاتورها در بورس و تحلیل نمودار ها لازم است؟

نمی توانیم بگوییم به طور 100% لازم است بلکه کار اندیکاتور ها به عنوان راهنما است.

با توجه به بیماری کرونا از نظر ما بهترین را کلیپ های آموزشی است.

در این جا نمی توان به طور کلی گفت کدام اندیکاتور بهتر است زیرا بستگی دارد شما چه تحلیلی در چه سهامی می خواهید انجام دهید.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

• این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
• نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
• این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

اندیکاتور چیست و بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال کدامند؟

اندیکاتورها (Indicator) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی هستند که به علت سهولت استفاده توسط معامله‌گران زیادی در انواع بازارهای مالی مثل بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال برای دریافت سیگنال خرید یا فروش به کار برده می‌شوند. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

واژه اندیکاتور (Indicator) در لغت به معنای نشانگر است. بهترین اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با پیاده سازی روابط و معادلات ریاضی روی داده‌های قیمتی، پیش‌بینی‌هایی نسبت به روند آتی قیمت در نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

اندیکاتورها در قالب نمودارهای گرافیکی روی نمودار قیمتی و یا در زیر آن ترسیم می‌شوند و در اعتبارسنجی روند و همچنین بررسی قدرت، شتاب و جهت حرکت آن به کمک معامله‌گرها می‌آیند. به طور کلی اندیکاتورها نوسانات گسترده و پیچیده قیمت را به صورتی ساده شده ارائه می‌کنند و از همین طریق درک صحیح حرکات قیمت در زمان استفاده از این اندیکاتورها آسان‌تر خواهد بود.

اما فراموش نکنید که مهم‌ترین ابزار برای تحلیل قیمت خود نمودار قیمتی بوده و نکته‌ای که در زمان استفاده از اندیکاتور باید به آن توجه داشته باشید این است که صرفا استفاده از یک یا چندین اندیکاتور نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تصمیمات ورود و خروج از معاملات باشد. بلکه باید به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند به کار گرفته شود تا نتیجه دقیق‌تری را به نمایش بگذارد.

به بیان ساده‌تر اندیکاتورها نباید به تنهایی مبنای معاملات خرید و فروش باشند. بلکه بهتر است به عنوان ابزاری کمکی و تایید کننده در کنار سایر ابزارهای تحلیلی قرار گیرند تا یک ستاپ معاملاتی صحیح برای شما ایجاد کنند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها با توجه به نوع داده‌ای که به نمایش می‌گذارند در دو دسته “ اندیکاتورهای پیشرو ” و اندیکاتورهای پیرو ” تقسیم‌بندی می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

همانطور که از نام آن مشخص است، اندیکاتور پیشرو روند آتی حرکت قیمت را گزارش می‌کند و می‌تواند به منزله هشدار در نمودارهای قیمتی محسوب می‌شود که تغییر روند حاکم بر نمودار را اطلاع می‌دهد و عموما در بازه‌های زمانی کوتاه مدت به کار برده می‌شود.

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Indicators)

اندیکارتور پیرو یا تاخیری عموما یک گام عقب‌تر از نمودار قیمتی حرکت می‌کند و به منظور تایید یک اتفاق جدید در نمودار همچون شکل‌گیری یک روند جدید یا شکسته شدن روند قبلی به کار برده می‌شود. این دسته از اندیکاتورها در بازه‌های زمانی بلندمدت نتایج مطلوب‌تری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

نکته مهم

استفاده از اندیکاتورهای پیرو برای ورود به معاملات ممکن است باعث از دست رفتن قسمتی از روند شود اما نسبت به اندیکاتورهای پیشرو، احتمال اشتباه کمتری دارد.

بهترین اندیکاتورها

افراد، سازمان‌ها، تریدرها و برنامه‌نویسان بسیاری بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گوناگون اقدام به طراحی و ایجاد اندیکاتورهای متعددی کرده‌اند که پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها به شرح زیر است:

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری قرار می‌گیرد و به شکل یک منحنی روی نمودار قیمتی رسم شده و به نوعی پایه و اساس سایر ابزارهای معاملاتی محسوب می‌شود.

میانگین متحرک عموما به عنوان یک سطح برگشتی در نمودارهای قیمتی عمل می‌کند و می‌توان از آن به عنوان سطحی برای ورود به معاملات جدید و یا خروج از معاملات قبلی استفاده کرد.

میانگین‌های متحرک در بازه‌های زمانی متفاوت، حرکات قیمت را به صورتی ساده‌تر و قابل فهم‌تر به معامله‌گران نشان می‌دهند. در تحلیل نمودار بیت‌کوین میانگین‌ متحرک 20 روزه یا MA(50) ، میانگین متحرک نمایی 20 روزه یا EMA(20) و میانگین متحرک 200 هفته‌ای یا 200WMA اهمیت بالایی داشته و به عنوان سطوح مهم برگشت قیمت (حمایت و مقاومت) در نمودار بیت کوین محسوب می‌شوند.

همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌کنید، با نزدیک شدن و یا رسیدن قیمت بیت کوین به این سطوح، شاهد واکنش‌های برگشتی در آن هستیم. به همین علت است که میانگین متحر‌ک‌های 20 روزه، 50 روزه و 200 هفته‌ای جزء بهترین اندیکاتورها در تحلیل قیمت بیت کوین هستند.

تقاطع نمودار قیمت با اندیکاتور میانگین‌های متحرک می‌تواند موقعیت‌های معاملاتی جذابی را به معامله‌گران نشان دهد. دقت کنید که استفاده تنها از اندیکاتور میانگین متحرک برای ورود به معامله خرید یا فروش تصمیم چندان درستی نبوده و می‌بایست ستاپ معاملاتی شما نیز این موضوع را تایید کند.

اندیکاتور RSI

کلمه RSI مخفف عبارت Relative Strength Index بوده و به عنوان “ شاخص قدرت نسبی ” شناخته می‌شود و نواحی اشباع فروش و اشباع خرید را به معامله‌گران نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار داشته و عموما به صورت یک منحنی در زیر نمودار قیمتی قرار می‌گیرد و در محدوده 0 تا 100 نوسان می‌کند.

• اگر اندیکاتور RSI مقادیر کمتر از 30 را نشان دهد به این معناست که در بازار با کاهش افراطی قیمت و اشباع فروش مواجه هستیم. بنابراین می‌توانیم با بررسی سایر ابعاد خود را برای ورود به معاملات خرید آماده کنیم.

• اگر اندیکاتور RSI مقادیر بیشتر از 70 را نشان دهد به این معناست که در بازار با افزایش افراطی قیمت و اشباع خرید مواجه هستیم. بنابراین می‌توان این بار خود را برای خروج از معاملات خریدی که از قبل انجام داده‌ایم آماده کنیم و یا در صورت فعالیت در بازارهای دوطرفه (فیوچرز) وارد معاملات فروش شویم.

یکی دیگر از نکات مهم در استفاده از اندیکاتور RSI، وقوع واگرایی بین نمودار قیمت و منحنی RSI است که می‌تواند تغییر جهت روند را اطلاع دهد. منظور از واگرایی این است که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور در یک جهت حرکت نمی‌کنند. بنابراین می‌توانیم خود را برای اتفاقات جدید در نمودار آماده کنیم.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید نمودار قیمت در یک جهت صعودی قرار داشته اما نمودار اندیکاتور در یک جهت نزولی قرار گرفته است و تغییر جهت روند را به ما اطلاع می‌دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار داشته و در جهت تشخیص قدرت و همچنین جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نیز مشابه اندیکاتور RSI در زیر نمودار قیمتی رسم شده و از سه بخش “خط مکدی”، “خط سیگنال” و “نمودار هیستوگرام” تشکیل شده‌است.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین به عنوان سیگنال خرید و تقاطع آن‌ها از بالا به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

مشابه با RSI، مفهوم واگرایی در اندیکاتور MACD نیز وجود دارد که می‌تواند دقت تحلیل شما را تا حد بالایی افزایش دهد. دقت کنید که در زمان استفاده از اندیکاتور MACD برای ورود به معاملات می‌بایست سایر مفاهیم و ابزارهای تحلیلی همچون سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک را نیز مورد بررسی قرار دهید.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور حجم تعادلی یا On Balance Volume که به اختصار OBV مشاهده می‌شود در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار داشته و جریان تغییرات حجم معاملات را در قالب یک منحنی نشان می‌دهد و می‌توان آن را با نمودار قیمت مقایسه کرد و به نتایج جالبی رسید!

اصل مهم در زمان استفاده از عامل “حجم” در تحلیل نمودارهای قیمتی این است که حجم معاملات باید در جهت روند قیمت حرکت کند. در غیر اینصورت با مفهوم واگرایی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور OBV مواجه خواهیم شد که می‌تواند به عنوان اخطاری مهم تلقی شود.

اگر نمودار اندیکاتور OBV و نمودار قیمت هر دو صعودی باشند، روند صعودی حاکم بر بازار همچنان برقرار است و حجم معاملات، نمودار قیمت را تایید می‌کند. اما اگر علی رغم صعودی بودن نمودار قیمت، نمودار حجم معاملات نزولی باشد شاهد یک واگرایی منفی هستیم که می‌تواند هشداری برای پایان روند صعودی باشد.

دقت کنید که در زمان استفاده از این اندیکاتور، توجه به سطوح مستعد برگشت و همچنین خطوط روند امری بسیار مهم و ضروری خواهد بود.

اندیکاتور ADX

اصطلاح ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index بوده که با عنوان “ شاخص میانگین جهت‌دار ” قیمت شناخته می‌شود. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو قرار داشته، از سه قسمت خط ADX، خط +DI و خط -DI تشکیل می‌شود که وجود یا عدم وجود روند در نمودار را مورد بررسی قرار داده و جهت روند را نیز مشخص می‌کند.

• صعودی یا نزولی بودن خط ADX نشان‌دهنده وجود یک روند در بازار است که این روند می‌تواندصعودی یا نزولی باشد. اما اگر خط ADX به صورت خط صاف قرار بگیرد به این معناست که در حال حاضر روندی بر بازار حاکم نبوده و تشخیص موقعیت‌های معاملاتی صحیح کمی دشوار خواهد بود.
• پس از تشخیص رونددار بودن نمودار، می‌توان با بررسی وضعیت خطوط +DI و -DI نسبت به یکدیگر نوع روند را تشخیص داد. زمانی که خط +DI بالاتر از خط -DI قرار بگیرد، روند حاکم بر بازار روند صعودی و زمانی که -DI بالاتر از خط +DI قرار بگیرد، روند حاکم بر بازار یک روند نزولی می‌باشد.

به بیان ساده‌تر در هنگام استفاده از اندیکاتور می‌بایست ابتدا با بررسی خط ADX بفهمیم که آیا روندی در نمودار وجود دارد و پس از آن با بررسی وضعیت خطوط +DI و -DI نسبت به یکدیگر بررسی کنیم که این روند صعودی است یا نزولی؟

با توجه به اطلاعات گسترده‌ای که اندیکاتور ADX در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، در دسته بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

چگونه می‌توان به این اندیکاتورها دسترسی پیدا کرد؟

برای اجرا و پیاده‌سازی هر یک از اندیکاتورهای فوق و یا هر اندیکاتور دیگری که مد نظر دارید می‌بایست در پلتفرم معاملاتی مورد نظر خود به بخش Indicators مراجعه کرده و هر اندیکاتوری که قصد استفاده از آن را دارید انتخاب کنید.

در بازار معاملات او ام پی فینکس می‌توانید به پرکاربردترین و بهترین اندیکاتورها به راحتی دسترسی داشته باشید. تنها کافیست پس از ورود به بازار معاملات، روی عبارت “Indicators” کلیک کرده، اندیکاتور مورد نظر خود را انتخاب و در تایم فریم‌های گوناگون اجرا کنید.

سخن پایانی

اندیکاتورها یکی از جذاب‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی هستند که بر اساس تحلیل داده‌های قیمتی، نتایج جالبی پیرامون قدرت و جهت روند نمودار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. هر اندیکاتور استراتژی اختصاصی مربوط به خود را داشته و نحوه استفاده از آن متفاوت خواهد بود.

دقت کنید که بهترین اندیکاتورها علی رغم اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار می‌دهند، نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند. بلکه می‌بایست تشخیص یک موقعیت معاملاتی بهینه بر اساس اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک انجام شود.

همواره به خاطر داشته باشید مهم‌ترین چیزی که در زمان تحلیل قیمت باید به آن توجه کنید، نمودار قیمتی است و سایر ابزارهای تحلیلی نقشی کمک‌کننده و تایید کننده خواهند داشت. بنابراین نمودار قیمتی خود را با پیاده‌سازی اندیکاتورهای متعدد شلوغ نکنید!

بلکه سعی کنید اندیکاتوری که با استراتژی معاملاتی شما سازگار است را پیدا کنید تا در هر زمانی بتوانید ضمن مشاهده دقیق چارت و تغییرات اندیکاتور، تصمیمات معاملاتی خود را به بهترین شکل رقم بزنید.

در این باره بیشتر بخوانید:

آیا می‌توان اندیکاتورها را با یکدیگر ترکیب کرد؟

بله شما می‌توانید با استفاده از همزمان از برخی اندیکاتور به صورت هدفمند، تحلیلی دقیق‌تر نسبت به نمودار قیمتی داشته باشید.